Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 421
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну не знаю, за свой таргет я уверен что он никуда не подглядывает. Хотя нет, подглядывает. Но только в будущее, но уж никак не в прошлое. :-)
Очень интересно - это как?
Как МА-шки?
Я вот поддерживаю постик, который выше.
Следя за веткой я так понимаю тему....
Производится анализ исторических данных на предмет совпадений. Определений много тут этому дали, в том числе и память.
Проводя аналогии с типовыми стратегиями, определенно и простая МА-шка тоже имеет память. Так как получается в принципе некое усреднение, в том числе и по паттернам.
Всё это изучение сводится только к тому, чтобы найти как можно более точный вход в рынок с точки зрения - купить или продать. Однако, как и в любой другой стратегии, применяемой на рынке форекс, всё таки нет ответа на вопрос - что делать будем, если ошиблись? А этот вопрос самый важный по сути, т.к. никто так просто деньги не захочет отдавать трейдеру, какой бы он системой не владел. Котировка на реале не ходит ни по каким законам и совпадениям, она пойдет исключительно против трейдера.
Вероятность ошибки не исключена, как я понял?
Очень интересно - это как?
Как МА-шки?
Я вот поддерживаю постик, который выше.
Следя за веткой я так понимаю тему....
Производится анализ исторических данных на предмет совпадений. Определений много тут этому дали, в том числе и память.
Проводя аналогии с типовыми стратегиями, определенно и простая МА-шка тоже имеет память. Так как получается в принципе некое усреднение, в том числе и по паттернам.
Всё это изучение сводится только к тому, чтобы найти как можно более точный вход в рынок с точки зрения - купить или продать. Однако, как и в любой другой стратегии, применяемой на рынке форекс, всё таки нет ответа на вопрос - что делать будем, если ошиблись? А этот вопрос самый важный по сути, т.к. никто так просто деньги не захочет отдавать трейдеру, какой бы он системой не владел. Котировка на реале не ходит ни по каким законам и совпадениям, она пойдет исключительно против трейдера.
Вероятность ошибки не исключена, как я понял?
Да очень просто на самом деле. Если сигнал принёс прибыль то помечаю его единичкой, если сигнал принёс убыток, то помечаю его нулём. Соотвественно последний сигнал, тоесть текущий считается не определённым, потому как его результат не известен. Он станет известен когда появится следующий сигнал. Ну а НС обучается определять сигналы в текущем времени, без заглядывания в будущее. Так что с чичстотой сбора данных у меня всё в порядке...
А есть у кого-нибудь опыт работы с mxnet api, в обход R и Py? что бы убрать все прослойки не нужные. Алглиб оказалась не достаточно производительной, не работает на GPU, сложные сети считает долго. Ну и вообще много производительных либ на cpp
А есть у кого-нибудь опыт работы с mxnet api, в обход R и Py? что бы убрать все прослойки не нужные. Алглиб оказалась не достаточно производительной, не работает на GPU, сложные сети считает долго. Ну и вообще много производительных либ на cpp
Какая разница - долго или нет, если оптимизировать (а оптимизировать по любому придется), то можно задействовать все свои процы/компы и облако. А с облаком вообще быстрее любого другого варианта получится -по 256 параллельных потоков то в генетике или до 50-100 тыс (лимита не знаю) при полном расчете.....
Огромная разница, вы отдадите много денег в облаке при медленном расчете НС, у меня было до 7000 агентов одновременно в генетической оптимизаци, да быстро, если сам бот в тестере быстро прогоняется, иначе попадос.. по 15-20 минут на ядре на обучение нс на 5к баров на i5 6200u skylake, и еще 2 раза переобучение в процессе тестирования. Для этих целей лучше арендовать многоядерник+gpu и оптимизировать без облака
+ диплернинг если использовать он см по себе быстрее в разы, в mxnet есть
http://mxnet.io/
Вы настоятельно предлагаете кому то проверить.. Проверьте и приведите результат.
Интересно посмотреть и обсудить результаты.
Очевидно я проверил, перед тем как делать такие заявления, перечеркивающие результаты многих местных статей, по применению МО в алготорговле.
Ещё раз повторяю перепроверьте результаты на рандомном источнике, на случайном блуждании арифмитическом или геометрическом. С ZZ и прочими фэйковыми таргетами получится предсказание далеко за 50%, можно легко 90% получить. Вам придется доказать что можно предсказывать рандом, что не разумно.
Я нечто похожее говорил ещё пару сот страниц назад.
"Нечто похожее" да не то, Вы говорили про сдвиг ZZ, что его нужно\не нужно сдвигать на бар, но это не имеет смысла, что так что этак на СБ будет грааль, что невозможно. ZZ смотрит очень далеко, его нужно сдвигать на не определенное количество баров, на величину как минимум одного шага между коленками.
Всё это изучение сводится только к тому, чтобы найти как можно более точный вход в рынок с точки зрения - купить или продать. Однако, как и в любой другой стратегии, применяемой на рынке форекс, всё таки нет ответа на вопрос - что делать будем, если ошиблись? А этот вопрос самый важный по сути...........................
золотые слова.....все зацикливаются обычно на точках входа.....вопрос о выходе и сопровождении позиций во всем многообразии сценариев почти игнорируется...хотя на мой взгляд это самый основной вопрос, так как точность входов довольно мифическая вещь...важна разработка плана действий при любых раскладах...в конце концов это именно то, что находится полностью во власти трейдера.. то что можно полностью контролировать в отличии от движений рынка не поддающимся контролю.....
Уважаемые профессоры и доцены программирования, вы код закончили?
Можно мне попробовать? Хоть триалку.