торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ценовой график тот же, что и на моей предыдущей картинке. Внизу красным - так сказать, индикатор. Быстренько слеплен из двух вейвлет кривых с первого рисунка с помощью простого их вычитания и масштабирования. На самом деле он болтается вокруг нуля, а здесь поднят выше просто для наглядности. Есть ли в нем польза - пока не понятно. Надо бы проверять.
Кроме того вариантов комбинаций результатов вейвлет преобразований очень много и надо бы поискать наилучшие. Алгоритм вычисления такого типа кривулек довольно простой и малозатратный. Думаю его легко реализовать на MQL.
Сам я этой работой не собираюсь заниматься в обозримом будущем (по своим соображениям). Если кто заинтересуется, могу помочь советами по вейвлетам и алгоритмам.
By the way... Облазив просторы инета, я не нашел ни одного индикатора на базе вейвлетов. Для меня это странно. Может я чего не понимаю?
Спасибо, начало было интересным.
Впрочем, когда пишешь и в своей голове лучше все упаковывается.
Не переживайте по поводу размеров Ваших постов. В традиции этой ветки писать длинные, логически связанные, научнообоснованные и хорошо иллюстрированные посты. :-)))
По поводу уровня тоже сомневаться не стоит. Аудитория здесь хоть и маленькая, но весьма разношерстная. Что один давно проехал, другой слышит впервые. Так что
Let you continue without any doubts.
Thanks!
Это с учетом спредов или без?
Заранее благодарю.
И..?
Глядя на картинку можно говорить о частном способе интерполяции неэквидистантного числового ряда (полученного из временного EUR/USD тем или иным способом) линейными или квадратичными полиномами. Но нам-то нужна ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ. Как же будет совершён этот переход?
Причём сразу отмечу тот факт, что нам, как трейдерам, придётся работать всё время на ПРАВОМ краю числового ряда и в следствии казуальности неизбежно возникнет фазовая задержка наших построений, которая в втой или иной мере обесценит полученный результат. Таким образом, вопрос можно поставить так: Даёт ли метод вейвлет-преобразований для казуальных схем меньшую фазовую задержку по сравнению с идеальным (в этом смысле) фильтром НЧ.
Замечу, что ТС реализованная с использованием ИФНЧ не даёт на современном рынке статпреимущества над ДЦ.
to Andre69
10% в месяц это с учётом спредов и на истории в 2 месяца, т.е. выборка не является достоверной. С целью набора статистики и будет открыт реальный счет.
Наверное Вы просто не представляете проблем работы алгоритма в режиме реального времени и разрисовки исторических данных? Просто возьмите и закройте любую часть справа графика (к примеру от точки 1230) и увидите, что построенные линии загибаются раньше, нежели туда пошла цена.
Я уже радуюсь. :о)))) Кстати, а немного подробнее нельзя рассказать о находке?
А вдруг это Грааль? :) Или, что более вероятно, вещь вполне тривиальная и на практике бесполезная. И в том и в другом случае трубить на весь мир преждевременно :)
Вейвлет Морле очень даже себе ничего! Хороший вейвлет, и с математической точки зрения тоже. Не переживайте за него. Тут дело в другом - он не годиться для DWT так как не является компактным и не имеет скейлинг функции, а вот для CWT пригоден без ограничений. Я не совсем понял, что Вы с его помощью делали. Если просто свертку вейвлет функции с Вашими данными, то значит Вы делали над данными оконное Фурье преобразование с фиксированным Гауссовым окном. Если это то, что Вам нужно, - тогда все в порядке.
Не сочтите за поучение, просто уточнил.
Успехов и попутного тренда!
Наверное Вы просто не представляете проблем работы алгоритма в режиме реального времени и разрисовки исторических данных? Просто возьмите и закройте любую часть справа графика (к примеру от точки 1230) и увидите, что построенные линии загибаются раньше, нежели туда пошла цена.
А что Вы знаете индикатор, который достоверно загибается в правильную сторону раньше будущего хода цены? Тогда это Грааль!
Ко всем.
Цитируя автора http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, замечу, что фолиант действительно превосходный! У меня есть 2 тома этого труда в формате DjVu по 4 метра каждый, если общественность проявит интерес - могу выложить.
Собственно цитата:
Вот далеко неполный список весьма важных тем из содержания:
гипотеза случайного блуждания и концепция эффективного рынка
Модель ценообразования финансовых активов, CAPM - Capital Asset Pricing Model
Арбитражная теория расчетов, APT - Arbitrage Pricing Theory
Мартингалы, субмартингалы и супермартингалы
Разложение Дуба на мартингальную и предсказуемую составляющие
Нелинейные стохастические условно-гауссовые модели: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH и др.
Модели стохастической волантильности
Фрактальное броуновское движение: сводка классических результатов
Стохастические интегралы по броуновскому движению
Процессы и формула Ито
Диффузионные модели эволюции процентных ставок, стоимости акций и облигаций
Формула Ито для семимартингалов
Статистический анализ финансовых данных
Теория арбитража в стохастических финансовых моделях
Мартингальный критерий отсутствия арбитражных возможностей
Первая фундаментальная теорема
Теорема Гирсанова
Формула Блэка и Шоулса
Книгу завершает список литературы из почти полутысячи наименований, а сама книга довольно плотно напичкана ссылками на дополнительные материалы.
В интернете можно найти djvu версию книги, однако оказалось, что на компьютере такой фундамент довольно тяжело читать - отвлекают всякие icq, email'ы, графики и рынок. Для понимания формул и доказательств требуется высокая концентрация. Мне пришлось купить 2-х томник Ширяева в Болеро за 80 долларов, и уединиться с книжками подальше от компьютера.
Добрый совет: даже не думайте влезать в финансовые рынки, не разобравшись в фундаментальной монографии Ширяева!
Из отзывов:
Текст монографии весьма тщательно продуман и не требует обращения к первоисточникам (которые нам в реальности малодоступны). Читатель может взять любую модель из энциклопедической части книги и попробовать применить её к реальным данным того или иного сегмента российского (или зарубежного) финансового рынка. Можно гарантировать, что результаты будут весьма интересны и совершенно нетривиальны..
Более тысячи страниц - это, конечно, научный подвиг. И очень многие страницы представляют собой готовые постановки задач на тему - а что выйдет, если ту или иную математическую идею или модель сопоставить с реальностью. Несомненно, что этой книге суждена долгая жизнь - и как теоретическому фундаменту для того процесса коллективного творчества, который будет создавать и совершенствовать российский (а также мировой) финансовый рынок, и как источнику для постановки новых математических задач, .. да впрочем всего не перечислишь.
By the way... Облазив просторы инета, я не нашел ни одного индикатора на базе вейвлетов. Для меня это странно.
У меня есть большое желание реализовать кое-какие собственные идеи с помощью вейвлетов. Не могу сказать, что теории уже начитался, но кое-что прочитал и некоторые представления имею. А вот с практикой пока ничего. К сожалению, все что я читал, в части конкретных расчетов и алгоритмов почти ничего не содержит. Красивые картинки и конечные результаты - это не то, что мне нужно. А что нужно я написал в своем посте (последний пост на 139-й странице).
Кстати, возможности экстраполяции с помощью вейвлетов - очень актуальная тема и будет интересна всем.