Ищем закономерности - страница 29

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Maznev Project Rails.

Спасибо огромное, Алексей!

На счет тейка, то по системе вроде-бы 161.8% от тела бОльшей свечи. Но действительно нужно просмотреть историю.

Еще авторы этой системы учитывают не только две свечи рядом, но иногда паттерн из 3х-4х свечей, который в итоге образует разворот.

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:
но иногда паттерн из 3х-4х свечей, который в итоге образует разворот.

Виталий, сформулируйте условие или покажите, где прочитать.

[Реter Konow]

Maxim Romanov:
Такая сфера, что знающие неохотно делятся знаниями, по тому что обучать своих конкурентов не выгодно)

Но ладно, вот еще закономерность. Если принять рынок за источник энтропии, и на нем будут торговать 2 человека против друг друга, то вероятнрсть выиграть будет больше у того, у кого больше денег. Например играют 2 человека, у одного 100$, у второго 10000$. Выиграет тот, у которого 10000 и станет у него 10100. Потом придет другой, с 1000$ и тоже сольет деньги тому, у кого денег больше. Так и будет выигрывать тот, у кого больше денег. Отсюда абстрактная стратегия: если находить конкретнооо участника и торговать против него, то имея больше денег, можно заработать, даже если рынок будет случайным. Кстати этим алгоритмом не брезгуют на бирже те, у кого доступ есть к определенной информации.

Если играют два человека, то вероятность выиграть больше у того, кто принимает маркетную цену открывая сделку в ущерб себе (проигрывает пункт). Те, кто берут по маркету и двигают цену. Это основа принципа движения цены.

Тот кто имеет больше денег может двигать цену в своем направлении, но не факт, что это движение ему окупится и его поддержат другие участники.

Елементарно, закупать большие обьемы, поглащая позиции продавцов, например. Но, где гарантия продолжения движения рынка в том же направлении?

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Виталий, сформулируйте условие или покажите, где прочитать.

Позаимствовал картинку у автора. Слева свеча длиннее обычного, за ней не одна длинная свеча, а две подряд, но в целом образующие рассматриваемый паттерн. Дело в том, что действительно надо сформировать условия и критерии по которым определяется данный паттерн. Я никогда не думал в таком формате. Нужно будет поразмышлять, чтобы выделить основные признаки которые можно выразить языком кода.

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
Если играют два человека, то вероятность выиграть больше у того, кто принимает маркетную цену открывая сделку в ущерб себе (проигрывает пункт). Те, кто берут по маркету и двигают цену. Это основа принципа движения цены.

Почему вы так считаете? Я сколько думал над этим моментом, приходил к выводу, что быть поставщиком ликвидности (ставить заявки) выгоднее, чем выкупать эти заявки по рынку. Тот кто клацает по рынку, оказывается в заведомо невыгодном положении по моим расчетам. Поясните подробнее свою точку зрения пожалуйста.

Вот так и строится рынок, мы по элементарному вопросу уже не согласны) по разному оцениваем свою выгоду. А дальше уже каждый участник индивидуально оценивает выгоду и понеслась)

[Vitaliy Maznev]

Вот еще кстати примеры разворотных паттернов, которые также подпадают под идею @RomFil описанную здесь. В том смысле, что их можно определить по OHLC и практически по одному бару.

[secret]

Roman Kutemov:
Тут размер бара будет отличатьсЯ день/ночь ?

Для боллинджероподобных систем - нет.

[Aleksei Stepanenko]

Maxim Romanov:

Почему вы так считаете?

Максим и Пётр, подумайте, как это можно нам применить, а то этот разговор дооолгоооо может длится

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

Почему вы так считаете? Я сколько думал над этим моментом, приходил к выводу, что быть поставщиком ликвидности (ставить заявки) выгоднее, чем выкупать эти заявки по рынку. Тот кто клацает по рынку, оказывается в заведомо невыгодном положении по моим расчетам. Поясните подробнее свою точку зрения пожалуйста.

Вот так и строится рынок, мы по элементарному вопросу уже не согласны) по разному оцениваем свою выгоду. А дальше уже каждый участник индивидуально оценивает выгоду и понеслась)

Все просто) 

Вы и я заключаем сделку. Вы продаете яблоко, я покупаю. Вы говорите: 5 рублей, я говорю - 4 рубля! Цена неопределена между нами, и ничего не происходит. И тут мне надоело ждать и я говорю: ладно! Пусть 5 рублей! И покупаю яблоко. Я взял маркетную цену, а Вы продали по лимитной. Вы продали выгодно для себя, но я сдвинул цену наверх. Пусть в ущерб себе, я показал свою уверенность остальным покупателям в том, что яблоко того стоит. И остальные, видя мою решимость, начинают за мной покупать яблоки у продавцов. Те, видя спрос, от жадности все повышают цену, но цепная реакция запущена и покупателей не остановить. И тогда, продавцы начинают терять деньги. Их позиции уходят в минус из за повышения цены ими самими, а я, показавший пример и оказавшийся в начале движения, получаю максимальную прибыль.))

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:

Вот еще кстати примеры разворотных паттернов,

Ок, сначала доведём до ума Рельсы. Думаю 2 свечи поглощающую предыдущую можно отнести к этому паттерну. Остальные паттерны будем делать отдельно.