О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 90

 
Anatolii Zainchkovskii:
Нашел в чём перекос вероятности. 
На начало дня цена пункта для EURGBP одна,  в конце дня уже другая.  Вот этот мелкий факт Михаил возможно не учел говоря о некой вариации для EURGBP всё  там же на первой странице. И по сути как раз  разница стоимости пункта и показывает то самое отклонение. 

Ну это менее 1%, даже если фунт на 100 пунктов 4-х знака прогуляется. Там перекос поболе заявляется >10%.

 
b2v:

Ну это менее 1%, даже если фунт на 100 пунктов 4-х знака прогуляется. Там перекос поболе заявляется >10%.

А ты лотами увеличь и получишь.
 
Maxaxa:
Зачем открывать 4 ордера вместо двух? (две пары пар) я что-то упустил?
Жадность.
 
Анатолий. Как строит красную линию (вернее две одинаковые с точностью до линейного преобразования), Михаил не рассказывал.
Это ключевой момент. Вроде было, что их сумма равна = сумме двух исходных пар. Но на последней сделке красная намного выше пар - не сходится.
Первую страницу еще раз прочитаю, может будет просветление...
 
Anatolii Zainchkovskii:
Вот куча умников -знатаков,  и ни одного кто смог бы прочитать,  понять,  и объяснить формулы из первой страницы.  Моих школьных знаний хватило только на преобразование первой пары и второй пары к общему результату.  Когда ветка только появилась я пропустил дальнейшее так как был уверен что Михаил тупо вывел EURGBP.   Но оказалось что нет.  Пару страниц назад Ренат говорил о неком среднем для двух пар и показал скрин с индюком. 
Так вот моих школьных знаний хватило пока только на то что есть некая средняя которая позволяет формулами определить необходимую лотность чтобы был перекос в вероятности.  Тоесть,  по факту из двух пар делается не кросс-пара,  а портфель - синтетик из кросс-пары и одного из мажоров,  который из мажоров укажет лотность,  ну а лотность выше сказал задается чтобы изменить вероятность. 
 Теперь далее,  если не пвтаться разобраться в формулах то можно построить уже отторгованные портфели и посмотреть что из себя представляет график портфеля в момент входа и выхода.  Возможно в таком варианте будет более наглядно в чем именно фокус-паттерн. 

Анатолий, наличие средней я подтвердил индикатором, по буферам которого можно сделать лишь единственный и однозначный вывод.

Парный трейдинг - это обычное усреднение и как говорится, ничего лишнего здесь добавить не получится.

Конечно же получается лок, но он какой то своеобразный.

Переключимся на месяцы и осмотрим графики движения пар в кризисные годы: 2008, 2014.

Мы видим, что пары USDХХХ и ХХХUSD двигались на огромные расстояния, но в разные стороны.

Очевидно, что все таки взаимосвязанное направленное движение в этих группах существует.

Возьмем к примеру ХХХUSD.

Если одну пару этой группы продать, а другую купить, то по одной паре все равно возможен убыток.

Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.

Если такую торговлю можно назвать хорошей, то как говорится - хозяин барин, как повезет.

 
b2v:
Анатолий. Как строит красную линию (вернее две одинаковые с точностью до линейного преобразования), Михаил не рассказывал.
Это ключевой момент. Вроде было, что их сумма равна = сумме двух исходных пар. Но на последней сделке красная намного выше пар - не сходится.
Первую страницу еще раз прочитаю, может будет просветление...
С красной линией разобрался,  есть там формула для неё на первой странице,  там ещё  степень (-1) . Дальше как отмасштабировать к исходным тоже понятно,  но вот как получить лотность,  у меня нифига пока не выходит. 
Может Михаил всё же более по простому объяснит? 
 
Renat Akhtyamov:

Анатолий, наличие средней я подтвердил индикатором, по буферам которого можно сделать лишь единственный и однозначный вывод.

Парный трейдинг - это обычное усреднение и как говорится, ничего лишнего здесь добавить не получится.

Конечно же получается лок, но он какой то своеобразный.

Переключимся на месяцы и осмотрим графики движения пар в кризисные годы: 2008, 2014.

Мы видим, что пары USDХХХ и ХХХUSD двигались на огромные расстояния, но в разные стороны.

Очевидно, что все таки взаимосвязанное направленное движение в этих группах существует.

Возьмем к примеру ХХХUSD.

Если одну пару этой группы продать, а другую купить, то по одной паре все равно возможен убыток.

Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.

Если такую торговлю можно назвать хорошей, то как говорится - хозяин барин, как повезет.

Я так пологаю Михаилу не сложно составить и с не коррелированными инструментами такой фокус.  К примеру EURUSD && AUDUSD  .  Его формула лотов позволяет найти нужные перекосы для возврата. 
 

По состоянию на 7:15 утра мск 23.01.2019 текущий расклад по фокусу № 8: сделки висят в плюсе 160 долларов (своп правда ещё уплачен 40, так было бы 200), рассогласование 109 попугаев. Спокойно ждём больше прибыли.

 
Renat Akhtyamov:

это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)

две дельты сокращаются красными крестиками и ни о чем не говорят, потому что:

точно также можно написать вместо дельт Ваш ник и он точно также сократится

поэтому, любая формула является основанием для выводов и определений только тогда, когда в ней уже ничего не сделать

могу поспорить, что не сократится !!! :-)

ник в контексте формулы это NaN в лучшем случае, а то и 0

 
Renat Akhtyamov:

Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.

И кто же с ними работатет?

Причина обращения: