Некоторые признаки правильных ТС - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Существует очевидный и банальный подход, что любая ТС прибыльна лишь тогда, когда рынок находится в некотором подходящем для неё состоянии (на смартлабе подобного подхода придерживается, вроде бы, Горчаков). Универсальных систем-граалей нет и быть не может.
Состояние можно описать, как некий набор временных рядов и нам нужно бы проверить нашу ТС на всём этом наборе. Нужно убедиться, что ТС настроена на состояние в целом, а не на конкретный ряд. Но у нас имеется только единственный ряд. Мы предполагаем (надеемся), что небольшое изменение (определённого вида) имеющегося у нас ряда оставит его принадлежащим тому же состоянию, что и исходный.
вот с этим полностью согласен. Есть проблема детекции этой "области определения", но на то к ТС прилагается трейдер :-)
а вот с возможностью преобразований котировок буду спорить.
1. ценовой ряд нельзя сдвинуть влево-вправо, потому-что есть календарь. И результирующий курс жёстко привязан к реальному времени. По крайней мере есть выходные, праздники и другие периодические события на которых реакция отличается
2. ряд нельзя двигать вверх-вниз на константу - изменятся процентные соотношения. Изменение от 1 до 1.001 это одно, а от 2 до 2.001 как-бы иное - участники рынка по другому среагируют
3. ряд нельзя умножить на константу - есть регуляторные механизмы. Вплоть до того что при некоторых движениях просто закроют торги, при других возможны прочие вмешательства
в отличии от абстрактных рядов в котировках крайне важны моменты времени и цены. Они (цена,время) не просто координатные точки.
У нас с Вами настолько разное восприятие по множеству тем алготорговли, что любая попытка проникнуться точкой зрения оппонента обречена на провал. И это очень мягко сказано.
Имхо, правильная ТС должна показывать плюс-минус одинаковые результаты в разные рыночные периоды. Допустим, ТС приносит в среднем 5%. Есть на рынке тренд - нет на рынке тренда, а свои 5% она даёт...
Коллега пишет о состоянии:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
Существует очевидный и банальный подход, что любая ТС прибыльна лишь тогда, когда рынок находится в некотором подходящем для неё состоянии ... Универсальных систем-граалей нет и быть не может.
Состояние можно описать, как некий набор временных рядов и нам нужно бы проверить нашу ТС на всём этом наборе. Нужно убедиться, что ТС настроена на состояние в целом, а не на конкретный ряд. Но у нас имеется только единственный ряд. Мы предполагаем (надеемся), что небольшое изменение (определённого вида) имеющегося у нас ряда оставит его принадлежащим тому же состоянию, что и исходный.
Мне кажется, что нужно говорить не о состоянии, а о некоторой модели (допустим эконометрической), которая описывает поведение торгуемого актива. Ест-но, что модель может быть сломлена. Но вероятность такого события должна быть небольшой...
Если мы цену умножаем на какую то константу, от этого ничего не меняется. Просто ось графика перемещается вверх или вниз.
Другое дело сдвинуть график влево- вправо. На первое время, на результаты будет это влиять, но через некоторое время всё будет стабилизироваться.
Когда-то, 5-6 лет тому назад, собирал реальные тики, к ним прибавил случайные числа в разумных пределах(с помощью rand) и тестировал.
Результаты ужасные :)
И пришел к выводу: разработать полностью автоматического робота, который будет стабильно показывать прибыль более чем 3-5% в месяц, никому не удастся.
Если мы цену умножаем на какую то константу, от этого ничего не меняется. Просто ось графика перемещается вверх или вниз.
Другое дело сдвинуть график влево- вправо. На первое время, на результаты будет это влиять, но через некоторое время всё будет стабилизироваться.
Когда-то, 5-6 лет тому назад, собирал реальные тики, к ним прибавил случайные числа в разумных пределах(с помощью rand) и тестировал.
Результаты ужасные :)
И пришел к выводу: разработать полностью автоматического робота, который будет стабильно показывать прибыль более чем 3-5% в месяц, никому не удастся.
Если мы цену умножаем на какую то константу, от этого ничего не меняется. Просто ось графика перемещается вверх или вниз.
Умножение - это вертикальное растягивание.
Умножение - это вертикальное растягивание.
Да, я неправильно написал, при умножении ось графика не перемещается. И нет смысла этого делать.
Достаточно робот с одними и теми же параметрами проверить на разных символах и этого достаточно для проверки его стабильности.
Достаточно робот с одними и теми же параметрами проверить на разных символах и этого достаточно для проверки его стабильности.
Не по теме.
Не по теме.
Почему не в теме ?
Когда мы цену увеличиваем или умножаем на константу, то от этого характер движения цен не меняется.