"Безубыточная" стратегия
А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону но лотом, например, в 1.2 раза больше, чем только что закрытую? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?
Делал такую.
Только было это до 2008г. Встречных поз набивалось во времена флета уйма.
А лот и залог нарастает быстро и плавающий в локах убыток тоже.
Возможно 2008-й как трендовый год и хорош под неё.
Лучшие результаты были на фунтекак наиболее взрывном инструменте.
Но всё равно жёсткого флета не удалось избежать никакими фильтрами.
Делал такую.
Только было это до 2008г. Встречных поз набивалось во времена флета уйма.
А лот и залог нарастает быстро и плавающий в локах убыток тоже.
Возможно 2008-й как трендовый год и хорош под неё.
Лучшие результаты были на фунтекак наиболее взрывном инструменте.
Но всё равно жёсткого флета не удалось избежать никакими фильтрами.
А если высоту коридора поставить выше высоты флета
А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?
Можно и закрывать, но тут просто суть будет та же.
Вот окрыли бы в бай 0,01лот, не туда пошла цена на X пипсов открываем 0,02лота в селл. И по балансу у нас будет что закрой ордер 0,01 на бай и открой на 0,01 в селл.
Просто как будет такая МТС вести во флете... надо продумать.
А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону но лотом, например, в 1.2 раза больше, чем только что закрытую? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?
В этом случае у нас уже есть убыточная сдека, а компенсированной ей еще нет и не известно будет ли она. А в данной стратегии убыточная сделка закрывается, тогда когда ставится безубыток прибыльной сделки, и даже если закроется прибыльная сделка на безубытке, но все равно баланс не изменися.
В этом случае у нас уже есть убыточная сдека, а компенсированной ей еще нет и не известно будет ли она. А в данной стратегии убыточная сделка закрывается, тогда когда ставится безубыток прибыльной сделки, и даже если закроется прибыльная сделка на безубытке, но все равно баланс не изменися.
Ага! Интересная идея.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Постараюсь объяснить смысл стратегии. По определенному сигналу советник выставляет бай лотом 0.01, предположим, что цена пошла в низ и опустилась на расстояние H пунктов от открытия, тогда советник ставит 0.02 лота селл, чтобы компенсировать первый ордер при достижение определенного уровня на продажу. Если цена пошла опять не туда и доходит до уровня 1го ордера, то советник ставит ордер 0.03 лота, чтобы компенсировать убыточный ордер на селл 0.02 лота, и так далее пока цена не выйдет из коридора высотой H пунктов. Проблема в этой стратегии в том, что объем лотов открываются в геометрической прогрессии, но при определенной H (должен быть достаточно высок) и первоначальном высоком депозите можно добиться хороших результатов. Эта стратегия хороша в дни высокой волатильности и не важно куда пойдет цена. В этой стратегии можно и ограничивать убытки, путем запрета открытия ордера при достижение определенного объема лота. Вероятность того что цена будет долго колебаться в деапозоне высотой 100 пунктов мала и она обязательно начнет либо расти, либо падать. Вот два графика с разными параметрами за 2008 год.