Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 171

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Сэр, изучите кодобазу. Открытие позиции это одно, трал другое, все совмещается чудесно. 

вы  же понимаете, о наличии погрешности при трале в тестере по тикам, что более точен  и по ценам открытия?

Какой смысл гонять ЛИГУ в тестере, конкретно - РАСПИШИТЕ - ну, заоптили, ну прогнали на форварде, ну есть профит 20% (не важно, больше или меньше) систем. Дальше что?

Как выбрать актуальные на реал торги?

------

2Топик стартер - я уже об этом писал - повторюсь, что после форварда (в зависимости от времени в % периода оптимизации) если он превышает 30%, надо ТС-ки ЛИГИ ставить не на демо и сюда выкладывать отчеты, типа а-ля перед реалом, но уже заново отправлять на оптимизацию, не дожидаясь там всяких контрольных выстрелов для снятия с торгов.

 
Eduard_D:

Но ведь и в «игнор» ты его почему-то тоже не отправляешь? 

Ну, я ж говорил, веду эту ветку не в последнюю очередь ради лелеяния ЧСВ... И когда вопросы по делу - почему бы не ответить, тем более, что их читают и другие.

А то, что Владимир изображает из себя клоуна - ну... нравится ему так... ладно...

 
Vladimir Baskakov:
Код в студию пожалуйста. Продемонстрируйте сэр, а мы посмотрим , куда вы там 1м OHLC впихнули. Даже интересно. Только не отнекивайтесь, сейчас покажите

Да ты ж "выкаешь". Мне неприятно говорить с таким снобом-клоуном.

Но, в виде исключения, вот вход функции OnTick() эксперта:

void OnTick()
{
   datetime dtBarTime = _OpenBarTime(TimeCurrent());
   
   if(dtBarTime < dtLastProceedTick)
      return;
      
   dtLastProceedTick =  dtBarTime
   
   /*
   Вся обработка тика, весь анализ, все получение данных, все торговые операции
   ....     
   */
}

И скорость ее работы в режиме "все тики" и "по ценам открытия" - практически одинаковы.

Но, если использовать режим "по ценам открытия", то мне интересно, как ты собираешься учитывать срабатывание стопов, которые задевались тенями баров ?

Вот, скажем, у нас идут несколько бычьих баров с длинными тенями "вниз" (для "шестерок" из Лиги - это весьма частое событие). По ценам открытия - имеем рост депозита. На 1M OHLC и на "всех тиках" - имеем ряд стоплоссов.

И после этого предлагаешь использовать "цены открытия" ?

 
Roman Shiredchenko:
   

после форварда (в зависимости от времени в % периода оптимизации) если он превышает 30%, надо ТС-ки ЛИГИ ставить не на демо и сюда выкладывать отчеты, типа а-ля перед реалом, но уже заново отправлять на оптимизацию.

Не понял.

Вот, я беру ТС, прогоняю в тестере, имеем бэктест, форвард, выбираем лучший набор параметров, определяем параметры безубытка и защитные ТП-СЛ, ставим на демо. А ты как предлагаешь ?

 
Roman Shiredchenko:
   

не дожидаясь там всяких контрольных выстрелов для снятия с торгов.

"Контрольный выстрел" в первую очередь требуется для того, чтобы видеть, что рынок изменился.

Год назад замечательные результаты показывала ТС ChnTrendSP на GBPUSD, возглавляя топ по балансу и входя в первую пятерку по качеству.

А потом - бац - и сдулась. И сейчас уже почти полгода даже в Средний дивизион Лиги не может подняться. Болтается в Нижнем, периодически показывая "контрольный выстрел".

И это хорошо показывает, что рынок фунтодоллара в последний год существенно отличается от того, что был год назад. Как раз "контрольный выстрел" позволяет это заметить "на ранней стадии".

 
Georgiy Merts:

Не понял.

Вот, я беру ТС, прогоняю в тестере, имеем бэктест, форвард, выбираем лучший набор параметров, определяем параметры безубытка и защитные ТП-СЛ, ставим на демо. А ты как предлагаешь ?

Я считаю, что тебе необходимо поразмышлять, если это не так, чтобы торги на демо стартовали не позже, чем 20% периода оптимизации, а именно, к примеру, оптимизация 2 года, форвард - 1 квартал, далее уже демо, если идут торги в профит, то через 1 квартал теста на демо - это и будет составлять 25 % периода оптимизации, больше, как бы оставлять на торгах - возникает вероятность большая, что будет убыточная торговля далее...

Я к тому, чтобы ввел ты ограничительные контрольные рамки, чтобы так не получалось, что например, 2 года - оптимизация, 1 квартал - форвард, 1 - квартал у тебя демо, далее ты лучших/худших раскидываешь по дивизионам, выкладываешь отчет с демо уже по сути после 25% по времени, когда система торговала, т.е. когда она уже "устаревает" по временным параметрам и настройкам, и возможно уже заново ее необходимо отправлять на оптимизацию значений параметров не дожидаясь контрольных выстрелов... Короче, чтобы так не получалось, что на "излете" уже была тут инфа о ТС ЛИГИ.

---

П.С.  Напиши, в какой временной период после оптимизации - ты выкладываешь здесь по понедельникам отчеты о торгах ТС-ок?

 
Georgiy Merts:

Да ты ж "выкаешь". Мне неприятно говорить с таким снобом-клоуном.

Но, в виде исключения, вот вход функции OnTick() эксперта:

И скорость ее работы в режиме "все тики" и "по ценам открытия" - практически одинаковы.

Но, если использовать режим "по ценам открытия", то мне интересно, как ты собираешься учитывать срабатывание стопов, которые задевались тенями баров ?

Вот, скажем, у нас идут несколько бычьих баров с длинными тенями "вниз" (для "шестерок" из Лиги - это весьма частое событие). По ценам открытия - имеем рост депозита. На 1M OHLC и на "всех тиках" - имеем ряд стоплоссов.

И после этого предлагаешь использовать "цены открытия" ?

Сэр сэр , ну не надо юродствовать;) Код в студию, плиз. Поищем там 1м OHLC вместе.
 
Vladimir Baskakov:
Сэр сэр , ну не надо юродствовать;) Код в студию, плиз. Поищем там 1м OHLC вместе.

Я тебе привел код. Этот код - работает один раз на бар. Независимо от того, как идут тики. При этом - на 1M OHLC и на "всех тиках" - он ловит стопы, а на "ценах открытия" - нихрена не ловит.

Скорость тестирования - отличается не более, чем на 20%.  И о том, чтобы "протестировать 600 ТС на ценах открытия быстрее, чем пару на 1М OHLC" - и речи нет.

Ты болтать горазд, а своего пока - ничего не представил.

А туда же... учить кого-то еще пытаешься... Особенно смешно читать про то, как "баланс важнее Эквити, потому, что Эквити приходит к балансу". Ну-ну...

 
Roman Shiredchenko:

Я считаю, что тебе необходимо поразмышлять, если это не так, чтобы торги на демо стартовали не позже, чем 20% периода оптимизации, а именно, к примеру, оптимизация 2 года, форвард - 1 квартал, далее уже демо, если идут торги в профит, то через 1 квартал теста на демо - это и будет составлять 25 % периода оптимизации, больше, как бы оставлять на торгах - возникает вероятность большая, что будет убыточная торговля далее...

Я к тому, чтобы ввел ты ограничительные контрольные рамки, чтобы так не получалось, что например, 2 года - оптимизация, 1 квартал - форвард, 1 - квартал у тебя демо, далее ты лучших/худших раскидываешь по дивизионам, выкладываешь отчет с демо уже по сути после 25% по времени, когда система торговала, т.е. когда она уже "устаревает" по временным параметрам и настройкам, и возможно уже заново ее необходимо отправлять на оптимизацию значений параметров не дожидаясь контрольных выстрелов... Короче, чтобы так не получалось, что на "излете" уже была тут инфа о ТС ЛИГИ.

---

П.С.  Напиши, в какой временной период после оптимизации - ты выкладываешь здесь по понедельникам отчеты о торгах ТС-ок?

Так я не вполне понял, в чем проблема-то ? Для оценки качества торговли необходимо 10 сделок. После этого - система уже может появиться в отчете, и такое не раз бывало.

Далеко же ходить не надо, вот, гляди последний отчет - система 442021 (ChnFlatSP на EURGBP). Она совершила 10 сделок - и СРАЗУ оказалась на шестом месте Топа по качеству у нее бэктест 15.06.17 - 15.06.18, форвард 15.06.18 - 15.06.19, фактически, она после форварда торгует только две недели. Где ж "25% времени" ???

Есть система 443040 (EMAFlatSP на EURCHF) - она вобще, в топе на третьем месте по качеству, хотя ее форвард закончился 6.06.19 - три недели назад с 17 сделками. Или система 742350, которая поставлена на торговлю чуть раньше, и совершила 16 сделок, что достаточно активно, учитывая, что она работает не на часовках, а на четырехчасовках.

Системы, показавшие "контрольный выстрел", или перешедшие из дивизиона в дивизион - запускаются ежедневно. Как правило, 3-10 ТС переоптимизируется, и 5-20 ТС переходят из дивизиона в дивизион.

Отчеты выкладываются каждый понедельник, в них учтены все сделки каждой выложенной ТС до прошедшей недели включительно.   

 
Georgiy Merts:

Так я не вполне понял, в чем проблема-то ? Для оценки качества торговли необходимо 10 сделок. После этого - система уже может появиться в отчете, и такое не раз бывало.

Далеко же ходить не надо, вот, гляди последний отчет - система 442021 (ChnFlatSP на EURGBP). Она совершила 10 сделок - и СРАЗУ оказалась на шестом месте Топа по качеству у нее бэктест 15.06.17 - 15.06.18, форвард 15.06.18 - 15.06.19, фактически, она после форварда торгует только две недели. Где ж "25% времени" ???

Есть система 443040 (EMAFlatSP на EURCHF) - она вобще, в топе на третьем месте по качеству, хотя ее форвард закончился 6.06.19 - три недели назад с 17 сделками. Или система 742350, которая поставлена на торговлю чуть раньше, и совершила 16 сделок, что достаточно активно, учитывая, что она работает не на часовках, а на четырехчасовках.

Системы, показавшие "контрольный выстрел", или перешедшие из дивизиона в дивизион - запускаются ежедневно. Как правило, 3-10 ТС переоптимизируется, и 5-20 ТС переходят из дивизиона в дивизион.

Отчеты выкладываются каждый понедельник, в них учтены все сделки каждой выложенной ТС до прошедшей недели включительно.   

ОК. Все понятно.

Хотел уточнить - отчеты выкладываешь  здесь через какой в  %-ом отношении промежуток времени оптимизации?

ПЫСЫ - да не зажтгайся тыт так - он все прекрасно понимает все отличия и все остальное - просто они тупо тролят тебя тут  и все...

1...164165166167168169170171172173174175176177178...404
Новый комментарий
Причина обращения: