Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ээээ... Как это "не эксплуатирует реальные закономерности", если в Лиге - используются исключительно всем известные закономерности ?
Фаворит прошлого - система ChnTrendSP - пробой канала с фиксированными стопами - это, что ли, не закономерность ???
Нынешний фаворит по балансу - EMAFlatSP - вход в против тренда, определяемому по пересечению цены и EMA c фиксированными стопами - это что, тоже не закономерность ???
Что ж по-твоему "реальная закономерность" ???
Вы сами написали, что было одно, а стало другое, и пока вы это выясните что нужно сменить одну систему на другую, то от прибыли останется "0", и снова по кругу.
...подгоняется в оптимизаторе. В этом случае количество не имеет никакого значения ни в каких комбинациях, мусор на входе мусор на выходе. Это вытекает из банальной логики, здесь не надо быть даже экстрасенсом.
Оптимизация - это в любом случае подгонка. Но, на мой взгляд, в Лиге - она куда меньше, чем у большинства экспертов из КодоБазы.
Скажем, в переворотной канальной системе - у меня только один подстроечный параметр - период канала.
Плюс - оптимизация у меня "многослойная". То есть, там, где параметров много (скажем, если мы еще и выставляем безубыток) - сперва все оптимизируется без безубытка - то есть, система даже без безубытка уже работает. И только после этого - подбираем еще и параметры перевода в безубыток, которые дополнительно улучшают систему.
Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".
Дык нету шагов - вот и не видишь ! Пока, что я ни пробую - у меня не выходит. Ну и смысл открывать сигналы, что-то показывать, если показывать нечего ?
"Почему не в тестере" - я ответил, тестирование происходит автоматически, с помощью скриптов, найденные параметры сразу же "забиваются" в Лигу, и дальше - все данные теста удаляются. В момент переоптимизации - я могу "перехватить" тестерные отчеты - два штуки тех магиков, которые потребовали переоптимизации - я выложил. Всех более ранних - нету уже. Сегодня, кстати, поумирали кучу систем - завтра скрипт начнет их переоптимизацию, смогу выложить тестерные отчеты по ним.
Это не ответ на мой вопрос.
Нужен алгоритм выбора систем, чтобы работал в тестере. И его проверять. Демо не нужны вообще, пустая трата времени.
Оптимизация - это в любом случае подгонка. Но, на мой взгляд, в Лиге - она куда меньше, чем у большинства экспертов из КодоБазы.
Скажем, в переворотной канальной системе - у меня только один подстроечный параметр - период канала.
Плюс - оптимизация у меня "многослойная". То есть, там, где параметров много (скажем, если мы еще и выставляем безубыток) - сперва все оптимизируется без безубытка - то есть, система даже без безубытка уже работает. И только после этого - подбираем еще и параметры перевода в безубыток, которые дополнительно улучшают систему.
Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".
оптимизация это когда уже есть фундаментальная закономерность, но нужно подтюнить параметры ТС что бы она получше работала. А когда сама ТС начинает работать только через оптимизацию, а до этого не работала, то это плохая оптимизация
грубо говоря, не мусор это то, что можно не тюнить и оно все равно будет зарабатывать, а тюнить можно опционально. А таких систем вообще в природе мало, поэтому резонный вопрос а надо ли таскать весь остальной мусор и ждать пока он выстрелит
...
Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".
Джорж, давай рассуждать логически.
Попробую внести конструктив. Хотя технически, это сложно.
Сначала хотел посоветовать осмысливать применяемые стратегии, но потом понял, что суть эксперимента Лиги в обратном.
А именно:
Главная цель эксперимента: Найти алгоритм отбора систем для каждого периода рыночной динамики.
При этом, есть условие: Системы могут быть какими угодно. Не нужно вдумываться в суть. Главный критерий, - профит в тестере.
Этот эксперимент безусловно интересен. Хотя его результаты расходятся с желаниями Джоржа. Он бы хотел найти алгоритм отбора случайных систем в случайной динамике, а алгоритм не находится...
Потому что этот алгоритм, и есть Грааль...
Реальный результат доказывает, что сама система и методы ее применения, должны быть осмысленными.
Я бы предложил Джоржу создать одного, осмысленного робота, с возможностью приспособления к текущей динамике Рынка. Но приспособление, реализовать не через оптимизацию, и не МО, а через смысловую оценку происходящего. (Задача ближе к созданию ИИ).
Это не ответ на мой вопрос.
Нужен алгоритм выбора систем, чтобы работал в тестере. И его проверять. Демо не нужны вообще, пустая трата времени.
Нужен. Но вот не выходит каменный цветок...
Дальше-то уже ясно, и Лига вполне может прямо в тестере (или с помощью скриптов и тестера) отбирать лучшие ТС. Но только, сперва же, перед тем, как забивать алгоритм выбора в тестер - его надо придумать ! То есть, хоть за что-то "зацепиться". Как-то выделить лучшие, чтобы в тестере поглядеть, если мы с помощью этого алгоритма отберем системы, то дальше - будут ли они устойчиво работать ? А этого-то и нет !
Вот, подготовлю Лигу для Shared Projects - опять возьмусь за эксперименты вот в этом самом алгоритме отбора.
А насчет "демо не нужны" - не согласен. Демо необходим для того, чтобы видеть устойчивость работы системы. Убеждаться, что система как работала в тестере, так и продолжает работать.
оптимизация это когда уже есть фундаментальная закономерность, но нужно подтюнить параметры ТС что бы она получше работала. А когда сама ТС начинает работать только через оптимизацию, а до этого не работала, то это плохая оптимизация
грубо говоря, не мусор это то, что можно не тюнить и оно все равно будет зарабатывать, а тюнить можно опционально. А таких систем вообще в природе мало, поэтому резонный вопрос а надо ли таскать весь остальной мусор и ждать пока он выстрелит
Ну, с первым утверждением я полностью согласен. Так я и делаю.
Спорный вопрос - "надо ли тянуть с собой мусор". Грубо говоря - а нужны ли Средний, или, тем более, Низший дивизион. Да, тут хрен его знает. Понятно, что для использования и совершенствования - рассматриваются только ТС Высшего дивизиона, с качеством торговли не меньше 80%, а все, что хуже - это, больше "балласт".
Просто это не отнимает мое время - только время процессора. Каждое утро я просто запускаю скрипт, который формирует список систем, нуждающихся в переоптимизации, и далее - переоптимизирует их. После чего - мне остается перекомпилировать EX-модуль, и обновить его на ВПС. Совершенно нет разницы, что там только Высший дивизион, хоть все три - телодвижений от меня требуется примерно одинаково. Так что, пока что на демо работают все 672 ТС. Была бы сложность в поддержке - тогда бы этот вопрос стал ребром, и, понятно, я бы не стал возиться с "мусорными ТС".
Ээээ... Как это "не эксплуатирует реальные закономерности", если в Лиге - используются исключительно всем известные закономерности ?
Фаворит прошлого - система ChnTrendSP - пробой канала с фиксированными стопами - это, что ли, не закономерность ???
Нынешний фаворит по балансу - EMAFlatSP - вход в против тренда, определяемому по пересечению цены и EMA c фиксированными стопами - это что, тоже не закономерность ???
Что ж по-твоему "реальная закономерность" ???
Джорж, привет. Ты много критиковал мои идеи, но читая твою ветку, вижу что твои идеи критикуются не меньше. Видимо, таковы традиции форума.
Позволь высказать свое мнение по сути Лиги.
К сожалению, Идея Лиги, в данном виде, это неумышленная дискредитация трейдинга. Твой подход лишает трейдинг смысловой состовляющей. Почему?
Потому что:
Словом, ты сам создаешь мусор, потом создаешь иллюзию его (возможной) ценности через оптимизацию, а потом выкидываешь его, убеждаясь каждый раз, что это МУСОР.
В итоге, ты неумышленно дискредитируешь трейдинг, убеждая всех в бессмысленности попыток создавать торговые системы.
Понимаю, что ты делаешь это неспециально, но в подсознании это работает именно так.
1. Не согласен. Все ТС Лиги - это вполне себе известные, и широко используемые техники. На разных символах работают те или другие. Тут я, скорее, соглашусь с Максимом, что "нужен только Высший дивизион, остальное - мусор". Так оно и есть. В Высшем дивизионе - работают системы, которые соответствуют поведению символов. А те, что не соответствуют - попадают в Средний и Низший.
Просто я уже не раз замечал, что одна и та же система - некоторое время успешно работает, находясь в Высшем дивизионе, а потом ВНЕЗАПНО - перестает работать. Яркий пример я уже говорил - пробой канала на фунтодолларе - целых полгода система очень хорошо работала. А потом - бац... и что-то изменилось, сейчас она даже в топ-рейтинг не может попасть. Вот, Средний и Низший дивизион мне интересны именно для наблюдения за "бывшими фаворитами".
2. Качество достигается вовсе не оптимизацией. Тут опять я согласен с Максимом - система и так, и без оптимизации уже должна показывать хотя бы какие-то результаты, а оптимизация - лишь улучшает ее работу. Качество достигается как раз теми самыми "ловушками закономерностей". Я для каждого символа - запускаю ВСЕ варианты. Чтобы видеть, какой из них работает. Его и надо дальше использовать, улучшать, совершенствовать.
3. Все верно. Но если система не соответствует поведению символа - сколько ее ни оптимизируй - она и не будет ему соответствовать. Вон, третий раз упомяну слова Максима - первый из выложенных отчетов - ерунда. То есть, даже лучший вариант системы - показывает весьма отстойную торговлю. И смысл такой системы - как раз в том, чтобы видеть, какие техники НЕ работают.