Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov 2018.01.10 15:14

Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.

Если будет интерес со временем соберем или нарисуем, что нибудь путное. :)

Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:

//|                                Copyright 2016, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link      "filpan1@yandex.ru"
#property version   "1.2"
#property description    "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//--- plot a1_
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot a2_
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot a3_
#property indicator_label3  "Fast_line_1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrBlueViolet
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  6
//--- plot a4_
#property indicator_label4  "Fast_line_2"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrBlue
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//--- plot a5_
#property indicator_label5  "Slow_line_1"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDarkGreen
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  4
//--- plot a6_
#property indicator_label6  "Slow_line_2"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrRed
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  1//--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage

input        int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point
//input int           base  =450;
      int   point_shift_1 = 0;
      int   point_shift_2 = 0;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA);
//----
//----
   SetIndexShift(2,-72);
   SetIndexShift(5,20);

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if(prev_calculated==0)// first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
      //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
      if(limit<1)return(0);
      for(i=rates_total-1;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+1];
       a2_Buffer[i]=open[limit+1];
       a3_Buffer[i]=open[limit+1];
       a4_Buffer[i]=open[limit+1];
       a5_Buffer[i]=open[limit+1];
       a6_Buffer[i]=open[limit+1];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a2_Buffer[i]=  3160*a1_Buffer[i]   -6240   *a1_Buffer[i+1 ]    +  3081*a1_Buffer[i+2 ];

      a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Файлы:

2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72.mq4 15 kb

Evgeny Belyaev 2018.01.10 15:28 #1

Что такое разностное исчисление?

Такое:

Δf (xk) = f (xk+1) — f (xk)

Aleksey Panfilov 2018.01.10 15:33 #2

Aleksey Panfilov:

Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.

Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:

На графике выглядит так:

Сине-красная линия интерполяция (нахождение точки внутри интервала) полиномом 4 ой степени с плечом 72.

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

Тонкая синяя линия экстраполяция (нахождение точки вне интервала) полиномом 2 ой степени с плечом 78.

 a2_Buffer[i]=  3160*a1_Buffer[i]   -6240   *a1_Buffer[i+1 ]    +  3081*a1_Buffer[i+2 ];

Красная, это линия построения полинома 4 ой степени. Она перерисовывается и опирается на точку открытия последнего бара.

 a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

Aleksey Panfilov 2018.01.10 15:34 #3

Evgeny Belyaev:

Что такое разностное исчисление?

Такое:

Δf (xk) = f (xk+1) — f (xk)

Да.

На прямую связано с биномом Ньютона.

Для равноотстоящих точек справедливо:

1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 - разностное уравнение прямой.

1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4 =0 - разностное уравнение параболы второй степени.

1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 - разностное уравнение параболы третьей степени.

Так же пересекается с темами:

https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264

https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .

Как измерить скорость цены

2017.07.20
www.mql5.com

Всем привет, тут такая тема Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены...

От теории к практике Рынок -- управляемая динамическая Разговор с искусственным интеллектом

Evgeny Belyaev 2018.01.10 15:39 #4

Aleksey Panfilov:

Да.

Такое все делали... писали...

Разве будущее зависит от прошлого?

Aleksey Panfilov 2018.01.10 15:51 #5

Evgeny Belyaev:

Такое все делали... писали...

Разве будущее зависит от прошлого?

По каждому действию, в настоящем возникает след , который конечно влияет на будущее. :))))

Предлагаю в этой ветке без философии, давайте только математика, программирование, тестирование, оптимизация.

Yousufkhodja Sultonov 2018.01.10 15:53 #6

Aleksey Panfilov:

Да.

На прямую связано с биномом Ньютона.

Для равноотстоящих точек справедливо:

Y1-2*Y2+Y3=0 - разностное уравнение прямой.

Y1-3*Y2+3*Y3-Y4 =0 - разностное уравнение параболы второй степени.

Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + Y5 =0 - разностное уравнение параболы третьей степени.

Не пробовали по этой формуле?:

Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4

где:

X - цена предыдущего бара;

Y - цена текущего бара.

Получается вот такая картина:

Aleksey Panfilov 2018.01.10 16:18 #7

Yousufkhodja Sultonov:

Не пробовали по этой формуле?:

Y = a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4

Конечно, в таком виде есть Х и У, а в рекуррентном уравнении только У и все коэффициенты ( a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4) сокращаются их заменяют пять значений самого У.

Alexey Volchanskiy 2018.01.10 16:53 #8

Посмотрел код, я правильно понял, это некий вариант фильтра с обратной связью? А откуда взялись коэффициенты 5061600, 4926624 и другие?

Вообще, откуда индюк, из тырнета? ))

Aleksey Panfilov 2018.01.10 17:07 #9

Alexey Volchanskiy:

1. Посмотрел код, я правильно понял, это некий вариант фильтра с обратной связью?

2.А откуда взялись коэффициенты 5061600, 4926624 и другие?

3. Вообще, откуда индюк, из тырнета? ))

1. Да. Этому фильтру лет 400 только истории с письменными источниками: Декарт, Ньютон, Паскаль, Тейлор, Лагранж.

2. Коэффициенты рассчитываются. Вроде на втором курсе знакомились с методами Лагранжа и Тейлора. Вариантов расчета коэффициентов похоже очень много.

3. Конкретно этот, сегодня нарисовал. :)))))

Как обозначить операцию вычисления Индикаторы: volatility_Bar Математическая задача - как

Yousufkhodja Sultonov 2018.01.10 17:13 #10

При увеличении выборки до N=100, уравнение 4-ой степени дает следующий результат:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Новый комментарий