Разностное исчисление, примеры. - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У кого у многих? Не фантазируй.
у меня работает..ещё знаю людей (пальцем конечно показывать не буду) кто вполне успешно Фурье применяет
у меня работает..ещё знаю людей (пальцем конечно показывать не буду) кто вполне успешно Фурье применяет
эх слова, слова
прям как в этом анекдоте
Да мне, конечно, не для сигналов.
Ну ладно. Я надеялся на "из открытых источников".
dll нашел и сбросил в личку, т.к. здесь вроде как нельзя.
эх слова, слова
прям как в этом анекдоте
стойкое дежа-вю: здесь-же на форум-же с тобой-же обсуждали уже-ж применение Фурье..но давно, лет эдак несколько
вы в массе его пихаете в попытки экстрополяции непосредственно цены, а надо экстраполировать объём (он-же тиковый объём, он-же ATR, он-же волатильность, он-же диапазон)
обычный atr даёт "задержку" в половину своего периода, он как-бы постфактум "за уже прошедшие 14 баров диапазон был такой-то и по отношению к ещё большей древности рос" и делай что хочешь хоть машину времени изобретай
с фурье всё получается без задержек и с прогнозом, "сейчас и ближайшие бар-два диапазон такой-то, растёт и ожидается снижение через столько-то баров"
потому-что объём и волатильность офигенно цикличны и это прямое приложение для Фурье, прям таки его родное место
стойкое дежа-вю: здесь-же на форум-же с тобой-же обсуждали уже-ж применение Фурье..но давно, лет эдак несколько
вы в массе его пихаете в попытки экстрополяции непосредственно цены, а надо экстраполировать объём (он-же тиковый объём, он-же ATR, он-же волатильность, он-же диапазон)
обычный atr даёт "задержку" в половину своего периода, он как-бы постфактум "за уже прошедшие 14 баров диапазон был такой-то и по отношению к ещё большей древности рос" и делай что хочешь хоть машину времени изобретай
с фурье всё получается без задержек и с прогнозом, "сейчас и ближайшие бар-два диапазон такой-то, растёт и ожидается снижение через столько-то баров"
потому-что объём и волатильность офигенно цикличны и это прямое приложение для Фурье, прям таки его родное место
Ты об этом?
Апроксимация Фурье в искривленном пространстве, т.е. вписанная в каждый канал всей иерархии каналов. (из моих старых экспериментов)
Ты об этом?
похоже, но где-то у тебя есть огрихи - может высокую частоту не вырезал или данные сырые заваривал, недоделал...оно гораздо более стабильно - прогнозные пики не должны сильно гулять вправо-влево. Только амплитуды/размеры меняются, характерная часть стабильна