ЕМА третьей степени, учусь использовать внутри дня. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На форуме MQL5 есть
https://www.mql5.com/ru/market/product/2941
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Это только для примера.
У него очень урезанные параметры, ищите в инете полную версию.
В параметрах должна быть степень, период, начальная точка и девиация.
Доброго дня!
Если подбирать параметры, то на индикаторе Center of Gravity это делать одно удовольствие. Про результативность пока не знаю но, согласен, очень красиво.
Под часовой график Йены по индикатору Center of Gravity подобран ЕМА 3 степени. Пока запомню: плечо 41, смещение назад 13, период экстраполяции синусоиды 155.
Теперь по поводу работы непосредственно с ценой. Если предположить, что цена зависит только от цены, то должен быть полезен индикатор формирующий синтетические бары (Они же Рендж-графики). Где то я его видел, надо осваивать.
Из индикаторов в базе кода МТ5 , МТ4, рассмотренных в теме Разностное исчисление, примеры, собрал вот такой комбайн "Псевдо Фурье". ))
Широкая красная линия итоговая, она не перерисовывается.
Предлагаю обсудить в этой ветке.
Исходный код, кому интересно, вышлю по запросу, личным сообщением.
Из индикаторов в базе кода МТ5 , МТ4, рассмотренных в теме Разностное исчисление, примеры, собрал вот такой комбайн "Псевдо Фурье". ))
Широкая красная линия итоговая, она не перерисовывается.
Предлагаю обсудить в этой ветке.
Исходный код вышлю по запросу, личным сообщением.
Итоговая впечатляет.
По всем парам такое получилось?
Итоговая впечатляет.
По всем парам такое получилось?
Не проверял.
Думаю от настроек все же много зависит.
Итоговая впечатляет.
По всем парам такое получилось?
не будьте наивным - простое совпадение.
Такое можно сделать только методом второй производной, который дает временный и случайный эффект предсказывания, когда цена "впадает" в периодичность.
https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page6#comment_6364559
не будьте наивными - простое совпадение.
Такое можно сделать только методом производных, который дает временный и случайный эффект предсказывания, когда цена "впадает" в периодичность.
https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page6#comment_6364559
При всем уважении, хочу напомнить.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
У меня к Вам вопрос, просьба и предложение. Сможете с помощью Ваших методов убыстрить аппроксимацию методом Фурье? Что-то мне подсказывает что это возможно. Если Вам это удастся, то это будет просто ВАУ!!! и практическая польза будет колоссальная.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.13 10:20
По поводу Фурье, тема богатая. При наличии интереса, будем её касаться периодически.
Скорее всего, основные вопросы возникнут с постановкой задачи (в силу другого метода). Сейчас, насколько я понимаю, индикатор выбирает наиболее амплитудные частоты из спектра Фурье.
У меня была мысль, прикрутить индикатор Fourier к уже усредненной полиномом линии. Есть подозрение, что его экстраполированные показания будут меняться медленнее.
В данном случае мы зафиксировали период и частоты , потом суммируем их экстраполяцию от последних значений с коэффициентом .
Получается, это совсем не то, что Вы ожидали?
А как Вы видите применение Фурье?
P/S.
Совсем не настаиваю, что вариант идеальный. Давайте поищем лучший. ))
При всем уважении, хочу напомнить.
Получается, это совсем не то, что Вы ожидали?
А как Вы видите применение Фурье?
тогда я говорил о Фурье, но не о псевдо Фурье.
Сейчас я понимаю, что это сделать невозможно.
Тогда я писал:
" Вполне допускаю, что рекурсия заслуживает внимания и она может быть успешно применена для ускорения некоторых функций или алгоритмов, но, по правде сказать, не уверен в этом."
Сейчас же, после того как я разобрался в "Вашей рекурсии", я уже этого не допускаю, а уверен что рекурсия в усреднении это бесполезное, отрывающее время, мозгоблудие.
ЗЫ Также сейчас все четче осознаю, что применение разложения Фурье в попытках прогнозирования цены- это тоже абсолютно бесполезное занятие.