Разностное исчисление, примеры. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из индикаторов в базе кода МТ5 , МТ4, рассмотренных в этой теме, собрал вот такой комбайн "Псевдо Фурье". ))
Широкая красная линия итоговая, она не перерисовывается.
Предлагаю обсудить в теме ЕМА третьей степени, учусь использовать внутри дня.
Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
Возможно найдется человек, и надеюсь не один, который это проверит. )))
P/S.
Для обсуждения последнего индикатора лучше использовать тему ЕМА третьей степени, учусь использовать внутри дня.
Возможно найдется человек, и надеюсь не один, который это проверит. )))
P/S.
Для обсуждения последнего индикатора лучше использовать тему ЕМА третьей степени, учусь использовать внутри дня.
Дак тут и обсуждать нечего, Вам же уже сказали что ничего не получится, это тупиковая ветвь, проверено. Если только не с помощью фигуры Лисажо + CSSA. В итоге этот частотный анализ, начиналось это всё с FATL да SATL ух какие вспомнил словечки :-), пустая трата времени, между тем частотный анализ пришёл к нам из схемотехники и прибор который меряет частоту как называется? Правильно осциллограф, то есть по сути нужно взять цифровой осциллограф, определить текущую частоту выбранного участка, и положить её на ось XY а на перпендикулярной оси, пусть это будет XZ подобрать такую частоту чтобы на экранчике этого долбанного осциллографа появился круг, чем идеальней его окружность тем качественнее будет прогнозирование, но честно скажу что для заработка на рынке считаю что 3-4 гарантированных сигнала это уже победа. ИМХО естественно. Получение данной фигуры подразумевает то что одна частоты идёт за другой. Тут нужно определиться чтобы не перепутать что за кем бежит, котир или наша с Вами CSSA или в просто народии "Гусеница" Видел бы мою писанину Фокусник слезу бы проронил от нахлынувших воспоминаний. FATL, SATL, Гусеница ээх те еще времена были...... Но как говорится все новое это хорошо забытое старое, поэтому дерзайте Алексей, но там рыбы нет увы :-(
Дак тут и обсуждать нечего, Вам же уже сказали что ничего не получится, это тупиковая ветвь, проверено. Если только не с помощью фигуры Лисажо + CSSA. В итоге этот частотный анализ, начиналось это всё с FATL да SATL ух какие вспомнил словечки :-), пустая трата времени, между тем частотный анализ пришёл к нам из схемотехники и прибор который меряет частоту как называется? Правильно осциллограф, то есть по сути нужно взять цифровой осциллограф, определить текущую частоту выбранного участка, и положить её на ось XY а на перпендикулярной оси, пусть это будет XZ подобрать такую частоту чтобы на экранчике этого долбанного осциллографа появился круг, чем идеальней его окружность тем качественнее будет прогнозирование, но честно скажу что для заработка на рынке считаю что 3-4 гарантированных сигнала это уже победа. ИМХО естественно. Получение данной фигуры подразумевает то что одна частоты идёт за другой. Тут нужно определиться чтобы не перепутать что за кем бежит, котир или наша с Вами CSSA или в просто народии "Гусеница" Видел бы мою писанину Фокусник слезу бы проронил от нахлынувших воспоминаний. FATL, SATL, Гусеница ээх те еще времена были...... Но как говорится все новое это хорошо забытое старое, поэтому дерзайте Алексей, но там рыбы нет увы :-(
Михаил, спасибо за Ваши сообщения.
Не правильно Вас понял.
Успехов.
Михаил, спасибо за Ваши сообщения.
Не правильно Вас понял.
Успехов.
Нет отчегоже я готов поддержать беседу в плане практического применения подобных преобразований. Тут грамотный подход в создании ТС в обще не повредит. Например, если отслеживать ожидаемую волатильность на рынке и работать только в периоды её роста, тогда думаю что и сам уровень волатильносит можно прикрутить к частоте или периоду посредством не хитрых манипуляций в таком случае итог по сделкам можно улучшить. ИМХО естественно...
Нет отчегоже я готов поддержать беседу в плане практического применения подобных преобразований. Тут грамотный подход в создании ТС в обще не повредит. Например, если отслеживать ожидаемую волатильность на рынке и работать только в периоды её роста, тогда думаю что и сам уровень волатильносит можно прикрутить к частоте или периоду посредством не хитрых манипуляций в таком случае итог по сделкам можно улучшить. ИМХО естественно...
Сожалею. Эта задача мне уже не интересна. ((
Красная широкая это скользящая линия построенная при помощи интерполяции параболой четвертой степени. Она не перерисовывается. (аналоги разбирали вначале ветки страницы до седьмой). Узлами, если я правильно понял, являются четыре ранее построенных значения и новая цена по которым подбирается парабола 4 степени и на ней строится пятое новое значение.
Кривая синяя линия (не перерисовывается можно считать следом прямой синей линии) это осевая линия каждая точка которой построенная по трем последним точкам на широкой скользящей из предположения, что они лежат на синусоиде определенного периода, также как каждая точка прямой синей линии построена по трем точкам на уже правильной экстраполированной синусоиде (серенькая).
Перерисовываются только экстраполированные участком серенькая синусоида и прямая синяя линии.
P/S.
Если Вы реализовали свою задумку выделить найти колебания,то должны были получить линию очень близкую к синусоиде с переменной амплитудой и переворотом (своеобразное квантование).
Как раз для такой линии исследовать экстраполяцию синусоидой актуально.
Промежуточные итоги ветки.
В попытке формирования своевременного (не запаздывающего) сигнала коснулись:
Интерполяции полиномом и экстраполяции полиномом или синусоидой.
Интерполяции полиномом и снятие первой или второй разности, аналоги производных.
Реализовал Nikolai Semko в индикаторе Banzai.mq4 (сообщение #57).
На рисунке усредненная полиномом 4 ой степени линия и соответствующие ей сверху в низ 1, 2 и 3 разности. Как и положено синусоидальным функциям наблюдаем сдвиг в лево, примерно, на четверть периода, на каждой следующей производной. Чтобы уменьшить сдвиг можно увеличить интервал между точками снятия значений.
Хочу обратить внимание еще на одну возможность получения своевременного сигнала.
Это просто усреднение синусоидой.
На графике 7 первых линий индикатора усредненных 2-ой степенью с плечом 50. Отличаются только периоды. Красная период 1, парабола. Оранжевая период 150, синусоида около константы. Желтая 130, синусоида около константы. Зеленая 115, синусоида около константы. Голубая 110, синусоида около константы. Синяя 104, синусоида около константы. Фиолетовая 103, синусоида около константы.
Надо сказать, что чем выше степень интерполяции, тем сложнее подобрать параметры, при которых усредняемая линия ведет себя адекватно. Уже упоминалось #64 #97 , что не получается разумного усреднения полиномом степени выше четвертой. Введение косинусов как бы смягчает коэффициенты разностных уравнений и степень интерполяции можно повысить. С другой стороны, определенные соотношения периода (косинуса) и плеча могут «испортить» усредняемую линию и со степенью меньше пятой. Например, даже при усреднении второй степенью (это одна синусоида около константы) если плечо, увеличиваясь, приближается к половине периода и дальше то амплитуда растет до бесконечности. Это логично, ведь значения, отстоящие на пол периода на синусоиде около константы, должны быть равны, так возникает противоречие между последними посчитанными значениями и значением, удаленным на плечо. При этом увеличение плеча до разумной величины сдвигает усредняемую линию влево, то есть её запаздывание уменьшается. Пример на рисунке.
Усреднение синусоидой.
Синяя линия - схема построения, оранжевая - результат.
Плечо 72, период синусоиды 153.