Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно насильно перетянуть людей на МТ5, закрыв МТ4, но это просто привлечет отток пользователей: смысл мне переходить на МТ5, если можно на условный cTrader?
МТ4 билд 1090, МТ5 билд 1730. Советник Moving Average из поставки терминалов, EURUSD 4H, за 2017 . Цены открытия. Одинаковый перебор параметров без генетики.
MT4 справился за 11 секунд.
MT5 на одном ядре (включен только Core1) - 204 секунды.
Лог Агента содержит почти одинаковые по цифрам записи
Это значит, что средний проход выполняется за ~9 мс. Получается, что для подсчета 8281 прохода нужно немногим больше 76-ти секунд (медленнее MT4 в 7 раз!). Но итог много хуже - 204 секунды. Похоже, какие-то дикие тормоза на передаче инфы от Агента в Тестер.
Вставляем в исходник строку
Получаем такой замер
Видно, что на расчет прохода уходит ~8 мс и на передачу Агент->Тестер еще ~7 мс. В сумме около ~15 мс, что соотносится с ранее приведенным логом Агента.
Чистое время среднего прохода в MT4 ~1.3 мс. MT5 - 8 + 7 мс. При этом еще есть какое-то доп. замедление почти в три раза. В общем, все очень плохо выглядит для пятерки в данном случае.
На тиках ничего подобного и близко нет. Там почти паритет (когда проверял).
Да, Природа через человека движется к самосознанию...))
Природа создает вещи в которых нет лишних сущностей. Потому что естественный отбор миллионы лет их отсекает напрочь.
Создания природы - это эталон эффективности. Ничего лишнего, - только идеальные взаимодействия, связи и формы. Практически без потери эффективности в каком либо узле.
Чего не скажешь о наших механизмах.
Все данные для воспроизведения в студию, пожалуйста! Потратил массу времени на исследования производительности тестеров/оптимизаторов. Такого дикого расхождения в производительности не заметил.
Сам использую только тики. OHLC H4 никогда не пробовал и даже не понимаю, зачем оно может быть надо.
Не докажет, зря чтоли он все условия скрыл?
Он же отлично знает, что на пустом терминале нажал кнопку Start и он ни в чем не виноват. Он же сделал вид, что не видел, что у него все это время выкачивалась и синхронизировалась история. Да мало ли что он еще там накрутил.
В реальности условия берем его:
Теперь результаты:
Результаты Метатрейдер 4 тест 1:
Результаты Метатрейдер 5 тест 1:
На предложенном фейковом тесте видим:
Теперь давайте поставим оба тестера в одинаковые (но все равно очень простые) условия тестов по синтетическим тикам, тест 2:
Результаты Метатрейдер 4 тест 2:
Результаты Метатрейдер 5 тест 2:
Как только подняли ставки и перешли к реальной работе, МТ5 сразу победил даже в простых условиях. 4 часа на тест у МТ5 вместо 7 часов у МТ4. Причем МТ5 смоделировал и проверил на 30% больше тиков.
Еще в качестве вишенки - при использовании MQL5 Cloud Network полный перебор завершился за 2 минуты и 49 секунд: потратил 82 цента, сэкономив 4 часа
Я понимаю, что писатели for(int i=0;i<bars;i++) { } хвастают своей скоростью по сравнению с тестерами Метатрейдера. Дальше баров им ничего не светит с уровнем технологий 2000 года.
Я понимаю, почему сюда приходят люди безудержно набрасывать.
Но хочу остальным объяснить реальное положение вещей:
Вообще это потрясающий по своей силе механизм построения робастых экспертов и тестирования качества экспертов. В большинстве случаев достаточно поставить 1 сек задержки, чтобы увидеть насколько бестолковый программист писал эксперта.
По всей видимости, никто даже понятия об этом не имеет. Предпочитают обсуждать тестирование баров и смешное различие языков.
Всего это нет в тестере стратегий Метатрейдера 4.
Лично для меня - полное безумие ратовать за тестер четверки и вообще возвращаться на четверку после того, как увидел и воспользовался тестером Метатрейдера 5.
MT4 справился за 11 секунд.
MT5 на одном ядре (включен только Core1) - 204 секунды.
Ну вы мастер. Может еще ногу отрежем чемпиону? А что, "надо же в равные условия всех ставить, а у него возможностей больше". Конечно надо резать!
Посмотрите мой отчет - вот это правильная и детальная работа с объяснениями читинга. Вы даже не заметили, как сыграли с шулером в подставленную партию.
Теперь результаты:
Красные и желтые цифры противоречат друг другу. Чуть больше 1 мс у MT4 на проход уходит на Вашей и моей машинах.
На предложенном фейковом тесте видим:
Вот эти три раза мне непонятны, т.к. в MT4 отложки (если память изменяет, форумчане поправят) исполняются с учетом High/Low. Такое ощущение, что MT5 под тиком подразумевает нечто отличное от MT4 в данном контексте. Но MT4 в режиме по барам все же учитывает High/Low. Поэтому тут не все так однозначно, к сожалению.
Более того, все таки 36 секунд - это восемь Агентов. MT4 - один. Вот тут не понимаю, как технарь, где такие серьезные потери? Просто человек может запустить восемь MT4-тестеров, разбив оптимизационную задачу полного перебора на восемь непересекающихся кусков и тогда контр-аргументы будут сомнительными. Поэтому при сравнении стараюсь ставить в одинаковые условия - один Агент MT5 vs один тестер MT4.
Но хочу остальным объяснить реальное положение вещей:
Это как раз то, о чем несколько раз заходила на форуме речь. Что сверх-точность избыточна при грубой оценке. И при этом постоянные результаты тестирования достигаются без этой точности. Был разговор про то, чтобы иметь возможность менять валюту счета в тестере на тех же кроссах, чтобы не тянуть другие символы для промежуточных расчетов и т.д. Т.е. хочется иметь возможность загрубить, потеряв в точности немного, но при этом сильно выиграв в скорости.
Надеюсь, данные замечания будут учтены в анонсированной работе над тестером.
1) не противоречат, ибо вы понятия не имеете о накладных расходах одного прохода и многих
как с таким уровнем знаний вы тестировать что-то пытаетесь?
2) не понимаете, так как уровень знаний темы недостаточный. не писали вы тестеров
3) за предложение «запустить могу N четверок» сразу можно списывать с обсуждения. когда в очередной раз(а попыток было много в этом форуме) тема с «давайте одно ядро тестить» обламывается, вылезает «ну можно же несколько запустить». не запускают
4) я не сомневаюсь в советах людей, когда вижу их перепрыг с «дайте детальность» на «а вообще-то я на барах тестирую, вообще мне все это не нужно»
Моя речь не для вас(кто заявляет - мне не нужно).
Чтобы не угробить проект, нужно над ним думать очень много и глубоко, понимая, что важно и куда идет вектор развития. И мы этим занимаемся.
Когда вокруг пытаются набрасывать «а мне лишь бары, а мне то не нужно, да вообще вы лишнее делаете», то их мнение рассматривается исключительно с точки зрения вредительства. Когда кто-то «из лучших побуждений» начинает бездумно топить против, то тоже зарабатывает очки профессионализма.
1) не противоречат, ибо вы понятия не имеете о накладных расходах одного прохода и многих
как с таким уровнем знаний вы тестировать что-то пытаетесь?
Возможно, у нас терминологическое непонимание. Т.к. я под временем на проход имел в виде общее количество времени на Оптимизацию, деленное на количество проходов. Вы, видимо, имели в виду полноценный одиночный запуск тестера.
2) не понимаете, так как уровень знаний темы недостаточный. не писали вы тестеров
3) за предложение «запустить могу N четверок» сразу можно списывать с обсуждения. когда в очередной раз(а попыток было много в этом форуме) тема с «давайте одно ядро тестить» обламывается, вылезает «ну можно же несколько запустить». не запускают
В MT4 люди Оптимизацию воспринимают, как много-много раз запустить одиночный прогон в автоматическом режиме. Поэтому при сравнении тестеров во время Оптимизации и сопоставляют среднее время на один такой прогон. Это разные концепции сравнения. В свящи с этим позволю себе спросить по этой таблице
Почему при практическом паритете одиночных прогонов в MT4/5 (см. таблицу), одно ядро MT4 медленнее восьми ядер MT5 всего на 70%, даже не на 100%?
4) я не сомневаюсь в советах людей, когда вижу их перепрыг с «дайте детальность» на «а вообще-то я на барах тестирую, вообще мне все это не нужно»
Придерживаюсь Вашей же точки зрения при виде таких сторонних заявлений. Сам же вел речь несколько о ином - о бОльшей гибкости настроек тестера. Когда этими настройками можно в большом диапазоне влиять на скорость/точность. Сам загрубляю до нужной мне золотой середины через кастомные символы, поэтому благодарен за такую возможность. Но какие-то встроенные инструментарии в этом направлении, думаю, не были бы лишними.
Еще раз похвалю fxsaber, который второй раз сделал вид, что не видит фейковости предложенной задачи на 1500 баров с мизерным таймингом.
Если что-то помогает топить против, он на такие вещи не смотрит. Не в первый раз.
Даже четкое многократное указание «тест фейковый, читинг налицо» не отрезвило:
Почему при практическом паритете одиночных прогонов в MT4/5 (см. таблицу), одно ядро MT4 медленнее восьми ядер MT5 всего на 70%, даже не на 100%?
Потому что вы живете в мире простецких циклов for и игнорируете десятки объяснений различия архитектур тестеров. Разница в накладных расходах может быть от десятков до сотен раз.
Один - тупой и примитивный for, а другой - детализированный симулятор рыночного окружения, где реализуется точность до миллисекунд с обязательным учетом всех деталей, чтобы ни один критик с форума не заявил «ну вон там у вас что-то не так сработало, не так посчитало». И все это на всем многообразии возможных вариантов трейдинга.
Лично я это объяснял десятки раз, выслушивая раз за разом доводы тех, кто тестером считает «пробежаться по барам».
Чтобы совсем просто и понятно: