МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более того, есть решения, где маркеты вообще не используются. Они системой заменяются на лимитные ордера с определенным отступом.
Так ведь проскальзывание, которое задается в маркете - тот же лимитник. То есть, можно сказать, что маркеты у всех лимитниками исполняются, только лимитники эти отсылаются на исполнение когда цена к ним подходит.
Ну я понял про что вы.. ну и понятно что это оч. специфические стратегии типа новостных и проч.
Нет, TP-лимитник используется для mean-reverse ТС. Например, адаптивный канал, торгуемый вовнутрь.
Стоит Вам начать торговать объемами больше 1 лота и хотя бы десяток раз в сутки, как поймете, насколько важен фактор отсутствия отрицательных проскальзываний. Потому что мат. ожидание таких ТС очень малое, а выхлоп получается за счет количества сделок. И среднее отрицательное проскальзывание 1 пункт - это уменьшение и без того малого мат. ожидание на эту огромную величину.
В общем, это могут прочувствовать практики.
Написать ТС без TP можно, очевидно. Но это некоторых тормозит
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?
fxsaber, 2017.12.27 12:59
если его припрет перейти на MT5, то потребуется вместо TP использовать MT5-лимитники. Что значительно усложнит MQL-логику его робота и, очевидно, внесет риски, пока не допилит свой велосипед. Поэтому сомневаюсь, что свою ТС он хочет перенести на MQL5.
Так ведь проскальзывание, которое задается в маркете - тот же лимитник. То есть, можно сказать, что маркеты у всех лимитниками исполняются, только лимитники эти отсылаются на исполнение когда цена к ним подходит.
Даже объяснять не буду дальше по теме. Попробуйте поиском. Скоро Ренат придет и надает мне звездюлей.
Нет, TP-лимитник используется для mean-reverse ТС. Например, адаптивный канал, торгуемый вовнутрь.
Стоит Вам начать торговать объемами больше 1 лота и хотя бы десяток раз в сутки, как поймете, насколько важен фактор отсутствия отрицательных проскальзываний. Потому что мат. ожидание таких ТС очень малое, а выхлоп получается за счет количества сделок. И среднее отрицательное проскальзывание 1 пункт - это уменьшение и без того малого мат. ожидание на эту огромную величину.
В общем, это могут прочувствовать практики.
Написать ТС без TP можно, очевидно. Но это некоторых тормозит
что уж говорить про GUI-восприятие.до 50 лотов торговал сотни раз в сутки :) исключительно как практик пишу. И как раз проскальзывания были очень критичны. про 1000 лотов.. ну.. как бы эээ.. товарищ явно Д'Аартаньян :)
но хорошо, соглашусь что искусственно можно ограничить проскальзывания этими бриблудками от дц.. для определенных стратегий... а определенные вообще перестанут работать из-за постоянных реджектов
Даже объяснять не буду дальше по теме. Попробуйте поиском. Скоро Ренат придет и надает мне звездюлей.
Стоит Вам начать торговать объемами больше 1 лота и хотя бы десяток раз в сутки, как поймете, насколько важен фактор отсутствия отрицательных проскальзываний. Потому что мат. ожидание таких ТС очень малое, а выхлоп получается за счет количества сделок. И среднее отрицательное проскальзывание 1 пункт - это уменьшение и без того малого мат. ожидание на эту огромную величину.
Если такое большое проскальзывание при общей комиссии например в полпункта, то имеет ли смысл связываться с таким брокером?
до 50 лотов торговал сотни раз в сутки :) исключительно как практик пишу. И как раз проскальзывания были очень критичны. про 1000 лотов.. ну.. как бы эээ.. товарищ явно Д'Аартаньян :)
но хорошо, соглашусь что искусственно можно ограничить проскальзывания этими бриблудками от дц.. для определенных стратегий... а определенные вообще перестанут работать из-за постоянных реджектов
Меня не волнуют читерские ТС а-ля арбитраж, тем более через замечательные "ECN". Есть нормальные ТС, где пинг не играет никакой роли. Можете на эту тему с биржевиками пообщаться. А 50 лотов лимитник исполняется, например, в ночную сессию через большое количество partial fills и rejects. Но это 100% лучше, чем маркет-исполнение. Списывать свои неудачи на ДЦ - это расписаться в собственной некомпетенции, потому что первое, что делают, это выбирают торговую площадку. И делают это уж точно не по известному имени, количеству регуляций, замечательных цен и прочих фантиков.
Меня не волнуют читерские ТС а-ля арбитраж, тем более через замечательные "ECN". Есть нормальные ТС, где пинг не играет никакой роли. Можете на эту тему с биржевиками пообщаться. А 50 лотов лимитник исполняется, например, в ночную сессию через большое количество partial fills и rejects. Но это 100% лучше, чем маркет-исполнение. Списывать свои неудачи на ДЦ - это расписаться в собственной некомпетенции, потому что первое, что делают, это выбирают торговую площадку. И делают это уж точно не по известному имени, количеству регуляций, замечательных цен и прочих фантиков.
ну да тут можно долго рассуждать что такое читерские ТС а что не читерские, в итоге читерские это те которые приносят нормальный инкам и будут расценены как таковые - вы сами об этом писали
я же написал, что бессмысленно выбирать торговую площадку - проверено на опыте, на форексе нет норм лимиток только читерсикие механизмы от дц
Если такое большое проскальзывание при общей комиссии например в полпункта, то имеет ли смысл связываться с таким брокером?
Не стоит связываться ни с одним брокером, который лимитные ордера исполняется с отрицательным проскальзыванием.
Если на MT4 TP имеют отрицательное - держитесь подальше, т.к. на рынке нормальных MT4-бриджей лопатой. Про MT5 же ничего плохого сказать не могу.