Поиск закономерностей рынка - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересное сравнение. А между тем за каждым таким камушком чьи-то потери и несбывшиеся надежды...
1. Без тиковой (равнообъёмной) истории спектральный анализ и спектральный синтез почти бессмыслены. Выше Н1 отлично работает, но чем ниже тем ужаснее результаты от паразитных модуляций.
2. Чтобы сделать нормальный спектральный синтез надо решить 3 проблемы.
2.1. Как избавиться от амплитудной модуляции низкочастотной части спектра?
2.2. Как спрогнозировать и восстановить высокие частоты, которые не имеют физического смысла на графике? Т.е. с периодом меньшим, чем 4 бара.
2.3. Как экстраполировать нулевую гармонику? Опять полное разложение на все гармоники? Так там опять будет нулевая. И опять ещё раз на все гармоники? Рекурсия? Хорошо, что она ещё не бесконечна.
При решении этих 3-х проблем можно получить весьма точный прогноз баров на 100. Точность в пределах размера бара. Бары, конечно равнообъёмные.
Боюсь, что не понимаете. Да и как можно было понять, если я еще ничего не сказал.
Вообще я против того, чтобы называть спектральным анализом или синтезом то, что я делаю. Потому что напрямую со спектром я не работаю и пока не вижу в этом необходимости. Это просто цифровая фильтрация и не более.
Почему-то ни одна из 3-х проблем меня никогда не беспокоила, зато есть другие проблемы, но они вроде бы должны решаться. Похоже, сильно по-разному мы все это понимаем.
Не совсем понял, что такое прогноз на 100 баров с точностью в пределах размера бара. То есть точность одинакова на всех этих 100 барах? Тогда что случается потом, почему нельзя сделать 200? У меня точность тем меньше, чем дальше в будущее.
В Вашем подходе(хотя я в нем пока мало что понимаю) меня беспокоят 2 вещи:
1. Где взять достоверную тиковую равнообъемную историю? Когда я ломал голову по поводу синхронизации валютных пар по времени, я изучал исторические данные многих ДЦ. У них у всех полно пропусков даже на 5-минутных барах, особенно почему-то по USDJPY, бывают пропуски на 15-минутных барах, как будто за это время не было ни одной сделки и ни одного тика. И уж конечно данные по мелким таймфреймам сильно отличаются, а тиковая история совершенно разная, хотя на крупных таймфреймах разницы практически нет.
2. Ваш уровень подготовки в программировании меня пугает. Он необходим для реализации таких идей? Если да, то для большинства они будут хуже бесполезных, в том числе и для меня. Я предлагаю действовать проще, извлечь максимум полезной информации из тех данных, которые доступны всем.
Не будь препятствием на пути движения цены... ))))
Боюсь, что не понимаете. Да и как можно было понять, если я еще ничего не сказал.
Вообще я против того, чтобы называть спектральным анализом или синтезом то, что я делаю. Потому что напрямую со спектром я не работаю и пока не вижу в этом необходимости. Это просто цифровая фильтрация и не более.
Почему-то ни одна из 3-х проблем меня никогда не беспокоила, зато есть другие проблемы, но они вроде бы должны решаться. Похоже, сильно по-разному мы все это понимаем.
Не совсем понял, что такое прогноз на 100 баров с точностью в пределах размера бара. То есть точность одинакова на всех этих 100 барах? Тогда что случается потом, почему нельзя сделать 200? У меня точность тем меньше, чем дальше в будущее.
В Вашем подходе(хотя я в нем пока мало что понимаю) меня беспокоят 2 вещи:
1. Где взять достоверную тиковую равнообъемную историю? Когда я ломал голову по поводу синхронизации валютных пар по времени, я изучал исторические данные многих ДЦ. У них у всех полно пропусков даже на 5-минутных барах, особенно почему-то по USDJPY, бывают пропуски на 15-минутных барах, как будто за это время не было ни одной сделки и ни одного тика. И уж конечно данные по мелким таймфреймам сильно отличаются, а тиковая история совершенно разная, хотя на крупных таймфреймах разницы практически нет.
2. Ваш уровень подготовки в программировании меня пугает. Он необходим для реализации таких идей? Если да, то для большинства они будут хуже бесполезных, в том числе и для меня. Я предлагаю действовать проще, извлечь максимум полезной информации из тех данных, которые доступны всем.
Распределение точности не уточнял. Конечно, чем дальше, тем точность ниже.
Беру тиковую с Дукаскопи.
Про уровень программирования и т.д. не понял.
сложно свое представление словами обьяснить ... вот например начинаются вливания в евро (кпримеру) - как вы себе представляете как это происходит ... я думаю практически по всем парам в которые входит евро будет в той или иной степени отражено это вливание, в какойто из них начало и конец вливания я думаю разнятся в разных парах ... но в итоге начнется общий ход(когда все пары насытятся) и завершать этот ход каждая пара начнет тоже в свое время (поразному - надо пробовать ловить начало общего хода и по первой же варе которая завершит этот ход (а остальные продолжат еще некоторое время) уже можно кое что сказать что движения начало заканчиватся .... как то так абстрактно суть вижу
естественно доза вливания (или сигнал если хотите) у каждой пары кластера своя - своеобразные веса наверное... а из-за угрозы того что может образоватся множество мелких арбитражных ситуаций скорости вливания должны более или менее равномерными быть. Возможно в чемто и ошибаюсь.
кто что думает по этому поводу..............?
Вины сопротивляющегося в том что он сопротивляется(возможно и не сопротивление это вовсе) считаю что вовсе нет(возможно что это просто от недопанимания, а иногда от боязни быть введенным в заблуждение ненамеренно или намеренно (что чаще в нашем далеко не чистом мирском измерении)).
Тогда... для начала... предлагаю всем принять и уяснить, что фразы " это не работает - уже обсуждалось" нужно пристреливать на месте, затем обливать кислотой или щёлочью, а затем прижигать раскалённым металлом, втыкая его заострённые части в плоть.
Юсуф я Вам порекомендую не читать и не тратить время на этом форуме, углубитесь в индивидуальные исследования. Вы совершенно правы, когда говорите про хаос на тиках и минутках, только я добавлю еще на часах, дневках, недельках и т.д., тут важно понимать одну вещь, в каком масштабе это рассматривать, (тут можно было бы Вас отправить к Мандельброту), это только на первый взгляд обывателя, беспорядочное движение не несет никакой полезной информации - вот тут называют их еще шумами - господа, шум только у вас в головах, срочно от него избавляйтесь ))))),
Юсуф понимайте одно - хаос на микроуровнях, рождает новые порядки на макроуровнях, это не псевдонаучное явление, это явление изучал блестящий химик, господин Пригожин (сильно им не увлекайтесь), знаменитые вихри Бенара, этот процесс наблюдается не только в физических, химических, биологических системах, но и в социальных. После того как Вы поймете механику движения цены, Вы обнаружите массу закономерностей и стационарностей на протяжении всего времени существования рынка!
Удачи! :-)