Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1827
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это не тики, а цены закрытия 5min, мне долго рисовать свечи в R
То что клоз понятно, но если волатильность в сторону лося больше лося, то матожидание лося больше половины.
А лучше сразу перебор моделей а новых данных )
Это я взял за образец для сравнения. Но это даже для 891 строк - 35 переобучений долго (около минуты). А если будет миллион строк и 100 столбцов? То можно выйти покурить на недельку - другую ))
То что клоз понятно, но если волатильность в сторону лося больше лося, то матожидание лося больше половины.
А это тут при чем?? черт побери...!!!!
Я говорю нужно по другому анализировать рынок, по другому искать паттерны, говорю о том что стандартные подходы не применимы к рынку и это очевидно, ни один из них не работает!
Я привел пример паттерна которого никогда не найдет ни один из методов по работе с временными рядами, таких паттернов тысячи , этот просто для примера...!!!!!!!
А вы то тренд говорите удалять, то волатильность считаете, вы вообще понимаете о чем разговор и что происходит?
Это я взял за образец для сравнения. Но это даже для 891 строк - 35 переобучений долго (около минуты). А если будет миллион строк и 100 столбцов? То можно выйти покурить на недельку - другую ))
Так комбинаций много, через 10 лет эт быстрее будет) Поэтому предикторы и важны, так бы их просто возможные все перебрать и выбрать лучше можно было бы, но пока это долго.
А это тут при чем?? черт побери...!!!!
Я говорю нужно по другому анализировать рынок, по другому искать паттерны, говорю о том что стандартные подходы не применимы к рынку и это очевидно, ни один из них не работает!
Я привел пример паттерна которого никогда не найдет ни один из методов по работе с временными рядами, таких паттернов тысячи , этот просто для примера...!!!!!!!
А вы то тренд говорите удалять, то волатильность считаете, вы вообще понимаете о чем разговор и что происходит?
По другому это как?, изначально тики, бары, оч. длинный ряд, который мы масштабируем. Что предлагаешь? Правда, пока не понятно.
По другому это как?, изначально тики, бары, оч. длинный ряд, который мы масштабируем. Что предлагаешь? Правда, пока не понятно.
синтезировать правила, которые учитывают строго какие то конкретные события в конкретной последовательности, так же учитывать цену на которой произошли эти события.
вот некий паттерн
Вот этот паттерн в ценах
вот тот же паттерн
синтезировать правила, которые учитывают строго какие то конкретные события в конкретной последовательности, так же учитывать цену на которой произошли эти события.
синтезировать правила из чего? кроме тиков баров, ну и объемов нет ничего, остальное это производные от тиков баров. Что бы получить правила, придется анализировать ВР. Есть что то другое кроме тиков баров для правил?
синтезировать правила из чего? кроме тиков баров, ну и объемов нет ничего, остальное это производные от тиков баров. Что бы получить правила, придется анализировать ВР. Есть что то другое кроме тиков баров для правил?
а что тебе еще надо? и для чего что то еще?
синтезировать правила, которые учитывают строго какие то конкретные события в конкретной последовательности, так же учитывать цену на которой произошли эти события.
вот некий паттерн
Вот этот паттерн в ценах
вот тот же паттерн
тут проблема в похожести без корреляции. С этого началась метрика экономики) Ряды похожи, но связи меж ними нет. Мне идея нравиться, это больше похоже на создание библиотеки состояний, но чисто лаги приращения этого мало, нужны еще предикторы, если они вообще есть. Найти повторяющиеся комбинации никто не запрещает, если эти комбинации распределены на больших отрезках более менее равномерно, то шанс есть.
тут проблема в похожести без корреляции. С этого началась метрика экономики) Ряды похожи, но связи меж ними нет. Мне идея нравиться, это больше похоже на создание библиотеки состояний, но чисто лаги приращения этого мало, нужны еще предикторы, если они вообще есть. Найти повторяющиеся комбинации никто не запрещает, если эти комбинации распределены на больших отрезках более менее равномерно, то шанс есть.
да какие лаги... ты цену убьешь !
Состояние это некое правило, это может быть что угодно - свеч. комб, пробой уровня, сам уровень, выброс волатильности, что угодно
состояния в правильной последовательности создают паттерн любого размера
Ни один алгоритм по прогнозированию ВР не умеет искать такие паттерны