Пропуски уровней Bid-Ask - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё где то читал, по моему на сайте брокера, где пояснялся принцип работы обработки потока сделок, платформой МТ5.
Резюмируя можно сказать, что отображение корректное.И всё зависит от дата фида. В котором как может указываться направление сделок, так может и отсутствовать эта информация.
И когда в фиде эта информация отсутствует, тогда платформа пытается сама определить это направление, по принципу:
если last == ask то была сделка Buy
если last == bid то была сделка Sell
Соответственно если пройдёт сделка внутри спреда(то есть встречная)
тогда last != ask и last != bid
и платформа выводит N/A, направление неопределенно.
Что логично, если она прошла внутри спреда, то и BestBid или BestAsk она не изменяет.
Что и наблюдаете у себя в стакане.
Просто нужно понять реализацию механизма обработки потока платформой МТ5, и его отображения.
Ещё где то читал, по моему на сайте брокера, где пояснялся принцип работы обработки потока сделок, платформой МТ5.
Резюмируя можно сказать, что отображение корректное.И всё зависит от дата фида. В котором как может указываться направление сделок, так может и отсутствовать эта информация.
И когда в фиде эта информация отсутствует, тогда платформа пытается сама определить это направление, по принципу:
если last == ask то была сделка Buy
если last == bid то была сделка Sell
Соответственно если пройдёт сделка внутри спреда(то есть встречная)
тогда last != ask и last != bid
и платформа выводит N/A, направление неопределенно.
Что логично, если она прошла внутри спреда, то и BestBid или BestAsk она не изменяет.
Что и наблюдаете у себя в стакане.
Просто нужно понять реализацию механизма обработки потока платформой МТ5, и его отображения.
Что такое сделки в спреде? Лимитник, поставленный в спред, если можно поставить (потому как на S&P, к примеру спред обычно 1-2 тика),
изменяет лучшую цену стакана. И рыночный ордер сводится с этим лимитником. В пустоте сделки не проводятся.
То, что никто для нас не рисует и не выводит в данных по каким-то причинам изменения лучших цен, никак не меняет суть сведения ордеров.
Есть лимитник, который сводится с рыночным (агрессивным, маркет - по разному называют) ордером. Там все идет по-порядку. Хоть на микросекундном уровне.
У всего своя очередь.
Что такое сделки в спреде? Лимитник, поставленный в спред, если можно поставить (потому как на S&P, к примеру спред обычно 1-2 тика),
изменяет лучшую цену стакана. И рыночный ордер сводится с этим лимитником. В пустоте сделки не проводятся.
То, что никто для нас не рисует и не выводит в данных по каким-то причинам изменения лучших цен, никак не меняет суть сведения ордеров.
Есть лимитник, который сводится с рыночным (агрессивным, маркет - по разному называют) ордером. Там все идет по-порядку. Хоть на микросекундном уровне.
У всего своя очередь.
стакан это очередь. если лимитник брошен в спред и сразу сведен с рыночным, он же в очередь не попадает, и по всей видимости не меняет лучшую цену очереди.
Я в начале про это упоминал, просто не помню точно, если поднять матчасть будет ясно.
Ещё где то читал, по моему на сайте брокера, где пояснялся принцип работы обработки потока сделок, платформой МТ5.
Резюмируя можно сказать, что отображение корректное.И всё зависит от дата фида. В котором как может указываться направление сделок, так может и отсутствовать эта информация.
И когда в фиде эта информация отсутствует, тогда платформа пытается сама определить это направление, по принципу:
если last == ask то была сделка Buy
если last == bid то была сделка Sell
Соответственно если пройдёт сделка внутри спреда(то есть встречная)
тогда last != ask и last != bid
и платформа выводит N/A, направление неопределенно.
Что логично, если она прошла внутри спреда, то и BestBid или BestAsk она не изменяет.
Что и наблюдаете у себя в стакане.
Просто нужно понять реализацию механизма обработки потока платформой МТ5, и его отображения.
Ну вы как дети, ей богу. Уже объяснил ТС: берите полный ордерлог и рассматривайте его. Там есть вся необходимая информация, а именно номера одреров, участвующих в сделке. По номерам ордеров можно четко определить кто, когда и по какой цене сделал заявки, сведенные в данной конкретной сделке.
А уж что там вам показывает МТ5 это вторичный вопрос.
Что такое сделки в спреде?
Два разнонаправленных маркета, в одно и тоже время.
Посмотрите скрин, в ссылке выше.
Ну вы как дети, ей богу. Уже объяснил ТС: берите полный ордерлог и рассматривайте его. Там есть вся необходимая информация, а именно номера одреров, участвующих в сделке. По номерам ордеров можно четко определить кто, когда и по какой цене сделал заявки, сведенные в данной конкретной сделке.
А уж что там вам показывает МТ5 это вторичный вопрос.
Вам тоже бы скрин посмотреть, что печатает лог.
Вам тоже бы скрин посмотреть, что печатает лог.
А мне не надо скрин смотреть, я каждый день своими деньгами в стакане стою, я знаю что там происходит и почему. А уж как это отображает МТ5, еще раз, это второй вопрос.
Два разнонаправленных маркета, в одно и тоже время.
Посмотрите скрин, в ссылке выше.
На бирже не бывает "маркет" ордеров. Там есть ТОЛЬКО лимитки. Любой маркет ордер это лимитка по цене максимального/минимального лимита.
На бирже не бывает "маркет" ордеров. Там есть ТОЛЬКО лимитки. Любой маркет ордер это лимитка по цене максимального/минимального лимита.
Это понятно, что маркетов нет.
Сленг "маркет" применим для понимания, потому что многие не понимают что маркетов не существует.
По этому проще сказать маркет, чем объяснять всю технологию исполнения ))