Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 119

[Retsam]

moskitman:

Вам конкретно? Могу предложить попилить сей парный трейдинг в сочетании с модулями приращений, ибо их направление не играет в парном трейдинге роли и работают именно модули. Тут Вам и доливочки на незавершившемся отходе от нормальной для пар кореляции пригодятся. Они ведь всё равно вернутся к "норме", так что можно уверенно доливаться пока пары в "разбежке".

пилите, Шура... ©

Смотрю выделенное жирным и думаю, откуда такое умозаключение? Будем считать что я не дорос до понимания, или просветите?

ЗЫ. Даже 100%-ная корреляция Пирсона совсем не против как раздвижки, так и схлопа, так что доливочки пригодятся и при ней.

[niket]

По поводу модулей приращений. Если заниматься их анализом, то становится видно что у 2-х стохастических процессов - у СБ и у форекса они не одинаковы. Наверное это и есть проявление толстых хвостов распределения у котиров. Нужно это отличие превратить в преимущество при заработке на стохастических процессах. Наверное нужно для начала выделить, получить или свести к нормальному распределению.Если конечно знать как выжать пользу из нормального распределения и уметь на нем зарабатывать. Можно работать с одним рядом, думать надо... А я вот задумался над мультивалютным получением нормального распределения. Ведь информация по валюте хранится во всех парах в которые она входит. Значит можно получить распределение не по парам а по валюте- составое из пар, и работать с ним, после чего через анализ уже валют, выжав полезную составляющую, переходить снова на пары. Впринципе это можно наверное применить и на фонде. Подбирая по группам инструменты (некий аналог валют), далее создавая синтетические товарные инструменты(делая некий аналог пар), торгуя в последствии тот же самый парный трейдинг или его подобие. Вот оттуда кстати и индикаторы раздвижек спредов от леонида, спред там тоже играет немаловажную роль. Возможно даже дополнительно делать анализ изменения размеров спреда,но торговля спредами актуально на товарных рынка.

[niket]

Или даже так, после составного нормального распределения вылют, составляем синтетическое распределение для синтетики из 2-х валют, а далее сопоставляем реальную пару с толстохвостыми распределением, и синтетическую пару с уже нормальным распределением, полученым от анализа 2-х валют.

[niket]

Собственно и на СБ нужно работать именно с распределениями, с динамикой этих распределений паттернов (то есть моментов появления некоторых условий), группируя паттерны (подобие валютных пар и валют) так, чтобы получить итоговое нужное распределение с нужными свойствами, которые меняются медленно. Аминь.

[niket]

Забыл добавить, что для этого (если говорить про СБ) вам нужно будет получить из одной игры, в которую вы играете в данный момент, множество игр. чтобы искать паттерны у каждой из этих игр отдельно. Да нелогично, но так вы получите несвязные паттерны для сдесь и сейчас а не для гдето там очень редко в будущем. И распределение составное с нужными свойствами строить из паттернов этих множеств игр существующих здесь и сейчас.Вот для чего я писал про комбинаторику и получение многовариантности, не логичной на первый взгляд.

[prikolnyjkent]

Удивительные люди...

Ну зачем так напрягаться в поиске сигнала, дающего хоть незначительное превышение над 50%-ми, когда есть 100%-ные события типа "ЦЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНО УЙДЁТ С ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ НА..." (и далее выбираешь по настроению количество пунктов)?..

Ну почему не подумать, как работать с ним?!.

[moskitman]

prikolnyjkent:

Удивительные люди...

Ну зачем так напрягаться в поиске сигнала, дающего хоть незначительное превышение над 50%-ми, когда есть 100%-ные события типа "ЦЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНО УЙДЁТ С ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ НА..." (и далее выбираешь по настроению количество пунктов)?..

Ну почему не подумать, как работать с ним?!.

Думали уже. Бесперспективняк.

[niket]

Мда, удивительный человек..... Ну зачем так узколобо и прямолинейно все воспринимать, боясь вооброжение чуть расширить за рамки написанного. Словами ведь не опишешь всего. А сигнал то мне в кавычки надо было поставить. Потому что ваше 100 процентное "цена уйдет на... с текущего уровня" - это тоже самое что " на сколько и когда она уйдет, да еще и как оа это сделает- скачкообразно или шажками с откатами". Хватит людей путать . Ваше 100 процентное- это тоже самое 50/50, потому что ваше На... сколько она уйдет- также случайно, и вот про работу с распределением и его получением (нужным) для этого НА, я и говорил.

[prikolnyjkent]

Niket:
Мда, удивительный человек..... Ну зачем так узколобо и прямолинейно все воспринимать, боясь вооброжение чуть расширить за рамки написанного. Словами ведь не опишешь всего. А сигнал то мне в кавычки надо было поставить. Потому что ваше 100 процентное "цена уйдет на... с текущего уровня" - это тоже самое что " на сколько и когда она уйдет, да еще и как оа это сделает- скачкообразно или шажками с откатами". Хватит людей путать . Ваше 100 процентное- это тоже самое 50/50, потому что ваше На... сколько она уйдет- также случайно, и вот про работу с распределением и его получением (нужным) для этого НА, я и говорил.

Вы хотите сказать, что моё утверждение, что ЕВРОБАКС УЙДЁТ С ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ НА 250 ПУНКТОВ имеет вероятность оказаться верным всего-лишь 50 на 50?..

[niket]

Если работать от вашего НА, то пожалуйста- берите число тиков в сутки, среднесуточные объемы тиковые примерно можно считать константами, и работайте внутри дня от них, это как складной метр из пунктов, длинна его шажков- 1 пункт, учитывая свойства можудей приращений подбирайте комбинацию из этих на своля вероятность размера движения в вашу сторону, конечную длинну всех участков этого метра вы ведь примерно знаете - это среднесуточный объем тиков....ну конечно учитывая что тик - еще не значит 1 пункт. Тут на форуме про тиковый маток математ писал где-то посмотрите, там тики в основном по 1 пункту, редко по 2, еще режи по 3, ну и очень редкие выбросы по 5-6... пп бывают.