Случайное блуждание : - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не торопитесь. Впереди вечность.
Вы согласны с тем, что на каждом шаге надо генерировать случайную величину xi, которая принимает значение 1 с вероятностью pi и значение -1 с вероятностью qi=1-pi?
Согласен
Согласен
1) При этом массив из pi может быть любым, с одним лишь требованием, что все эти числа лежат между нулем и единицей?
2) z - случайное число взятое из равномерного распределения на отрезке [0;1]
3) выбор направления: if (z<p[i]) x[i]=1 else x[i]=-1
4) новая точка нестационарного CБ: y[i]=y[i-1]+x[i]
1) При этом массив из pi может быть любым, с одним лишь требованием, что все эти числа лежат между нулем и единицей?
2) z - случайное число взятое из равномерного распределения на отрезке [0;1]
3) выбор направления: if (z<p[i]) x[i]=1 else x[i]=-1
4) новая точка нестационарного CБ: y[i]=y[i-1]+x[i]
pi - случайное число от 0 до 1. z - случайное число от 0 до 1.
Что с этого имеем? Имеем то, что если одно случайное число меньше другого, то 1, иначе -1. Какова вероятность, того, что одно случайное число больше другого?
А z это что? Случайное число от 0 до 1?
Что с этого имеем? Имеем то, что если одно случайное число меньше другого, то 1, иначе -1. Какова вероятность, того, что одно случайное число больше другого?
А почему p[i] обязательно должны быть случайными? Для "честной монетки" они все равны 1/2, например.
А почему p[i] обязательно должны быть случайными? Для "честной монетки" они все равны 1/2, например.
Пусть будет постоянным. Еще проще. Тогда массив не нужен. Или какие-то другие варианты?
Пусть будет постоянным. Еще проще. Тогда массив не нужен. Или какие-то другие варианты?
Если все p[i] больше, чем 1/2, получаем тренд вверх, а если меньше, то получаем тренд вниз. Можно собрать массив из нескольких таких разных кусочков - это будет модель со сменой тренда.
Если все p[i] больше, чем 1/2, получаем тренд вверх, а если меньше, то получаем тренд вниз. Можно собрать массив из нескольких таких разных кусочков - это будет модель со сменой тренда.
Нет, нет не надо впереди поезда бежать. Что у нас там в массиве p?
Нет, нет не надо впереди поезда бежать. Что у нас там в массиве p?
Что нам надо, то и положим. Если нужна "честная монетка", то все числа - 1/2. Если "нечестная", то, например, 2/3. Можно, например, p[i]=(1+sin(a*i))/2 - интересно проверять отличие от "честной монетки".
Что нам надо, то и положим. Если нужна "честная монетка", то все числа - 1/2. Если "нечестная", то, например, 2/3. Можно, например, p[i]=(1+sin(a*i))/2 - интересно проверять отличие от "честной монетки".
Если 2/3 - то все понятно, даже будет видно смещение. А если функция, то процесс приобретает детерминированную составляющую и перестает быть случайным блужданием в чистом виде. На таких процессах легко выиграть.
Если 2/3 - то все понятно, даже будет видно смещение. А если функция, то процесс приобретает детерминированную составляющую и перестает быть случайным блужданием в чистом виде. На таких процессах легко выиграть.
Любое отклонение от "честной монетки" - увеличение детерминированности и гипотетическая возможность заработать. Но не всегда это отклонение хорошо заметно даже в таких простых моделях.
Вариант с "нечестной монеткой" может быть полезен для расчёта риска методом Монте-Карло. Распределение просадки сложно оценить какими-то другими методами.