Как измерить шум? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А так выглядит разность между сглаживающей и ценами закрытия - пресловутый шум.
Видно даже на глаз что его характер все время меняется.
Понятно что вместо мувинга можно использовать любую сглаживающую, построенную на основе фурье, вайвлетов, или каких-нибудь цифровых фильтров. Проблема в меняющейся дисперсии - или выражаясь простым эконометрическим языком - гетероскедастичности. Читал как-то у химиков интересную статью, где они для фильтрации шума на спектрограммах применяли фильтр Савицкого-Галлея. Этот фильтр на заданном периоде строит полином заданной степени и заносит среднюю точку полинома в сглаживающую, затем смещается на одну точку вправо и все повторяет пока не кончатся данные. В общем некий аналог мувинга только на полиномах. Вот они придумали следующий трюк - пока разность между сигналом и отфильтрованным значением небольшая - для построения используется большое число данных и линейный полином, если отклонения начинают расти - число данных для фильтрации уменьшается, а степень полинома увеличивается. Ну это похоже на то как если бы при росте отклонений от мувинга - уменьшать его период.
В общем, сначала нужно определиться с моделью сигнала, а потом уже, исходя из модели сигнала отсеивать шумы, то есть движения, которые не подходят под вашу модель сигнала.
составьте модель сигнала и тогда тема станет интереснее и конструктивнее, иначе нет никакого смысла искать шум там где его нет, на рынке просто нет шума по тому что, вы считаете шумами то, что я использую для работы.
Раньше я тоже работал над проблемой, как избавиться от шума, отделить тренд от флета и все такое. Потом избавившись от временной дискретизации цены я пришел к выводу, что нет никаких трендов и флетов.
В добавок ко всему, шум должен иметь нормальное распределение и быть действительно случайным, я не нашел доказательств того, что какие-то движения на рынке случайны.
сделай такой же анализ с сглаживающей 1, так как надо измерить шум в одной свече а не в 51
Ну это получится просто разность между ценами открытия H4 в пунктах. Вот пожалуйста.
В общем, сначала нужно определиться с моделью сигнала, а потом уже, исходя из модели сигнала отсеивать шумы, то есть движения, которые не подходят под вашу модель сигнала.
составьте модель сигнала и тогда тема станет интереснее и конструктивнее, иначе нет никакого смысла искать шум там где его нет, на рынке просто нет шума по тому что, вы считаете шумами то, что я использую для работы.
Раньше я тоже работал над проблемой, как избавиться от шума, отделить тренд от флета и все такое. Потом избавившись от временной дискретизации цены я пришел к выводу, что нет никаких трендов и флетов.
В добавок ко всему, шум должен иметь нормальное распределение и быть действительно случайным, я не нашел доказательств того, что какие-то движения на рынке случайны.
В общем-то согласен, пытаясь смотреть шум надо четко понимать для чего оно мне надо - напрямую для торговли он вряд ли сгодится, для того чтобы торговать шум нужно знать значение сглаживающей на крайне правом баре, тогда видя это значение открываешься в сторону сглаживающей и гребешь деньги лопатой. Но проблема в том что сглаживающая например мувинг всегда смещена на пол периода назад, на картинке выше на 25 баров и если знать 25 значений мувинга вплоть до самого крайнего это автоматически будет означать знание будущих 25 баров цены - зачем тогда торговать шум можно просто торговать будущую цену. Даже точный прогноз всего одного будущего значения мувинга дает точное значение будущего бара.
Ну это получится просто разность между ценами открытия H4 в пунктах. Вот пожалуйста.
В общем-то согласен, пытаясь смотреть шум надо четко понимать для чего оно мне надо - напрямую для торговли он вряд ли сгодится, для того чтобы торговать шум нужно знать значение сглаживающей на крайне правом баре, тогда видя это значение открываешься в сторону сглаживающей и гребешь деньги лопатой. Но проблема в том что сглаживающая например мувинг всегда смещена на пол периода назад, на картинке выше на 25 баров и если знать 25 значений мувинга вплоть до самого крайнего это автоматически будет означать знание будущих 25 баров цены. Даже точный прогноз всего одного будущего значения мувинга дает точное значение будущего бара.
я так на глаз определила, сигнал получается в диапазоне ~20 пунктов от средней цены остальное шум.
я так на глаз определила, сигнал получается в диапазоне ~20 пунктов от средней цены остальное шум.
матлаб говорит что дисперсия 32.02 пункта, но практическая статистика в случаях с большими выбросами рекомендует считать сумму модулей деленную на число выборки - если так посчитать то получается действительно - 20.48 пункта.
Вы уверены что на рисунке ось это средняя цена?