Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти тайм-фреймы просто подкачались с сервера.
Дыра по логике должна была быть на всех таймфреймах
Разработчики пишут тиковую историю чемпионата (об этом сообщалось) .
Эти тайм-фреймы просто подкачались с сервера.
Дыра по логике должна была быть на всех таймфреймах
Вторая логика - подкачивать отстуствующие данные с того демо-сервера, где Вы залогинились. При этом заложено ограничение на глубину скачивания истории с торгового сервера.
На языке множеств - дыра в котиовках - это есть неперекрытие множества котировок НС (множество А) и множества котировок торгового сервера (множество B).
Вот и подумайте на каком тайм-фрейме может появиться такая дыра, если ограничение на количесвто скачиваемых баров с торгового сервера по все тайм-фреймам на торговом сервере задано одинаковым.
Под соусом своей собственной теории (или под теорией НЕпризнанных авторитетов) Вы хотите выписать индульгенцию своем HC. Смотрится это нелепо.
Я завтра сгенерю генератором случайных чисел временной ряд и буду его людям впаривать как тайм-серию EUR/USD за миллион лет (со времен динозавров). И по Вашей теории буду прав - главное чтобы последние 90 значений совпадали! А это сделать несложно. Бред, короче, Вы говорите. Имеет, причем огромное, значение, откуда Вы раздобыли котировки! И 10 пунктов разницы - феноменальная цифра. НИ ОДНИ котировки от брокеров на ТАКИЕ значения не отличаются (по EUR/USD - по другим бывают, но там и спред больше). Вы прессингуете меня теоретическими выкладками? Хорошо, давайте я тоже поговорю наукообразно. Я считаю котировки из разных источников эквивалентными если разница между любыми двумя из разных тайм-серий не превосходит 2-х спредов. Ваша тайм серия сюда не катит. Так как даже в теории предположить, что такие цены имели место быть нельзя - они не эквивалентны Альпаришным, так как если предположить существование места, где сделки совершаются по вашим ценам, то я уже - мультимиллиардер на арбитраже. Надеюсь, каким образом, рассказывать на надо - как заработать на разнице в 10 пунктов по EUR/USD сами догадаетесь.
А предоставлять котиры, которых З А В Е Д О М О не может быть на рынке - это, мне кажется, бред. Вы под соусом "внебиржевого рынка" и "отсутствия эталона котировок" пытаетесь пихнуть HC. Но при этом забываете, что несмотря на "отсутствие эталона котировок" котировки отличаются на небольшое значение везде. А Вы даете что-то совсем другое.
И до сих пор не могу понять, почему Вы скрываете от нас источники и методы фильтрации и нормализации HC.
Дались Вам эти "реальные" котировки? Не важно, кто что вкладывает в это понятие. Главное другое. Эти котировки уже были, сейчас их нет! И скорее всего уже не будет. Да может будет похожие, но всё одно не те. Так зачем же они нужны?
Одни хотят генератор котировок, а другим подавай историю которая совпадает с их ДЦ.
На мой взгляд HC как и весь тестер ценен тем, что может отсеять заведомо убыточные стратегии. Ведь если советник сливает на тесте (не важно на "реальных" котировках или вообще сгенерированных), значит в реале об будет сливать ещё быстрее. Ну а профитного эксперта тестировать нуно только on-line, и именно своего ДЦ. Демо, реал, мини-реал, кому как приятнее.
Потому я считая нужно поблагодарить разработчиков за предоставленную услугу и не обременять их....ммм... лишними вопросами. Пусть лучше в это время они думают об мультивалютном тестере :).
Давайте не будем спорить по поводу бреда. Разработать стратегию в теории и применить ее на праактике - часто две большие разницы. Если Вы считаете, что кто-то Вам даст заработать на арбитраже с минимумом усилий и с приемлемым результатом - я буду только рад за Вас. Я пока до этого не дошел.И не забывайте - на истории мы все миллионеры.
У Вас есть собственное представление о правильных котировках - применяйте их. Кроме того можно приобрести платные истории котировоки самостоятельно импортировать их в терминал.
Дайте, пожалуйста, определение волатильности. Если Вы собираетесь работать на конкретном датафиде на конкретном тайм-фрейме от конкретного ДЦ (то есть учитывать особенности котиования этого брокера) - то и затачивайте советника на этих данных. Если Ваш советник предназначен для торговли на 5-минутках Евры - какая Вам, по большому счету, разница - как вела себя Евра три года назад, Вам хватит и года, и двух, а уж эту информацию вы можете наверно получить.
И еще: что такого обидного я Вам сказал, что Вы так на меня набросились. И в этом посте - что-то обидное для Вас есть?
Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском пользоваться лень :)
Вы разработчик программного обеспечения или универсальный трейдер, который знает абсолютно все стратегии и точно знает что такое шум, на каком таймфрейме торговать можно, на каком нельзя? Так скажите нам.
Не поверят, ибо все это нужно самостоятельно испытать на практике. Так что в добрый путь!
Эти тайм-фреймы просто подкачались с сервера.
Дыра по логике должна была быть на всех таймфреймах
Я завтра сгенерю генератором случайных чисел временной ряд и буду его людям впаривать как тайм-серию EUR/USD за миллион лет (со времен динозавров). .
То есть, отойти от форумной демагогии и теории, а затем начать методично и самостоятельно прорабатывать эту тему. Пару лет практики и все встанет на свои места.
Нет. Ни в посте, ни в теме. Извините за резкий тон.
>> . Если Ваш советник предназначен для торговли на 5-минутках Евры
Почти. НА 5-минтуках, но другой пары. Но даже на таком, казалось бы, толстокожем эксперте (стоп-лосс = 70, тейк профит = 30) разница между историями к о л о с а л ь н а. На истории HC он в 15 раз оптимистичней (на альпаришный тоже не сливает. Но не делает за месяц меня миллионером).
>> Если Вы считаете, что кто-то Вам даст заработать на арбитраже с минимумом усилий и с приемлемым результатом - я буду только рад за Вас.
Я, собственно, и говорю, что это невозможно. Как будто я защищаю позицию, что это можно сделать! Я говорю, что будь HC-шные котировки реальными - этого сделать было бы можно. Значит у HC-шных котировок большие проблемы - в них есть какой-то левый, нерыночный шум. Так как если просто брать котиры от разных источников, то разницы больше, чем в 1-2 спреда Вы не найдете. Значит над HC-шными котирами кто-то серьезно поколдовал.