ФорумРазделы

Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 9

Новый комментарий
kniff:
>> Но если Вы не хотите слушать тех, кто на этом собаку съел, то значит - клинический случай. К тому же, это уже 8 страница.

Да, мне интересна эта тема. Именно поэтому я все это и пишу.

Вы собаку на этом съели, не сомневаюсь. Ну так покажите, если Вы умудрены опытом, а я - зеленый новичок, в каких двух брокерах/банках котировки по EUR/USD отличаются на 10п?

Если не покажете, то все Ваши слова про то, что вы съели на этом собаку или про то, что такое может быть - выдумка.
Завтра покажу, как до офиса доберусь. Только сомневаюсь, что Вас это остановит.
Да нет. Пыл это у меня поубавит, точно. Я срочно возьму отпуск на переосмысление увиденного и осознание.
Demax забанен за злонамеренное искажение фактов и явную попытку поднять давно закрытый вопрос, вредя нашей компании и брокерам своими домыслами.

Как показывает практика, каждый, кто хочет навредить, не желает принимать ответов, а старается раз за разом поднять вопрос, работая на публику и создавая видимость, что вопрос без ответа. Один раз ответили, не хватает, надо еще раз вопрос поднять и заявить что ответа небыло. А потом еще раз заявить. У них поза такая - обличителями работать.

С такими людьми вопрос решается очень просто - они идут в безусловный бан надолго.
Ренат - напоминаю. Вы обещали показать гэп :))) (надеюсь меня в том, за что забанили Demax-а не обличат :))) - я мирный)
kniff:
Ренат - напоминаю. Вы обещали показать гэп :))) (надеюсь меня в том, за что забанили Demax-а не обличат :))) - я мирный)
Да, я помню. Доберусь до офиса, соберу данные и опубликую. Подождите несколько часов, пожалуйста.
Вот отчет по тиковому потоку EURUSD (8000 тиков за 2 часа) с информацией о банках и простейшей фильтрацией по списку предпочитаемых банков. Фильтрация по банкам является самой первичной очисткой информационного потока. Каждая брокерская компания выбирает себе поставщиков, что и приводит к различиям в котировании. Кроме того, часто брокеры меняют поставщиков, что приводит к изменению цен. Конечно же, кроме фильтрации по банкам, действуют дополнительные фильтры, которые также каждый брокер настраивает для себя.



Вот выбросы по 9 пунктов в пределах одной секунды. Это по EURUSD, практически самой ликвидной паре, а с кросс-курсами все гораздо хуже.



В таблице eurusd.xls (завернута в архив eurusd.zip) масса отклонений в 5-6-7 пипсов - это можете посмотреть сами. В файле содержатся графики нефильтрованного и фильтрованного потоков, что наглядно показывает абсолютно неприемлемую "пушистость" исходного потока. Эта пушистость допустима, когда используется котирование по запросу, но абсолютно неприемлимо в instant execution.

При анализе графиков предыдущих периодов 1999-2003 годов никогда не забывайте, что там не использовался режим котирования instant execution, спреды были совершенно другие (в 2-3 раза больше текущих) и тиковые графики более "пушисты".

ps: за нашими решениями и выводами стоит многолетний опыт и исследования в этой области.
Файлы:
eurusd.zip  225 kb
2 Ренат.

Да, спосибо большое. Но если я правильно понимаю масштаб графика No. 1 - ни одного выброса больше 5 нет. А в данных - больше 7.

А как Вы делали HC, что там получаются гэпы с альпари в 10 пунктов?
Посмотрите приложенный эксель файл - там полные графики. На приведенном мною втором скриншоте явно указано на шип в 9 пипсов.
Приведенный пример тиков представляет собой обыкновенную двухчасовую последовательность тиков, которую никто специально не подбирал. Жизнь гораздо длиннее двух часов и в ней ситуаций с выбросами гораздо больше.

Вопрос считаю раскрытым полностью и отвечать на последующие не буду. За продолжение "непонимающих" вопросов будет бан.
>> За продолжение "непонимающих" вопросов будет бан.

Окей, тема закрыта.
Кстати, вот на скриншоте есть абривиатура организации которая котировку выставила. Вот вижу есть GAIN видимо это геин капитал FXCM так же видно.
Так что теперь, kniff, вы видите откуда котировки ...
12345678910
Новый комментарий