Квантовый анализ Дука - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
косые кванты это конечно перебор...надо отдать должное, тема подвигла к размышлениям
можно перебрать и сильнее - время течёт в обе стороны
смешно и странно звучит, но из-за сдвоенного дуализма(у кошки четыре ноги, не все это понимают) вообще всех сделок это примерно видимо так.
прям-таки зазеркалье получается..
О, да это же одна из моих гипотез. И вот к чему привели размышления: возможно текущая форма графика зависит от общего числа операций по инструменту за все время его жизни. То есть число операций, которое пройдет до банкротства, в будущем, известно (нам конечно не известно) и стабильно. Далее каждая сделка пораждает новую волну (синус) со своим периодом и амплитудой, все эти волны отражаются от конца жизни инструмента и мы видим график, как интерференционнную картину.
Так и есть.
Цена представляет собой трос, который свит из вращений цены мелких ТФ вокруг более Крупных.
А мы видим её на плоскости.
Весь секрет квантования кроется в этом.
Вопрос в том как построить такую программу.
Тут может Nikolai Semko бы помог.
Так и есть.
Цена представляет собой трос, который свит из вращений цены мелких ТФ вокруг более Крупных.
А мы видим её на плоскости.
Весь секрет квантования кроется в этом.
Вопрос в том как построить такую программу.
Тут может Nikolai Semko бы помог.
да сделать то не проблема программу) Нужна лишь полноценная теория, по ней формулы написать и там уже сделать что угодно можно. Для начала была идея квантовать цену по числу совершенных сделок. Такое можно сделать с биржевыми инструментами. Или по объему. Лучше и так и так сделать. А потом уже дальше развивать. Тут нужно иметь историю за весь период жизни инструмента со сделками.
да сделать то не проблема программу) Нужна лишь полноценная теория, по ней формулы написать и там уже сделать что угодно можно. Для начала была идея квантовать цену по числу совершенных сделок. Такое можно сделать с биржевыми инструментами. Или по объему. Лучше и так и так сделать. А потом уже дальше развивать. Тут нужно иметь историю за весь период жизни инструмента со сделками.
На самом деле это трехмерная модель рынка. Но мы видим ее на плоскости. Так построен наш мозХ.)
Совершенные сделки конечно играют роль, без них и цены бы не менялись. Но важнее сама цена в конкретный момент времени по отношению к ??? в пространстве.
На самом деле это трехмерная модель рынка. Но мы видим ее на плоскости. Так построен наш мозХ.)
Совершенные сделки конечно играют роль, без них и цены бы не менялись. Но важнее сама цена в конкретный момент времени по отношению к ??? в пространстве.
Для простоты, и для начала будем считать модель двухмерной, так будет проще. Задача заменить время наше в секундах, на рыночное время. Поскольку время не более, чем количество произошедших процессов, то и для рынка оно должно иметь аналогичную структуру. Наше время к рынку не имеет ничего общего, это факт.
Отсюда вопрос, какие процессы влияют на цену? Единственный фундаментальный процесс, это торговая операция, поэтому я предположил вместо времени использовать торговые операции. Но может что-то еще можно использовать в качестве времени, что-то более фундаментальное и движущее ценой?
Если расширить до 3-х мерной модели, то при покупки актива, совершается так-же продажа другого актива. Значит на цену влияют эти самые операции не только одного актива, но и другого. Для простоты пусть есть акция, она покупается за рубли. Но в процессе покупки акции, происходит не только переоценка стоимости акции, но и переоценка стоимости рубля. А если по акции не было торговой активности целый час, то по рублю эта торговая активность все равно была. Значит время рубля ушло дальше, чем время акции... И в момент совершения операции покупки акции, переоценка стоимости акции произошла 1 раз, а рубля могла произойти хоть 1000 раз.
Получается, что время для двух активов идет с разной скоростью, а цена отражает текущее положение дел.
Так что можно принять за время, кроме сделок, какие есть идеи?
Для простоты, и для начала будем считать модель двухмерной, так будет проще. Задача заменить время наше в секундах, на рыночное время. Поскольку время не более, чем количество произошедших процессов, то и для рынка оно должно иметь аналогичную структуру. Наше время к рынку не имеет ничего общего, это факт.
Отсюда вопрос, какие процессы влияют на цену? Единственный фундаментальный процесс, это торговая операция, поэтому я предположил вместо времени использовать торговые операции. Но может что-то еще можно использовать в качестве времени, что-то более фундаментальное и движущее ценой?
Если расширить до 3-х мерной модели, то при покупки актива, совершается так-же продажа другого актива. Значит на цену влияют эти самые операции не только одного актива, но и другого. Для простоты пусть есть акция, она покупается за рубли. Но в процессе покупки акции, происходит не только переоценка стоимости акции, но и переоценка стоимости рубля. А если по акции не было торговой активности целый час, то по рублю эта торговая активность все равно была. Значит время рубля ушло дальше, чем время акции... И в момент совершения операции покупки акции, переоценка стоимости акции произошла 1 раз, а рубля могла произойти хоть 1000 раз.
Получается, что время для двух активов идет с разной скоростью, а цена отражает текущее положение дел.
Так что можно принять за время, кроме сделок, какие есть идеи?
Ваши размышления интересны. Надо теперь мне осмыслить и подумать.)
На самом деле это трехмерная модель рынка. Но мы видим ее на плоскости. Так построен наш мозХ.)
Квантовый график двухмерен, потому что мы оперируем двумя величинами: дискретное изменение параметра (цена) и количество дискретных изменений (время).
Основная мысль Дуки в том, что квантовый график можно построить для любого процесса изменения. И глядя на этот график, не зная исходных данных, нельзя понять какой именно это процесс.
"Картина изменений любого материального параметра в двумерном пространстве дука представляет собой ломаную линию с одинаковым углом наклона звеньев к оси времени. Другими словами, дука любого материального параметра является универсальной формой материи, подчиняющейся универсальным законам эволюции". Во как Дука загнул. )
Квантовый график двухмерен, потому что мы оперируем двумя величинами: дискретное изменение параметра (цена) и количество дискретных изменений (время).
Основная мысль Дуки в том, что квантовый график можно построить для любого процесса изменения. И глядя на этот график, не зная исходных данных, нельзя понять какой именно это процесс.
"Картина изменений любого материального параметра в двумерном пространстве дука представляет собой ломаную линию с одинаковым углом наклона звеньев к оси времени. Другими словами, дука любого материального параметра является универсальной формой материи, подчиняющейся универсальным законам эволюции". Во как Дука загнул. )
Вот в том то и проблема, что загнул.
Есть такие персонажи, у которых... своеобразная манера повествования: они используют нестандартный терминологический аппарат. Как-то ранее я создавал тему с такими вот "научными форекс-перлами", и выкладывал подобные опусы.
Например, из маркета:
«Скальпер использующий среднюю модель квантового множества алгоритмов, с применением уникальной многоуровневой системы ордеров поддержки.»
А вот клинический случай из интернета:
«... — событийный советник переменного тайм фрейма.
Вместо лока, советник ставит квазилок. То есть как бы (квази) его ставит, а на самом деле не ставит, но считает, что поставил. И начинает его развязывать так, как его стал бы VIB развязывать. Но используя для такой квазиразвязки квазизапертый ордер.
...А советник только "думает", что делает то же самое, а на самом деле или начинает считать ордером С незапертый (квазизапертый) ордер А, или закрывает А и/или переворачивается (закрывает А и открывает противоположный В).
...предлагаемый метод делает возможным прогнозирование на основании идентичности разнесенных во времени блоков событий...»
И проблема в том, что подобный терминологический аппарат больше синонимичен, чем объективен. Он содержит сбивающую с толка образность, искажение логической ясности.
Вот есть график - есть точка с координатой, есть угол, кривая и прочее. Ну и пользуйся этими терминами, строй из них выражения, зачем в график модели несуществующей в физическом смысле сущности (поток котировок) использовать слово "физический" и "эволюция", если это не физика, не биология и не социология. Это я уже про Дуку.
Приходится делать двойную работу: читать оригинал, вникать в образность, переводить на русский язык, и вникать ещё раз.
Вот в том то и проблема, что загнул.
Есть такие персонажи, у которых... своеобразная манера повествования: они используют нестандартный терминологический аппарат. Как-то ранее я создавал тему с такими вот "научными форекс-перлами", и выкладывал подобные опусы.
Например, из маркета:
А вот клинический случай из интернета:
И проблема в том, что подобный терминологический аппарат больше синонимичен, чем объективен. Он содержит сбивающую с толка образность, искажение логической ясности.
Вот есть график - есть точка с координатой, есть угол, кривая и прочее. Ну и пользуйся этими терминами, строй из них выражения, зачем в график модели несуществующей в физическом смысле сущности (поток котировок) использовать слово "физический" и "эволюция", если это не физика, не биология и не социология. Это я уже про Дуку.
Приходится делать двойную работу: читать оригинал, вникать в образность, переводить на русский язык, и вникать ещё раз.
80 страниц флуда и ничего конкретного.
QuantumBob, где теория Дуки, которая была опубликована, где стейтмент, "дававший 400% годовых"?