Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну так создай адекватную модель, задействуй эконометрические наработки, и используй всю мощь эконометрики!!! что же мешает?
Вот только вызывает сомнение, где же эта её мощь...
Олег, вот от тебя тоже давно уже ждем чего-то внятного с применением ТАУ. А ты все картинками развлекаешь да формулами непонятными. Ты б хоть концепт изложил, что ли, на доступном уровне.
Ну, скажем, вот хотя бы так (не припомню, где об этом слышал, но слышал точно): на рынке в каждый заданный момент времени играют 2-3 игрока, и вот они и определяют все процессы. Рынкет не сразу усваивает всю поступившую инфу, и поэтому есть некая... эээ... релаксация, с разными переходными процессами, наложенными друг на друга. И вот эта релаксация - это и есть наш потенциальный хлеб.
А что - четкий и ясный концепт, к тому же содержательный. Все остальное (дифуры, а также оценка их параметров по котирам и построение "регрессий", приближающих поведение рынкета) - это уже техника. И, кстати, без методов эконометрики (точнее, статистики) на конечном этапе оценки модели все равно не обойтись. Все равно ж ведь случайный процесс...
Нечто подобное как-то пытался сделать лет эдак 15 назад, когда и о Форе-то не слышал. Но эта модель была немного другой, хотя и сводилась тоже к дифурке - но параметрической.
Олег, модель адекватна, автор - тоже. Просто, цели у вас разные, амбиции и массо-габаритные характеристики :)
;) просто мне очень понравился этот пассаж:
для изложенной модели, которая примитивна, плохо обоснована и не использует и сотой доли эконометрики
Олег, вот от тебя тоже давно уже ждем чего-то внятного с применением ТАУ. А ты все картинками развлекаешь да формулами непонятными. Ты б хоть концепт изложил, что ли, на доступном уровне.
В картинках в концентрированном виде сосредоточена информация -- ясно, понятно, без лишних слов. Вот, скажем, последние картинки, здесь мною представленные, -- это реальные фактические результаты работы системы, построенной на базе ТАУ. Неужели и эти результаты - не внятно? Однако это не вызвало никакого интереса. И какие там сложные и непонятные формулы ты увидел? Достаточно немножко вникнуть, и всё станет ясно и понятно -- поставленные цели и задачи, а также эффективность системы - текущая и перспективная.
Ну, скажем, вот хотя бы так...
Возможно, долгими зимними вечерами.... возможно и соберусь.... Ты, помнится, о статье намекал...
Все остальное (дифуры, а также оценка их параметров по котирам и построение "регрессий", приближающих поведение рынкета) - это уже техника.
Именно от применяемой техники зависит конечный результат.
И, кстати, без методов эконометрики (точнее, статистики) на конечном этапе оценки модели все равно не обойтись. Все равно ж ведь случайный процесс...
Я не говорю, что их безоговорочно нужно выбросить на помойку. Я говорю о том, что статистика имеет свой чётко очерченный круг задач, с которыми она справляется и для которых она предназначена. Попытки же распространить статистику в голом виде на области, ей неподвластные, не приведут к положительным результатам. Вот, скажем, здесь с понедельника будет включена эволюционная модель для процессов balanceA и balanceB, использующая элементы статистики; но уж ни в коем случае основой для этой модели статистика не является.
Я не просил о результатах работы системы.
Ты расскажи о концепте самой системы. Неикй намек на нее - вот тут. И всё.
Ну не хочешь - не надо. Но ведь зачем-то свою ветку-то ты создавал...
У меня вот такой интересный вопрос возник. Если для анализа значений open и close можно использовать какой-то известный метод, то как быть с анализом значений high и low или тиковых, ведь они во времени распределены не через равные интервалы. Например, тот же прогноз на один шаг автора темы, как его делать, брать число значений за промежуток времени или определенное как сейчас, как быть с прогнозом, для дискретного по времени ряда известно, что доверительный интервал расчитан на один отсчет по времени, а для недискретного - на сколько времени? Есть какие-то стат. методы для работы с такими рядами?
По-моим представлениям, все гораздо хуже. Неоднократно поднимал этот вопрос на топике, но никто не отозвался. Суть в следующем. Я сразу оговорил словесную модель рынкета: котир= тренд + сезон+ периодичность + выбросы + шум.
В топике моделирую две составляющих: тренд + шум. Сезона на форе нет, выбросы не интересны. Самая интересная часть - это периодичность, под которой понимаю волну с переменным периодом. Мы, нарезали непрерывный котир на равные куски и получилось, что периодичность с переменным периодом нарезали где пОпадя. И пытаемся прогнозировать! У меня подходов нет, никто не откликнулся. С-4 давал ссылку, где автор утверждается что периодичность подчинена логарифмическому закону. Но я не понимаю, как такое можно проверить. Вообще, как выявить эту периодичность?
По-моим представлениям, все гораздо хуже. Неоднократно поднимал этот вопрос на топике, но никто не отозвался. Суть в следующем. Я сразу оговорил словесную модель рынкета: котир= тренд + сезон+ периодичность + выбросы + шум.
В топике моделирую две составляющих: тренд + шум. Сезона на форе нет, выбросы не интересны. Самая интересная часть - это периодичность, под которой понимаю волну с переменным периодом. Мы, нарезали непрерывный котир на равные куски и получилось, что периодичность с переменным периодом нарезали где пОпадя. И пытаемся прогнозировать! У меня подходов нет, никто не откликнулся. С-4 давал ссылку, где автор утверждается что периодичность подчинена логарифмическому закону. Но я не понимаю, как такое можно проверить. Вообще, как выявить эту периодичность?
периодичность в приращениях котира? Понятие периодичности слишком строгое - все фазы процесса имеют фиксированную продолжительность по астрономическому времени. Откуда эта периодичность может прийти? Из реальных экономических циклов, привязанных к астрономическому времени - налоговые периоды, сбор урожаев и т.д. Более обширное понятие - цикличность. Это когда развитие состоит так же из последовательности определенных фаз, но их продолжительность непостоянна в астрономическом времени. Практически все спекулятивные процессы цикличные, а не периодичные. Они не привязаны к астрономическому времени, здесь часто используют понятие внутреннего времени. Что является эффективным счётчиком внутреннего времени зависит от рассматриваемого процесса. Для чего всё это нужно - чтобы своевременно понять в какой фазе развития процесса мы находимся.
К примеру, возьмём процесс - накопление нереализованной прибыли определенной частью участников. Например, спекулянтами торгующих различные варианты трендфоловинга. Можно выделить 2 основные фазы - накопление ими открытых позиций до некоторого предела (т.к. они в совокупности не обладают бесконечными финансами) и фаза фиксации прибыли, которая может перерасти в обвал и многим из них уже прийдется фиксировать убытки. Практическая реализия таких процессов - это надувание спекулятивных пузырей. Что будет здесь эффекивным измерителем времени? Логично, что объем накопленных позиций этими спекулями. Время фазы накопления подходит к концу, по мере приближения этого объема к критическому. Любойй индикатор накопления/распределения имеющий зоны перекупленности и перепроданности ориентирован примерно на такие процессы. Внутреннее время и будет значение этого индюка относительно этих зон.
Т.е. для цикличных процессов нужно некоторое своё условное "внутренне" время, чтобы понять когда ждать смены фазы и просоотвествовать.
Откуда эта периодичность может прийти? Из реальных экономических циклов, привязанных к астрономическому времени - налоговые периоды, сбор урожаев и т.д. Более обширное понятие - цикличность
Я понимаю Вашу озабоченность по поводу термина "периодичность". В основе лежит периодическая функция с вполне определенными устоявшимися понятиями. Но у меня нет другого слова. Переменный период хорошо виден по ZZ
Наглядно видно, что расстояние между вершинами все время разное. Я могу прогнозировать цель, направление, но не могу прогнозировать длительность. Есть временные оны Фибо, что у Ганна, волны Эллиотта, но это все паттерны.
Но есть понятие фазы. Может быть здесь?
Откуда эта периодичность может прийти? Из реальных экономических циклов, привязанных к астрономическому времени - налоговые периоды, сбор урожаев и т.д. Более обширное понятие - цикличность
Я понимаю Вашу озабоченность по поводу термина "периодичность". В основе лежит периодическая функция с вполне определенными устоявшимися понятиями. Но у меня нет другого слова. Переменный период хорошо виден по ZZ
Наглядно видно, что расстояние между вершинами все время разное. Я могу прогнозировать цель, направление, но не могу прогнозировать длительность. Есть временные оны Фибо, что у Ганна, волны Эллиотта, но это все паттерны.
Но есть понятие фазы. Может быть здесь?
в принципе можно сказать, что ZZ разбивает ряд циклически на 2 фазы (свинг вверх/свинг вниз) и что эти фазы не имеют жесткого периода. Но обычно, когда говорят о фазах, то говоря о реальных процессах стоящих за формированием ряда, а конечные проявления уже следствия из этих фаз.
Когда процесс влияющий на ряд один, или остальные влияют гораздо меньше, то выделение фаз на самом ряде совпадет с фазами процесса. К примеру, измеряем температуру на улице и строим график. Явно на многолетних графиках выделятся фазы смены сезонов, за которыми стоит процес вращения земли вокруг солнца и положение ее оси по отношение к солнцу. Но если влиятельных процессов много и хотя бы часть из них непериодичные, то разметка фаз на самом ряде будет нечётко соответствовать фазам процессов. Произойдет смешивание. Это как если например, мерить температуру недалеко от гейзера или вулкана. Кроме фаз процесса солнечной активности будут ещё и фазы вулканической активности и результирующий температурный график не будет чётко отображать только сезонные фазы - это будет смесь из результатов наложения фаз различных процессов.
Я не просил о результатах работы системы.
Ты расскажи о концепте самой системы. Неикй намек на нее - вот тут. И всё.
Ну не хочешь - не надо. Но ведь зачем-то свою ветку-то ты создавал...
тот "намёк" --- "донемогу" упрощённое изложение "концепта самой системы", представленного с самого начала, с первой же страницы.
Сейчас запущен эксперимент длиною в год (и замечу в скобках, на реальном счёте с реальными money and cash) на базе ТС tractor, в основе которой заложен тот самый "концепт" --- уже это - не достаточный ли повод для создания ветки?
На данный момент пошёл третий месяц эксперимента. По результатам двух первых месяцев работы системы среднегодовая результативность составляет 2332% годовых. Согласно принятой модели, при выходе на рабочий участок характеристики, годовая эффективность системы будет находиться в районе 70000% - 80000% годовых --- проверка такого результата моделирования также является вполне достаточным поводом для создания ветки.
Кстати, информативность зависит не только от изложения, но и от восприятия ;)