Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это уже каждый "5-й участник" форума делал, проблема будет в том, что основная ТС будет ждать пока сетка ордеров будет работать - т.е. основная ТС будет "спать",
Не должна спать. Иначе это уже другая ТС. Выход основной ТС из рынка всегда должен совпадать с выходом доливочной модификации.
нужно некое универсальное решение, чтобы к существующей ТС добавлять сетку к каждому выставленному ордеру - тогда будет увеличение профитности ТС, но и потребует увеличения депозита, рисков... ну и т.д
Да, такое решение не трудно написать и подрубать к любому советнику. Делал примерно такое, но не стал делать универсальное, т.к. доливку производил через лимитные ордера. Как и выход из позиции. А поскольку штатный Тестер нормально исполняется лимитные ордера только на Неттинге с биржевыми кастомными символами, то пришлось пожертвовать универсальностью.
Но если делать доливку через маркет-ордера и не заморачиваться с обманом Тестера, то 80% лежит в КБ - Virtual.
Давайте четко определим, что такое Глупость. Глупость - это при оптимизации в Тестере впихнуть в портфель ТС, которая показала убыток на тестируемом интервале. Это абсолютно четкая формулировка.
да это правильная формулировка
я обычно это так озвучиваю: если после тестирования ТС с фиксированным лотом и фиксированным стоплоссом в оптимизаторе, тестер пишет, что мат.ожидание этой ТС очень мало и в основном зависит от размера стоплосса, то эта ТС ничего не "видит в рынке" , т.е. сигналы ТС это фикция... (другой вопрос, что начинают по разным ТФ все это гонять, но это уже из другой области фанатизма )
Но если делать доливку через маркет-ордера и не заморачиваться с обманом Тестера, то 80% лежит в КБ - Virtual.
беда с этим Virtual, он работает, а как им пользоваться никто не знает , поэтому все по старинке - "тестер наше все"
Не должна спать. Иначе это уже другая ТС. Выход основной ТС из рынка всегда должен совпадать с выходом доливочной модификации.
стандартные "Кимовские ?" схемы написания ТС ограничены для модификаций, они обычно устроенны как: тик - считаем ордера - если нет ордеров ждем сигнал - если есть ордера сопровождаем. По такой схеме, написаны более 90% советников по сигналам индикаторов, чтобы к такой схеме "прикрутить сетку ордеров" нужно еще постараться, обычно на выходе будет как я писал - основная ТС будет спать пока работает сетка ордеров - я такие пока реализации видел, тот же илан ставит основной ордер и потом вокруг него будет формироваться сетка ордеров, новый основной ордер не ставится пока не закроется сетка
Поскольку в обсуждении затронули тему Портфеля ТС, то можно сделать совсем не распространенное утверждение.
Доливочная ТС - это всегда диверсификация. Это верно по той простой причине, что доливочные ТС входят во множество портфельных ТС, которые составляются на основе принципа диверсификации.
беда с этим Virtual, он работает, а как им пользоваться никто не знает , поэтому все по старинке - "тестер наше все"
Тут приходится только руками развести, т.к. не уметь пользоваться Virtual, это как не уметь писать под MT4.
Тут приходится только руками развести, т.к. не уметь пользоваться Virtual, это как не уметь писать под MT4.
я прочитал весь топик этой библиотеки, к сожалению не увидел ни одного участника обсуждения который бы сумел воспользоваться этой библиотекой или хотя бы задал осмысленный вопрос автору , возможно эти "участники втихаря юзают" эту библиотеку
я еще не разобрался с Virtual, или мало времени ей уделяю, или привычка использовать тестер мешает
ЗЫ: приврал, я до конца обсуждение не дочитал (на стр.13 бросил читать), в последних Ilya Malev хоть по сабжу вопросы задавал
я прочитал весь топик этой библиотеки, к сожалению не увидел ни одного участника обсуждения который бы сумел воспользоваться этой библиотекой или хотя бы задал осмысленный вопрос автору , возможно эти "участники втихаря юзают" эту библиотеку
я еще не разобрался с Virtual, или мало времени ей уделяю, или привычка использовать тестер мешает
В соответствующей теме для обсуждений можно.
Ну вот - готовый План статьи )
Решение этой задачи тянет на статью?
Задача.
Любую ТС, которая открывает позиции только через маркет-ордера и не более одной единовременно, нужно уметь делать доливочной прописыванием всего одной и той же строки в исходный код.
Лучшие результаты тестирования представлены в таблице ниже.
Это выдержки из статьи.
Покажите мне 90% в год ?
Я на графике вижу 9 % за 8 лет.
При этом стартовый капитал 100к.
Я в своей жизни встречал 2- человек вкладывающего в форекс столько денег. один из них всем известный hrenfx. Так у него стратегия была своя и он кстати потерял часть своего депозита.
Думаю на форуме таких небедных людей набертся человека 3.
Мои эксперименты на эту тему показали следующее.
Доливочные ордера, естественно, давали больший профит, но у них было хуже соотношение кол-ва прибылей к убыткам (что тоже естественно — все основные сделки, закрытые по СЛ, дублировались доливочными, которые тоже закрывались по СЛ, но не все из прибыльных основных сделок дублировались доливками, так как цена просто их не цепляла).
То есть убытки, хоть и меньшие в абсолютном выражении, доливочные ордера брали на 100%, а прибыли — только частично. Из-за этого пропускать основные сделки смысл терялся.
По сути, это расстояние от основной сделки до доливки — это функция качества точки входа основной стратегии. Если расстояние 0 (результат при доливках не улучшается), то точки входа идеальные. Если расстояние большое, то с сигналом что-то не так.
И вывод из всего этого все тот же — сами по себе доливки (с мартингейлом или без) не имеют ни какого смысла. Если стратегия хорошая (точки входа идеальные), доливки результат не улучшат. А если плохая, то все равно не улучшат (но могут временно вытягивать в плюс за счет большей нагрузки на депозит и просадки).
я прочитал весь топик этой библиотеки, к сожалению не увидел ни одного участника обсуждения который бы сумел воспользоваться этой библиотекой или хотя бы задал осмысленный вопрос автору , возможно эти "участники втихаря юзают" эту библиотеку
я еще не разобрался с Virtual, или мало времени ей уделяю, или привычка использовать тестер мешает
ЗЫ: приврал, я до конца обсуждение не дочитал (на стр.13 бросил читать), в последних Ilya Malev хоть по сабжу вопросы задавал
Использовал виртуал, понравилось. Не завелся он с пол-оборота, правда, но напильник всегда под рукой.