Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Романтично, что сказать... Мудрый гуру... сомневаться в словах гуру не стоит. Но согласитесь такую историю можно рассказать наоборот...
А вы тут запозорили imodify как профана или диверсанта, как буд то бы откатные системы не работают вовсе и ММ к ним применимый.
Мартингейл прекрасно работает для отбойных ТС и плохо на трендовых, по простой причине того что основан на предположении отката.
15%\85% это достоверная статистика тренда\флета.
ага правдивая ложь, притянутая за уши для оправдания. И цифры то какие ровные. Ну прям бери и торгуй. Гуру. :)
Вы сами то верите в свои свои способности математика 15/85? Можете формализовать где начался флет, а где закончился тренд? Не?
Вот как сможете, тогда вместе и проверим. Скиньте скрипт, который докажет вашу пропорцию.
Всех мартинофилов можно смело относить к нубам, вероятность ошибиться стремится к нулю.
Трейдеров вообще, особенно на Форексе можно отнести к нубам, также на основе статистики. Ошибка будет очень мала, из за этого в цивилизованных странах такие ограничения на вход в это дело. Но разговор не об этом. Вопрос в том есть ли контекст для Мартингейла в принципе. Я утверждаю что есть и довольно обширный, именно в торговле а не около рыночных мелко-мошеннических технологиях. Но Мартин как любой сильный инструмент имеет свой контекст применения и представляет большую опасность для маленького депозита и ТС с качеством прогнозирования как монетки.
Если предположить что ВР=СБ то ММ в виде Мартингейла даст быстрый слив с любой системой прогноза. Но это не доказательство плохости мартина, в таких уссловиях вообще не стоит торговатью.
Трейдеров вообще, особенно на Форексе можно отнести к нубам, также на основе статистики.
Сделайте выборку среди успешных трейдеров и среди сливающих касательно мартингейла и сравните статистику.
Если предположить что ВР=СБ то ММ в виде Мартингейла даст быстрый слив с любой системой прогноза. Но это не доказательство плохости мартина, в таких уссловиях вообще не стоит торговатью.
ага правдивая ложь, притянутая за уши для оправдания. И цифры то какие ровные. Ну прям бери и торгуй. Гуру. :)
Вы сами то верите в свои свои способности математика 15/85? Можете формализовать где начался флет, а где закончился тренд? Не?
Вот как сможете, тогда вместе и проверим. Скиньте скрипт, который докажет вашу пропорцию.
Вы же понимаете что понятие «тренд» и «флет» очень эвристично. Можно очень по разному его определить например через суммирование баров с коэффициентом эффективности Кауфмана больше некоторого порога. Либо сумму отношений сумм моментума к сумме абсолютного значения моментума за определённый период, или средние таковой для нескольких периодов и тп. Можно по разным оценкам получить от 30\70 до 5\95. А у СБ 50\50.
Сделайте выборку среди успешных трейдеров и среди сливающих касательно мартингейла и сравните статистику.
И что? Мы дружно всем форумом должны вам доказывать что мартин сливатор?У меня нет таких данных чтобы соотнести трейдеров использующих мартин прибыльных и сливающих. Думаю у Вас тоже её нет, по причине того что взять её неоткуда даже сотрудникам ДЦ, трейдеры не транслируют данные использования той или иной стратегии в каждый момент времени и пытаться без таких данных сопостовлять не имеет смысла.
Я попросил статистического доказательства и кроме ролика с ютуба, эмоций, риторики и художественных рассказов я ничего не услышал. У меня совсем другие выводы. Если хотите оспорить то извольте доказать по всем правилам научного спора об истине, без уловок и демагогии("...должны вам всем форумов...") Я такую риторику воспринимаю как шум, уж простите.
Что вы сделаете, если я докажу, что использовать мартин как минимум неэффективно?
Я лично Вас поблагодарю, наверняка не только я.
Доказательство должно быть научным, а не риторическим.
Я сейчас немного занят делами насушными, как освобожусь попытаюсь обосновать предметно и свою точку зрения.
Тезис: Мартингейл может быть лучшим выбором ММ, в довольно широком контексте пространства флэтовых стратегий.
Доказывать буду на основании того что существует флэт, а на флэте выгодно использовать Мартингейл с определённым коэффициентом экспоненты необязательно статичным равным 2, в зависимости от максимального количеств убыточных сделок в стратегии на тестировании.
У меня например динамичный коф. экспоненты и он компрессируется в зависимости от приближения к максимуму убыточных сделок на тестах. Но в принципе это не важно, главное чтобы рефлексивныя система верно детектила границу тренд\флэт. На тренде экспонента ниже 1 при убытках выше на профите, а на флэте наоборот.
Я лично Вас поблагодарю, наверняка не только я.
Доказательство должно быть научным, а не риторическим.
Я сейчас немного занят делами насушными, как освобожусь попытаюсь обосновать предметно и свою точку зрения.
Тезис: Мартингейл может быть лучшим выбором ММ, в довольно широком контексте пространства флэтовых стратегий.
Доказывать буду на основании того что существует флэт, а на флэте выгодно использовать Мартингейл с определённым коэффициентом экспоненты необязательно статичным равным 2, в зависимости от максимального количеств убыточных сделок в стратегии на тестировании.
У меня например динамичный коф. экспоненты и он компрессируется в зависимости от приближения к максимуму убыточных сделок на тестах. Но в принципе это не важно, главное чтобы рефлексивныя система верно детектила границу тренд\флэт. На тренде экспонента ниже 1 при убытках выше на профите, а на флэте наоборот.
Я тоже могу Вам и доказать формально и на любых примерах(реальных, не синтетических) бессмысленность и даже явную абсурдность мартингейла, причем нет никакого реального ему применения, не связанного с мошенничеством или неосведомлённостью. Но бесплатно распинаться не буду. Если интересно напишите в личку, за полтиник могу разъяснить.
Выше уже высказывались верные мысли по поводу математической интерпретации риска как обратного множителя для ВСЕГО ДЕПОЗИТА в случае классического мартина. Очень странно что это не может быть понято.
Какая нафиг «гладкая эквити»???? Она таковая до серии убыточных сделок, которые 100% рано или поздно случатся, «рано или поздно»=в течении 1-2 месяцев. А до такого момента мартин не играет никакой роли.
ЗЫ Динамическая экспонента это уже не мартин, не путайте кривой с пальцем. У мартина экспонента равна 2, в «мягких» вариантах может быть меньше, но в пределах (1-2) константно и не в коем случае не меньше 1.
Если собирайтесь доказывать то доказывайте без условных экспонент и прочей химии, тема про классический мартин.