От теории к практике - страница 857

 
Evgeniy Chumakov:


Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.

именно так

тут в полседнее время ребята с реально торгующими много лет ТС-ками уже заплакали, не то что с демо-игрушками...

кстати сенсейшен, сделал самооптимизирующийся по профит-фактору индюк, получил оптимальный период расчета на Н1 - 24 часа, а это сутки !!!

 
Evgeniy Chumakov:


Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.

Ха! Тогда зачем и кому нужны все эти тестерные граали, на каких-то левых данных?!

Говорю же - надо сразу на реал!

Но, лично я еще пару месяцев на демо погоняю.

 
Renat Akhtyamov:

кстати сесейшен, сделал самооптимизирующийся индюк, получил оптимальный период расчета - 24 часа !!!

Охотно верю. Однако, сколько сделок по 1 паре будет проходить за неделю? 1-2? Скучно - я через это проходил.

 
Alexander_K:

Охотно верю. Однако, сколько сделок по 1 паре будет проходить за неделю? 1-2? Скучно - я через это проходил.

счас минутки считает, сравним.

количество сделок за неделю больше, на скрине не вооруженным глазом видно (красным селлки, синим байки, даты снизу).

 
Alexander_K:

Говорю же - надо сразу на реал!

Но, лично я еще пару месяцев на демо погоняю.

Торгуйте на реальном счете минимальным лотом 0.01, это гораздо ближе к реальности, чем демо-счет с котировками от реала.

 
Alexander_K:

Однако он, будучи под наркозом от съеденных корнеплодов, забывает о том, что в этом случае распределение приращений будет иметь "ложный" пик в нуле из-за псевдокотировок и вся мощь статистических исследований летит к черту.

Не забывает. Это некий А_К читает невнимательно, ибо глаза застилает жажда наживы) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. вам никто не запрещает выкинуть из рассмотрения этот ложный нулевой пик, просто не использовать его в расчетах, как будто его и нет вовсе.

Ну просто детский сад с этими физиками, простейшую вещь сообразить не могут)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.07
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
secret:

Не забывает. Это некий А_К читает невнимательно, ибо глаза застилает жажда наживы) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. вам никто не запрещает выкинуть из рассмотрения этот ложный нулевой пик, просто не использовать его в расчетах, как будто его и нет вовсе.

Ну просто детский сад с этими физиками, простейшую вещь сообразить не могут)

Угу.

1. Не обижайся, дорогой Бас, на мои подколы - уж привыкнуть за все это время должен. Просто ты типаж интересный. Очевидно - агроном, но умный. Ну, да - ладно.

2. Да-да, иногда ты правильные вещи говоришь, только я галопом все читаю и только потом до меня доходит как до жирафа :))

3. Я поставил на будущую неделю расчет не СКО распределения приращений при приеме данных раз в N секунд, а именно среднего значения по числу реально принятых тиков в скользящем временном окне. Это позволит отсечь эти ложные нули именно для расчета дисперсии.

4. Но вот как отбросить эти нули при расчетах асимметрии и эксцесса, да и того же самого коэффициента корреляции приращений - ума не приложу....

В общем, посмотрим на результаты следующей недели, оценим...

 
Alexander_K:

Угу.

1. Не обижайся, дорогой Бас, на мои подколы - уж привыкнуть за все это время должен. Просто ты типаж интересный. Очевидно - агроном, но умный. Ну, да - ладно.

2. Да-да, иногда ты правильные вещи говоришь, только я галопом все читаю и только потом до меня доходит как до жирафа :))

3. Я поставил на будущую неделю расчет не СКО распределения приращений при приеме данных раз в N секунд, а именно среднего значения по числу реально принятых тиков в скользящем временном окне. Это позволит отсечь эти ложные нули именно для расчета дисперсии.

4. Но вот как отбросить эти нули при расчетах асимметрии и эксцесса, да и того же самого коэффициента корреляции приращений - ума не приложу....

В общем, посмотрим на результаты следующей недели, оценим...

в общем, на М1 убыток с максимальным профит-фактором 0.5

очевидно, что тики - вообще стремно

 
Renat Akhtyamov:

очевидно, что тики - вообще стремно

Ничё не стремно. Надо только уметь их принимать и обрабатывать, формируя нужные структуры.

Знаю по ЛС людей, которые демонстрировали поразительные распределения приращений на основе тиков. Только как они это делают - я не понял, увы... Но, т.к. я точно знаю, что такое возможно, и что Грааль на рынке есть, я упорно продолжаю работать. Иначе, давно бы уже бросил.

 
Alexander_K:


Знаю по ЛС людей, которые демонстрировали поразительные распределения приращений на основе тиков. Только как они это делают - я не понял, увы...


Есть картинки?  Можно как-то глянуть?

Причина обращения: