От теории к практике - страница 717
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это больше - из теории игр.
все правильно, но не потому, что "Теория игр" красивое название, а потому, что она рассматривает комбинаторику и теор.вер, причем , но не с позиции математики, а с позиции теории множеств, вот Вам два распределения, пусть это будут Пуасоны - 2 множества, сумеете найти область где эти множества проецируются на график цены... ну дальше Вы знаете, карманы, деньги... )))
А ведь ты прав.
Это - весьма концептуальный вопрос. Что это за распределение и почему оно именно такое - всегда и во веки веков?
Я пытался докопаться. Последнее, на чем я остановился - это распределение Скеллама. Те. ретурн - это разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона... А дальше? Дальше - ума не хватило подвести под это физико-математический фундамент. Это больше - из теории игр.
вот это уже интересно..откуда может браться Пуассон ?
вот это уже интересно..откуда может браться Пуассон ?
Откуда я знаю?! Надо читать - изучать. А я галопом мчусь к Граалю, да все добраться не могу.
Откуда я знаю?! Надо читать - изучать. А я галопом мчусь к Граалю, да все добраться не могу.
Ещё раз по буквам: "к а к и м и з в е с т н ы м о б р а з о м м о ж е т п о л у ч а т ь с я р а с п р е д е л е н и е П у а с с о н а ?"
Ещё раз по буквам: "к а к и м и з в е с т н ы м о б р а з о м м о ж е т п о л у ч а т ь с я р а с п р е д е л е н и е П у а с с о н а ?"
Эээээ....
Оно может получаться, если считать количество событий за определенный промежуток времени. К примеру - количество тиков за день.
Эээээ....
Оно может получаться, если считать количество событий за определенный промежуток времени. К примеру - количество тиков за день.
отлично..
что у нас генерирует тик,откуда он берётся ? Олег может помочь - нарисует структурную схему. Кстати простой help по MQL4/5 тоже не помешает
типичный КАРГО-культ. Тут вообще какое повальные эпидемии :-)
Наиболее заметную часть населения свалила монетка (это как испанка, но длительно, цветисто и громко), другую часть телега-обгоняющая-лошадь..
Средние (что бегущие, что просто на своих местах), они остаются в прошлом. Никуда не возвращаются, никого не догоняют. И ничего не предсказывают
Помогают разобраться с прошлым и сделать выводы. Ну не предсказывает средняя вообще ничего. И не по одному распределению торговать нельзя. Нельзя торговать по следствиям, даже не представляя причин их вызвавшим - иначе это реальный карго-культ, когда аборигены делают модели самолётов из гуано и тростника, ожидая что свалится парашют с неба.
Пока вы не связали распределение с физикой и логикой процесса, вы ничерта с ним не сделаете.Да хоть тыквочкой назовите, в возвратных к средней идеях люди входят на цене и ожидают что цена придет к значению средней в момент входа. Если строить предложение от средней, то "возвратных" идей не появиться, т.к. войти на средней и прийти к цене не возможно - описание одной и той же дельты может порождать самые различные фантазии.
Никто(наверно) не говорит о предсказании, это просто характеристика процесса.
Средняя содержится в расчетах рси и стохастика, и они как раз предполагают возвратность. Т.е. любая возвратная стратегия описывается +- стохастиком - что поделать, его уже изобрели, тогда к чему эти муки на могилах Пьер-Симона с сотоварищами?
что у нас генерирует тик,откуда он берётся ?
Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.
Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.
Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.
Так?
Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.
Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.
Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.
Так?
У раннфкс посмотрите эксперимент с получением 0-го спреда.
Если все так, как я описал выше, то это лишний раз подтверждает тезис о том, что любые попытки заработать непосредственно на тиках - любая стратегия - заранее обречены на неудачу.
Кроме того - практически бессмысленно пытаться трансформировать распределение Скеллама в какое-либо другое.
Нужно принять его таким, какое оно есть и, любя его и зная все о нем - зарабатывать на старших ТФ и больших объемах выборки, тупо работая с OHLC.
Собственно говоря: тики - в топку! Ч.т.д.