От теории к практике - страница 458
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
9. Без параметра типа АКФ или энтропии делать на рынке нечего. Это - закон!
про энтропию уже пытался что то найти, я теорию информации изучал, но мы не знаем алфавит, не знаем модуляцию... не знаем есть ли вообще информация в рыночных котировках?
я пробовал делать алфавит путем поиска высоты баров на истории, на ТФ до М5 есть повторения, ну почти можно алфавит создать, но с увеличением ТФ, нет повторений высоты бара - тут 2 вывода или высота бара не несет информации или с увеличением ТФ теряем информацию
можно другими способами попытаться создать алфавит, но сомневаюсь, что есть информационная энтропия в рыночных котировках
про п.2 "причем это должны быть РЕАЛЬНЫЕ, а не псевдокотировки." их нет в природе, погуглите старые сообщения админа Рената в топиках про тики, все тики которые Вы сможете найти даже платные, все это тики от агрегаторов ликвидности
ну и еще про тики, я не совсем понимаю какие тики поступают в терминал или вообще те тики которые мы можем найти, есть тики которые несут лишь информацию о цене, есть сделки по ценам - в терминале это ласт прайс, что нужно анализировать? если конкретные сделки по ценам тогда напрашивается вопрос в обьемах, если искать в обьемах, тогда будет вопрос сколько сделка была в рынке (сколько пп)... тут вопросов больше чем Вы сумеете найти ответов
ну и что я сейчас рассматриваю за модель - да окно, но не скользящее, а в течении одного дня, сделал логарифмический график, не знаю почему, но появились уровни одинаковые каждый день, и пробой уровней на новостях, может быть случайность, а может быть в уровнях есть хоть какая то информация от рынка в рыночных котировках
Я очень много сил отдал рынку - наверное, сейчас настала пора подведения итогов...
Из фактов:
1. Тиковые котировки приходят как некий простейший поток с р=0.5
2. Чтобы "увидеть" реальное распределение тиковых приращений, надо работать с объемом выборки не менее 1371 значение, причем это должны быть РЕАЛЬНЫЕ, а не псевдокотировки.
3. Это достигается работой со скользящим окном не менее 24 часа.
4. Имеем практически распределение Лапласа для приращений. Laplace motion! Много ли мы знаем про такой процесс? Нет - исследования только начались...
5. Сумма СВ с распределением Лапласа - ну, фактически, нормальное распределение с оговорками.
6. Получается, Колдун прав - надо работать с суммой приращений в скользящем окне.
7. Но! Все равно имеется нестационарность процесса. Все равно, при выходе из канала дисперсии, нужно смотреть на некий параметр - типа АКФ - можно или нет входить в сделку.
8. Почему АКФ, а не энтропия? Не знаю - только исследую...
9. Без параметра типа АКФ или энтропии делать на рынке нечего. Это - закон!
Из вики, что бы не городить огород.
Если исходная функция строго периодическая, то на графике автокорреляционной функции тоже будет строго периодическая функция. Таким образом, из этого графика можно судить о периодичности исходной функции, а следовательно, и о её частотных характеристиках. Автокорреляционная функция применяется для анализа сложных колебаний, например, электроэнцефалограммы человека.
Где вы находите строгую периодичность на рынках?
Вот серьезно - не пойму, если не делиться наработками и не организовываться в команды - зачем тогда общаться на форуме?
Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...
Ну я же поборол, значит может. Чтобы решить задачу, надо забыть про физику, и начать изучать рынок.
Как думаете, физика - подходящий инструмент для изучения музыки, литературы, психологии, медицины?
Точно так же поведение цены и поведение частиц совершенно разные процессы.
Инструмент должен соответствовать задаче. А вы забиваете гвозди микроскопом. Да еще без малейшего понимания своих же действий.
Я очень много сил отдал рынку - наверное, сейчас настала пора подведения итогов...
Из фактов:
1. Тиковые котировки приходят как некий простейший поток с р=0.5
2. Чтобы "увидеть" реальное распределение тиковых приращений, надо работать с объемом выборки не менее 1371 значение, причем это должны быть РЕАЛЬНЫЕ, а не псевдокотировки.
3. Это достигается работой со скользящим окном не менее 24 часа.
4. Имеем практически распределение Лапласа для приращений. Laplace motion! Много ли мы знаем про такой процесс? Нет - исследования только начались...
5. Сумма СВ с распределением Лапласа - ну, фактически, нормальное распределение с оговорками.
6. Получается, Колдун прав - надо работать с суммой приращений в скользящем окне.
7. Но! Все равно имеется нестационарность процесса. Все равно, при выходе из канала дисперсии, нужно смотреть на некий параметр - типа АКФ - можно или нет входить в сделку.
8. Почему АКФ, а не энтропия? Не знаю - только исследую...
9. Без параметра типа АКФ или энтропии делать на рынке нечего. Это - закон!
Александр, осторожней на поворотах. Где доказательство этих утверждений? Или рынок закидаем шапками?
Ну я же поборол, значит может. Чтобы решить задачу, надо забыть про физику, и начать изучать рынок.
Как думаете, физика - подходящий инструмент для изучения музыки, литературы, психологии, медицины?
Точно так же поведение цены и поведение частиц совершенно разные процессы.
Инструмент должен соответствовать задаче. А вы забиваете гвозди микроскопом. Да еще без малейшего понимания своих же действий.
+100. Но, не унывайте, Александр, с Вашим упорством, исследования именно рыночных отношений, может привести к успеху. Уверен, это Вам под силу.
ну как бы процесс который Вы исследуете не совсем имеет физическую природу, я много читаю этот форум, вот Вы, к примеру, хотите рыночные котировки исследовать как электрический(физический) сигнал, без анализа самой природы сигнала, часто пишете про распределение и скользящее окно... имхо не туда, я со школы люблю физику, но именно за то, что она наука о физическом мире - т.е. привязана к физическому процессу и каждый процесс рассматривается индивидуально, другой вопрос, что многие физические модели повторяются
Рынок, вообще-то, имеет физическую природу, и аппарат физики и математики вполне применим к рынку. Как, кстати, и ко всему остальному.
Можно долго говорить о черных ящиках, их реакции на воздействия, распределениях, статистике и пр. И было даже собрался... но это действительно оч. долго. И все это вполне реально работает и в применении к рынку. И в дебри лезть особо не надо, неплохо работают даже сравнительно простые модели.
Разумеется, ни одна модель не может нам дать 100% угадываний, но 40-60% вполне хватает для получения некоторой прибыли. Для особо жадных, )) - миллионером не станешь, но на жизнь хватит.
А если окно наблюдения брать не время? А сумму пунктов ?
Гхм... Что-то на грани гениальности... Надо подумать.
А если окно наблюдения брать не время? А сумму пунктов ?
Евгений, это уже давно сделано, Вы повторно открываете Америку.
Господа!!!
Я уж не знаю как задавать здесь вопросы, чтобы получить ответ... Стена молчания...
Кто-нибудь использует в своих алгоритмах энтропию (негэнтропию)? Имеет ли смысл ее использовать?
Я ж все равно ее исследую, только времени жаль. Уже год как Грааль ищу... Непорядок.