Обсуждение статьи "Технические индикаторы как цифровые фильтры"
Один вопрос: с чего автор пришёл к выводу что график в терминале - сумма периодических сигналов, в самом простом случае, синусоид? Доказательства этой теории будут?
Это не автор статьи пришел к такому выводу, это уже давно всем известно, с 1800-ых годов, уже аж 200 с лишним лет.
Кстати между прочим, автор сей теоремы был еще и представителем школы утопического социализма.
Франсуа Мария Шарль Фурье
Один вопрос: с чего автор пришёл к выводу что график в терминале - сумма периодических сигналов, в самом простом случае, синусоид? Доказательства этой теории будут?
Это не автор статьи пришел к такому выводу, это уже давно всем известно, с 1800-ых годов, уже аж 200 с лишним лет.
Кстати между прочим, автор сей теоремы был еще и представителем школы утопического социализма.
Франсуа Мария Шарль Фурье
Фурье, насколько помню, пришел не совсем к такому выводу. Он пришел к выводу, что любую сложную функцию можно представит суммой более простых, а не суммой синусоид. В статье рассматривается частный случай. И было бы, на мой взгляд, правильней в статье написать не "любую кривую можно представить как сумму синусоид", а "любую периодическую кривую можно представить как сумму синусоид".
Если исходить из предположения, что котировки это нечто периодическое, тогда изложенная теория применима для тех.анализа. Если котировки не имеют периодичности, то изложенная теория будет бесполезна. ИМХО.
Фурье, насколько помню, пришел не совсем к такому выводу. Он пришел к выводу, что любую сложную функцию можно представит суммой более простых, а не суммой синусоид. В статье рассматривается частный случай. И было бы, на мой взгляд, правильней в статье написать не "любую кривую можно представить как сумму синусоид", а "любую периодическую кривую можно представить как сумму синусоид".
Если исходить из предположения, что котировки это нечто периодическое, тогда изложенная теория применима для тех.анализа. Если котировки не имеют периодичности, то изложенная теория будет бесполезна. ИМХО.
Более простых это каких? Необязательно гадать, достаточно в учебник или в справочник заглянуть. Про эту периодичность и непереодичность уж сколько здесь было разговров, и уж сколько можно об одном и том же? Непериодическая функция тоже разлагается, на ограниченном участке времени принимается, что это один период и прекрасно разлагается.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%80%D1%8F%D0%B4%20%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
Непериодическая функция тоже разлагается, на ограниченном участке времени принимается, что это один период и прекрасно разлагается.
Конечно это можно делать. Теоретически все красиво. А практически вне этого ограниченного участка это разложение бесполезно. Или почти бесполезно.
P.S. Посмотрел ученики, которые вылезли по ссылке. Вот здесь хороший пример того, что вне диапазона можно получить абсурд.
- www.dpva.info
Конечно это можно делать. Теоретически все красиво. А практически вне этого ограниченного участка это разложение бесполезно. Или почти бесполезно.
P.S. Посмотрел ученики, которые вылезли по ссылке. Вот здесь хороший пример того, что вне диапазона можно получить абсурд.
Для экстраполяции не стоит и пытаться.
Разложить на составляющие, некоторые откинуть, собрать назад. По полученному смотреть направление (куда наклон).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Технические индикаторы как цифровые фильтры:
В Code Base за несколько лет скопилось большое количество индикаторов. Многие из них являются копиями друг друга, другие – лишь небольшие модификации. После долгих часов визуального сравнения индикаторов на графиках, невольно возникнет вопрос: "Неужели нет более объективного и продуктивного способа для сравнения?" Такой способ есть. Но нужно признать, что индикатор – это фильтр, причем цифровой. Обратимся к Википедии.
Фильтр (от лат. filtrum «войлок») — понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
Согласны, что индикаторы помогают убрать «лишнее» и лучше сосредоточится на необходимом? Теперь посмотрим, что такое цифровой фильтр.
Цифровой фильтр — в электронике любой фильтр, обрабатывающий цифровой сигнал с целью выделения и/или подавления определённых частот этого сигнала.
То есть, цифровой фильтр – это фильтр обрабатывающий дискретные сигналы. А цены, которые мы видим в терминале, как раз и есть дискретный сигнал, то есть значения записываются через какой-то промежуток времени, а не постоянно. Например, на графике H1 значение записывается каждый час, а на графике M5 - каждые 5 минут. Многие индикаторы можно отнести к группе линейных фильтров. Собственно, о них и пойдет речь в этой статье.
Теперь, когда мы выяснили, что имеем дело с цифровыми фильтрами, разберемся с теорией, так как именно она поможет ответить на вопрос, какие параметры сравнивать.
Автор: GT788