От теории к практике - страница 456
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати Александр! Может причина того, что у вас прибыль крутится около нуля в том, что не используется ММ. Убытки съедают прибыль и хорошо, что в ноль.
Не. С ММ все в порядке.
Не могу справиться с АКФ - неверно считается ее дискретная оценка.
Без учета памяти на рынке делать нечего.
Получается, что я до сих пор пытался заработать на чистейшем случайном блуждании. Итог - матожидание прибыли строго =0. Тоска-печаль...
Вопрос к уважаемым радиофизикам:
АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге копии сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?
Умоляю, товарищи, господа радиофизики!
Помогите мне с решением этого вопроса!
По всем правилам deltaT=const, но я аки лев вцепился в потоки Эрланга для приема тиковых котировок и у меня эта deltaT - переменная величина, имеющая распределение Эрланга. Получается, в этом случае, я вообще не могу использовать формулы АКФ для дискретного сигнала и мне надо переходить к равномерному считыванию. Так?
Я готов пойти на это, хоть мне и безумно жаль полугодичного труда над этими несчастными потоками...
Но, без АКФ - труба, плохо дело...
Не могу справиться с АКФ - неверно считается ее дискретная оценка.Выскажу мнение...
Всякие фильтры нужно считать за период от начала движения до текущего момента.
А если это начало движения не попадает в окно наблюдения или не правильно определено, то ...?
Вопрос к уважаемым радиофизикам:
АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?
А не кажется, что изначально что-то не то? И что не добавляй к этому "не-то" , то итог всё-равно = НЕ ТО!
В дисперсии уже всё должно быть учтено. Имхо!
Вот Martin Cheguevara говорит что не той дорогой идём.
Может и не той :)))
Но, моя цель - сделать формализованную ТС, согласно уже открытых и описанных физических процессов и формул. Чтобы каждый мог открыть книгу по физике или математике на определенной странице и убедится, что вычисления проводятся верно.
Естественно, что касается физического описания - предполагаются аналогии и допущения, но мат.аппарат в этих рамках должен быть максимально строгим.
В дисперсии уже всё должно быть учтено. Имхо!
Это было бы идеальным решением.
Увы... Мне эту задачу решить не удалось...
Фактически, это означало бы решение проблем с "плавающими" размерами скользящего окна и распределения, сидящего в нем...
Еще раз - увы...
У меня строго определенный размер окна и предположение о том, что, в пределе, в нем сидит нормальное распределение.
Все попытки "ловить" хвосты, т.е. определять какое именно сейчас сидит распределение внутри окна, закончились неудачей.
Остается формальное решение - использовать АКФ. По-другому никак.
Хотя, может у тебя что-то получится. Я всего лишь навсего старикан, пора и молодежи место уступать :)))
Alexander_K2:
Хотя, может у тебя что-то получится. Я всего лишь навсего старикан, пора и молодежи место уступать :)))
Да давно пора - дорогу нам, молодым!)
Вот Martin Cheguevara говорит что не той дорогой идём.
Правильно говорит. Все намного проще. Поймете сути и логику рынка, не будете терзать себя и математику, ожидая от нее невозможное.