От теории к практике - страница 421
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда на форекс взяться ОИ? Просвятите.
Это лучше у Рены спросить. В "Прогнозах..." действительно было много мастеров по его использованию. Щас перечитаю.
Это лучше у Рены спросить. В "Прогнозах..." действительно было много мастеров по его использованию. Щас перечитаю.
Все формулы там лажовые
Читаем комменты как и что считать прямо под таблицей первоисточника
В начале принимаем эту фишку за правду, т.к. этот этап важный
Только сразу же оговорюсь - это модель финансового рынка, не боле
Из модели возможно сложится стратегияГлядя на распределение отклонений от скользящего матожидания, все больше убеждаюсь, что при огромном объеме выборки оно представляет из себя распределение Лапласа.
В расчете дисперсии и, соответственно стандартного отклонения, казалось бы учитывается все - и скорость ретурнов и их средняя величина и время.
Но, пока, не удается свести процесс к стационарному, как я ни стараюсь. Скорее всего и не удастся никогда.
Тем временем, квантиль всегда = const. А ведь форма распределения, из-за нестационарности, меняется...
Получается, что и квантиль, покрывающий 99% значений распределения, также является переменной величиной, а не константой. И его также надо на каждом шаге вычислять... Так что ли? Чокнуться можно...
В лучшем случае вы построите приближение к асимптотическому распределению (если только оно существует). Особого смыла в нём нет - оно не соответствует никакой случайной величине связанной с ценами. Такое бывает, поскольку сходимость последовательности (или частичных сумм ряда) случайных величин по распределению не влечёт за собой её сходимость к какой-либо предельной случайной величине.
Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.
Считаю, что стоплосс - это такая же "техническая" величина, как цена входа в сделку и тейк-профит. То есть, это значение, до которого цена не дойдёт ранее, чем до тейк-профита если ваша модель верна (срабатывание стопа означает ошибку модели).Затем решается проблема оптимального объёма сделки - могу по этому поводу порекомендовать свои статьи: первая и вторая.
Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.
С помощью поиска можно много найти, непример здесь: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
С помощью поиска можно много найти, непример здесь: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
По моим ощущениям расчёт основан на идее Ральфа Винса - Optimal-f и потому предлагает слишком агрессивный способ управления риском. При 50% вероятности выигрыша и двойном соотношении прибыли к убытку предлагается рискнуть четвертью депозита. По-моему, это явный перебор.
По моим ощущениям расчёт основан на идее Ральфа Винса - Optimal-f и потому предлагает слишком агрессивный способ управления риском. При 50% вероятности выигрыша и двойном соотношении прибыли к убытку предлагается рискнуть четвертью депозита. По-моему, это явный перебор.
Ну так у Alexander_K2: вероятность выигрыша будет надеюсь поболее.)
Ну так у Alexander_K2: вероятность выигрыша будет надеюсь поболее.)
Ну да, скорее всего она у него равна 75% и тогда ему (при том же двойном соотношении профит/лосс) придётся рискнуть 62.5% депозита в сделке) Наноквант плохого не посоветует)
Всё же, фактически, этот сервис считает риск, а не стоплоссы как было в его вопросе.
Я считаю, что вероятность всегда 50% , либо профит, либо минус.
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак) и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е. берём для анализа первый = последний тик, второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.
Я считаю, что вероятность всегда 50% , либо профит, либо минус.
Если соотношение тейкпрофита к стоплоссу равно единице, то 50% - только при отсутствии тренда.