учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 419
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы держитесь тут, собратья по несчастью.
Причем с малым риском и почти железно.
Вопрос: куда деть это чудо?
Продать? Никто не купит кота в мешке. А торговать самому лень) даже на памме)
Вот и приплыли, как говорится, мешки шить научился, а некому)
Беда..."
Вопрос: куда дели это чудо? (прошло 9 лет)
Roman Shiredchenko:
:-) там результат отрицательный. Дальше мучиться становится больно. Может у них получится. Тем более ставить деньги жаль. Льет... сливает больше, чем зарабатывает. Может выборку надо другую взять... они возьмут и может чего получится... там же у него и Памм в альпах есть. Можно глянуть его результаты. К этой примитивщине постоянно переоптимизируемой и не понятной по философии я щас охладел в общем. Есть свои задачи которые решать надо и работы, которыми мне заниматься интересно. Там его тема. Ему самому там порядок выборки не понятен. Там баблеца для меня нет... щас... :-)
Я с некоторых пор(наверно уже года три) стал скептически относиться к тестерной оптимизации и перестал её использовать. Во-первых высока вероятность получить подгонку, во-вторых, если работа по тикам в МТ4, то это слишком длительный процесс.
Сейчас я обычно выявляю при тестировании места неприемлемого провала и корректирую алгоритм или параметр для устранения этого провала или доведение его до приемлемой величины. При таком подходе считаю, что вероятность подгонки уменьшается(хотя на 100% конечно не уверен). Но то, что выигрываю во времени это точно. К тому же лучше начинаю представлять при какой ценовой конфигурации могут возникнуть сложности для отлаживаемой стратегии и в каком направлении нужно эту стратегию корректировать, а не тупо с помощью оптимизатора подгонять какой-то параметр.
В последнем варианте советника впервые использовал новую динамическую систему закрытия профита, новый принцип расчёта лотов в сетке, а так же впервые использовал мультисигнальную систему для входа в рынок.
"Ребята, оказалось все проще пареной репы. С моим доработанным индюком нашинковать 50 пип за день вполне реально.
Причем с малым риском и почти железно.
Вопрос: куда деть это чудо?
Продать? Никто не купит кота в мешке. А торговать самому лень) даже на памме)
Вот и приплыли, как говорится, мешки шить научился, а некому)
Беда..."
Вопрос: куда дели это чудо? (прошло 9 лет)
Я с некоторых пор(наверно уже года три) стал скептически относиться к тестерной оптимизации и перестал её использовать. Во-первых высока вероятность получить подгонку, во-вторых, если работа по тикам в МТ4, то это слишком длительный процесс.
Сейчас я обычно выявляю при тестировании места неприемлемого провала и корректирую алгоритм или параметр для устранения этого провала или доведение его до приемлемой величины. При таком подходе считаю, что вероятность подгонки уменьшается(хотя на 100% конечно не уверен). Но то, что выигрываю во времени это точно. К тому же лучше начинаю представлять при какой ценовой конфигурации могут возникнуть сложности для отлаживаемой стратегии и в каком направлении нужно эту стратегию корректировать, а не тупо с помощью оптимизатора подгонять какой-то параметр.
В последнем варианте советника впервые использовал новую динамическую систему закрытия профита, новый принцип расчёта лотов в сетке, а так же впервые использовал мультисигнальную систему для входа в рынок.
...
Хммм интнресно. С первого прочтения не вкурил. Вкуриваю...
Там каждому сигналу присваиваются веса?
Или просто несколько сигналов если вверх то вверх. Если вниз то вниз....
А на счет тестера да. Как вариант вполне возможно и лучше так как вы описали...
Я вообще запустил без тестов. Чисто взял рабочие параметры из реала и все. Правда не у всех. Другие из реала параметры проверил в тестере по ценам открытия. Как вы раньше делали. На минутках...
Правда истории минуток столько нет сколько надо... но хватило всего вместе. Там рабочий тф м5.
да чо вы паритесь?
самый простейший сигнальный индикатор - это арктангенс текущей цены - одна линия, и вторая - арктангенс прошлой цены (i+1 или i+2 или ... i+N, как угодно)
Roman Shiredchenko:
Там каждому сигналу присваиваются веса?
Или просто несколько сигналов если вверх то вверх. Если вниз то вниз....
Нет, всё проще. Чем чаще входим в рынок, тем лучше. Веса не использую и вход по паритету тоже нет. Просто последовательное использование синалов по принципу: "кто раньше встал, - того и тапки". Если появился сигнал с номером N производится вход в рынок, если нет открытых ордеров. После закрытия ордеров появляется свободное временное окно для входа в рынок. Первый появившийся сигнал производит новый вход в рынок.
Когда я искал прибыльные стратегии, часто были ситуации, что тест проходит с приемлемыми просадками, но сделок было немного и прибыль была маленькой. Я безжалостно уничтожал эти низкоприбыльные стратегии, вместо того, чтобы складировать, их, и потом делать на их основе мультисигнал. Как говорится мозгов не хватило. Это ведь не часто бывает, чтобы на одной стратегии и сделок было много и просадки были приемлемыми. А достичь этого за счёт мультисигнала проще. Вроде совсем простая, лежащая на поверхности фича, которой наверняка пользуются многие, но мне что-то в голову своевременно не пришла. А сколько ещё простых, лежащих на поверхности идей, мимо которых мы возможно проходим мимо?
Примеч. У ордеров в комменте надо записывать номер сигнала,- помогает при отладке.
да чо вы паритесь?
самый простейший сигнальный индикатор - это арктангенс текущей цены - одна линия, и вторая - арктангенс прошлой цены (i+1 или i+2 или ... i+N, как угодно)
Результаты есть?
Нет, всё проще. Чем чаще входим в рынок, тем лучше. Веса не использую и вход по паритету тоже нет. Просто последовательное использование синалов по принципу: "кто раньше встал, - того и тапки". Если появился сигнал с номером N производится вход в рынок, если нет открытых ордеров. После закрытия ордеров появляется свободное временное окно для входа рынок. Первый появившийся сигнал производит новый вход в рынок.
Когда я искал прибыльные стратегии, часто были ситуации, что тест проходит с приемлемыми просадками, но сделок было немного и прибыль была маленькой. Я безжалостно уничтожал эти низкоприбыльные стратегии, вместо того, чтобы складировать, их, и потом делать на их основе мультисигнал. Как говорится мозгов не хватило. Это ведь не часто бывает, чтобы на одной стратегии и сделок было много и просадки были приемлемыми. А достичь этого за счёт мультисигнала проще. Вроде совсем простая, лежащая на поверхности фича, которой наверняка пользуются многие, но мне что-то в голову своевременно не пришла. А сколько ещё простых, лежащих на поверхности идей, мимо которых мы проходим мимо?
Примеч. У ордеров в комменте надо записывать номер сигнала,- помогает при отладке.
...
Интересно... это вообще получается мульти эксперт... поразмышляю...
Результаты есть?
есть, но индюки не пользую
выглядеть будет так
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
есть, но индюки не пользую
выглядеть будет так
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
Сглаживать не пробовал?