Скачать MetaTrader 5

Есть ли смысл оптимизировать эксперт на очень длительном временном интервале(порядка 3-10 лет)?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
khorosh
10104
khorosh  

Раньше, работая с экспертами, я стремился к тому, чтобы при оптимизации эксперт показывал приемлемые результаты на периоде 5 и более лет. Но со временем отказался от этого подхода. Причина в том, что трудно при одних и тех же параметрах обеспечить работу эксперта с приемлемой прибыльностью и просадкой на длительном временном интервале, так как рынок изменчив. Приемлемые результаты(отсутствие слива) достигаются обычно ценой довольно низкой прибыльности и высокой просадки. В последние годы я изменил подход к этому вопросу. Теперь оптимизацию провожу раз в неделю на интервале 2-3 месяца. При таком подходе удаётся значительно увеличить прибыльность, а также значительно снизить просадку.  После оптимизации тестирую на интервале с добавлением недели. Так сдвигая интервал оптимизации на неделю прохожу последний год. 

На последнем своём эксперте специально сравнил результаты оптимизируя на интервале 1 год и на интервале 2 месяца(с проходом по интервалу год). Результаты по второму варианту очень сильно отличаются в лучшую сторону. Если в первом случае прибыль за год была 100-150%, то во втором случае порядка 40-50% в месяц при тех же уровнях( и даже меньше) максимальной просадки.

Возможно не для каждого эксперта подходит второй вариант(к примеру если у эксперта сделок очень мало). Но тем не менее сравнение результатов на одном и том же эксперте показало эффективность оптимизации на более коротком интервале времени.

Прошу высказаться кто на каком интервале производит оптимизацию.

Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
khorosh
10104
khorosh  

Вопрос возник в связи с тем, что здесь на форуме время от времени появляются скрины с результатами тестирования за 10 и более лет с довольно посредственными результатами. Порой прибыль в пересчёте на год получается меньше банковского процента. Неужели ещё люди не поняли, что такие результаты ни кому то другому ни им самим не нужны.

Maksim Neimerik
10193
Maksim Neimerik  
khorosh:

Вопрос возник в связи с тем, что здесь на форуме время от времени появляются скрины с результатами тестирования за 10 и более лет с довольно посредственными результатами. Порой прибыль в пересчёте на год получается меньше банковского процента. Неужели ещё люди не поняли, что такие результаты ни кому то другому ни им самим не нужны.

Согласен. А Вы раз в неделю проводите полную оптимизацию или только какие-то ключевые настройки оптимизируете? Выходит если в рабочей обстановке оптимизировать по вашему методу то если сейчас 06 месяц то начинать оптимизацию надо с 02 месяца и результаты использовать в реальной торговле?
Sergey Pavlov
11352
Sergey Pavlov  
Лет 5-7 назад проводил для себя исследования: влияние глубины истории оптимизации на результаты торговли. В результате пришёл к выводу, что для моих торговых стратегий (от 100 сделок в неделю) достаточно 5 недель.
khorosh
10104
khorosh  
Maksim Neimerik:
Согласен. А Вы раз в неделю проводите полную оптимизацию или только какие-то ключевые настройки оптимизируете? Выходит если в рабочей обстановке оптимизировать по вашему методу то если сейчас 06 месяц то начинать оптимизацию надо с 02 месяца и результаты использовать в реальной торговле?

Первое время провожу полную оптимизацию всех параметров. А после накопления некоторой статистики, когда уже знаю, какие параметры обычно в лучших результатах оптимизации не изменяются, то в дальнейшем их не оптимизирую. Либо включаю их для оптимизации реже, к примеру 1 раз в месяц или 1 раз в квартал. 

Свой последний эксперт к примеру, если ставлю его на реал сегодня 22.06.2017, то он должен быть прооптимизирован с 22.04.2017. Считаю, что для каждого эксперта временной интервал оптимизации нужно находить экспериментально. Зависит от количества сделок которые делает эксперт за месяц. Мой последний эксперт делает 35-40 сделок в месяц.

Stanislav Korotky
23351
Stanislav Korotky  
khorosh:

На последнем своём эксперте специально сравнил результаты оптимизируя на интервале 1 год и на интервале 2 месяца(с проходом по интервалу год). Результаты по второму варианту очень сильно отличаются в лучшую сторону. Если в первом случае прибыль за год была 100-150%, то во втором случае порядка 40-50% в месяц при тех же уровнях( и даже меньше) максимальной просадки.

Возможно не для каждого эксперта подходит второй вариант(к примеру если у эксперта сделок очень мало). Но тем не менее сравнение результатов на одном и том же эксперте показало эффективность оптимизации на более коротком интервале времени.

Прошу высказаться кто на каком интервале производит оптимизацию.

Используйте кластерную walk-forward оптимизацию, чтобы найти подходящий период оптимизации для конкретной стратегии.

khorosh
10104
khorosh  
Stanislav Korotky:

Используйте кластерную walk-forward оптимизацию, чтобы найти подходящий период оптимизации для конкретной стратегии.


Так это вроде только на МТ5 есть возможность. А я МТ5 не пользуюсь, только МТ4.

nowi
1979
nowi  

смысла нету

Stanislav Korotky
23351
Stanislav Korotky  
khorosh:

Так это вроде только на МТ5 есть возможность. А я МТ5 не пользуюсь, только МТ4.

Встроенного Walk-forward-а нет ни в одной версии МТ. Есть отдельный forward, которого недостаточно. Некоторые люди изгаляются делать автоматизацию запуска кучи форвардов из батников и потом сторонними средствами склеивают отчеты. Я недавно публиковал статью с альтернативными реализациями WFO.

khorosh
10104
khorosh  
Stanislav Korotky:

Встроенного Walk-forward-а нет ни в одной версии МТ. Есть отдельный forward, которого недостаточно. Некоторые люди изгаляются делать автоматизацию запуска кучи форвардов из батников и потом сторонними средствами склеивают отчеты. Я недавно публиковал статью с альтернативными реализациями WFO.

Спасибо, почитаю.
Stanislav Aksenov
15317
Stanislav Aksenov  

А как на счет того, чтобы задуматься о таких стратегиях, где оптимизация вообще не требуется, никакая.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий