Пригоден ли советник для реала?

[Сергей]

Всем привет!
Зацените грааль:
Пригоден ли советник для реала, а если нет - какие параметры желательно поправить?
Тест на евробаксе за 10 лет

[[Удален]]

Раз грааль, то пригоден. Все граали прямиком идут на реал. И никаких мини-микро-нано, только полный лот... Чтобы сразу наказать создателя за тестирование "все тики" на 4-х часовых барах с качеством моделирования n/a, чтобы у него яйца поседели от просадки в 250% от депозита.

[SofTAA]

timbo >>:
Раз грааль, то пригоден. Все граали прямиком идут на реал. И никаких мини-микро-нано, только полный лот... Чтобы сразу наказать создателя за тестирование "все тики" на 4-х часовых барах с качеством моделирования n/a, чтобы у него яйца поседели от просадки в 250% от депозита.

)))

[nikat97]

Грааль - это трейдер который стабильно зарабатывает

[Sceptic Philozoff]

Dserg, ну ты ж сам все видишь. Очень большие просадки.
Я так понял, что у тебя два уровня объема лота - реальный и "почти виртуальный". И как - помогает виртуальная торговля?

[Илья]

Не весело было бы попасть в период с 900 по 1000 сделки

[Сергей]

Mathemat >>:
Dserg, ну ты ж сам все видишь. Очень большие просадки.
Я так понял, что у тебя два уровня объема лота - реальный и "почти виртуальный". И как - помогает виртуальная торговля?

Да, всё правильно. Строится две машки на кривой депозита в пунктах. Если они пересеклись вниз - меняем лот с 1 до 0,01.
Вот функция, если кому-то будет интересно: Этот модуль можно использовать в любом эксперте практически. Эту F надо умножить на лот.

double getF()
{
   double B,dB;
   double Bal0[100];
   int j;
   
   B = AccountBalance();
   
   //Пишем изменения баланса в архив
   if (!CompareDoubles(B,LastB)){
      dB = LastdB + (B-LastB)/(curF*Lots); 
      LastB = B;
      LastdB = dB;
      strB = strB +  DoubleToStr(dB,2) + " ";
      for (j=0;j<100;j++) {
         Bal0[j]=Bal[j];
      }
      for (j=0;j<99;j++) {
         Bal[j+1]=Bal0[j];
      }
      Bal[0]=dB;   
   }   
   
   double m1, m2;
   string strB1="";
   string strB2="";
   
   m1 = 0.0;
   m2 = 0.0;
   
   for (j=0;j<Nfast;j++) {
      m1 += 1.0/Nfast*Bal[j];
   }

   for (j=0;j<Nslow;j++) {
      m2 += 1.0/Nslow*Bal[j];
   }

   if (m1>m2) {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(F,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(F);
   } else {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(1.0,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(1.0);
   }
}

[Сергей]

Некоторым экспертам очень помогает, другим - нет.

[Сергей]

Вообще, наверное, тема фильтрации сделок по кривой баланса совсем не новая, но для меня лично очень интересная.
Вот, скажем, есть эксперт, так себе, конечно:


Применяем фильтрацию по кривой баланса:


После этого применяем к полученной кривой фильтрацию ещё один раз:
 

В итоге получаем грааль :-)
У кого какие наработки по этой теме?
Поделитесь опытом.

[techno]

Dserg писал(а) >>



В итоге получаем грааль :-)

ога, прибыли чуть получили, сразу грааль

[Sergey Pavlov]

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

---

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.