Пригоден ли советник для реала? - страница 2

Новый комментарий
 
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.
 
В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


Количество сделок постоянно, но только при фильтрации уменьшается кол-во сделок с лотом  и увеличивается - с лотом 0,01. Т.е. торговля идёт, но как-бы не по настоящему.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.
 
В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.
 
Опыта таких экспериментов немного. Да, нужно брать такой советник, который держит баланс в районе нуля, но с большими перепадами. Я пытался построить другое управление размером позиции (скорее геометрическое в зависимости от просадки); вышло не очень красиво. Сейчас сразу и не найду свои исследования.
Можно, кстати, комбинировать исходный советник и перевернутый по направлению всех позиций.
Функция интересная, посмотрю, что можно с ней сделать.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Интересная разработка!

Просвет в этом царстве. Может разработчики сделают сообща что то стоящее по управлению капиталом, идея есть это главное, даже есть функция готовая.)

 
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Вначале объявляем переменные:
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Потом в функцию init() добавляем:
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
потом в функцию start() добавляем:
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
PROFIT!!!
 
Уважаемый, Dserg!
Выражаю Вам свою благодарность за по-настоящему что-то новое! По крайней мере, лично для меня эта идея новаторская.
 
и для меня идея нова. Спасибо. Попробую внести свою искру группового сознания (2 копейки). А как предложенный фильтр сказываеться на торговых системах постовляемых ДЦ вместе с терминалом?. Неужели получиться сразу пяток надёжных/стабильных торговых систем (тот же вильямс, и прочие поставляемые). Думаю да.
 
Довольно давно использую аналогичную систему контроля баланса, немного посложней правда... Вот пример ее работы:

Исходная кривая
123456789...52
Новый комментарий