Пригоден ли советник для реала? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом показал исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.
Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом нашел исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.
Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.
Да, всё верно. Надо, чтобы система хотя бы иногда зарабатывала.Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Спасибо!Этот вариант тоже можно попробовать.
После одной фильтрации:
После ещё одной:
Код эксперта прилепляю.
Это просто игрушка, конечно, но там реализована двойная фильтрация по кривой баланса.
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Возникли некоторые вопросы...
Математику стал забывать... линейная регрессия - это построение апроксимированной линии на координатной оси относительно сочетаний х/у?
В данном случае Вы используете отношение величины лота к прибыли?
Какую используете "глубину" истории сделок? Ведь при большом количестве каждая последующая будет оказывать меньше влияние на уклон/наклон тренда (апроксимированной линии). Таким образом резкую просадку можно "прошляпить".
Dserg
Не могли бы Вы вкраце объяснить теорию своего алгоритма расчета лота.
Спасибо.
Dserg
Не могли бы Вы вкраце объяснить теорию своего алгоритма расчета лота.
Спасибо.
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Вначале объявляем переменные:Потом в функцию init() добавляем:
потом в функцию start() добавляем:
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
????????
PROFIT!!!
Вот поистину гениальные головы форума! Но стразу же возникает масса вопросов. Если честно - первый раз об этом слышу, но почему то напоминает "управление рынком", воздействуя на него вообще чем то левым, не имеющего никакого отношения к самому рынку. Но...1. Если это работает, то почему? Ведь уменшение кривых баланса происходит под влиянием первых убыточных сделок с полным лотом. А последующий рост крывых связан с особенностями самих МА.
2. Механизм используется только для управления размера лота? Или для закрытия убыточных позиций тоже можно?
3. Какой процент "пересиженных" сделок (с уменьшенным лотом) на самом деле являлись бы убыточными по сравнению, если бы позиция была открыта обычным лотом?
4. Кажется, что данный механизм работает для советников, которые чередуются прыбыльными/убыточными сделками ЦЕЛЫМИ СЕРИЯМИ! Это мое мнение. А что делать, если убыточные сделки идут одиночными. В данном случае - они и есть теми же первыми, что и сериях.
Ваше мнение....?
А за новую старую идею спасибо!!!
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).