Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
Я же о чем и говорю. Нужны ПППППППУУУУУУУУУ?Вот у меня сейчас проблема, что единычные убыточные сделки перекрыивают прибыль серии прыбыльных сделок. Серии из прыбыльных сделок достигают до 40 и больше сделок, но бывают очень убыточные, которые встречаются как правило на разворатах или в конце тренда. Уменьшить СЛ не могу так как советник не сможет перекрывать волатильность. Что делать?
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
Получается, при серии ПУПУПУПУ.... баланс будет стоять на месте?
Я же о чем и говорю. Нужны ПППППППУУУУУУУУУ?Вот у меня сейчас проблема, что единычные убыточные сделки перекрыивают прибыль серии прыбыльных сделок. Серии из прыбыльных сделок достигают до 40 и больше сделок, но бывают очень убыточные, которые встречаются как правило на разворатах или в конце тренда. Уменьшить СЛ не могу так как советник не сможет перекрывать волатильность. Что делать?
Такая стратегия как у вас - это либо пересиживание, либо усреднение с мартингейлом. Как мне кажется, заработать на этом нельзя.
Для того, чтобы работал фильтр по балансу, надо чтобы средние профит и лось были приблизительно равны. В любом случае, период короткой средней по балансу не может быть меньше, чем типичный "рабочий цикл" стратегии.
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
Это для демонстрации работы. На большем периоде сливает.... Стоит здесь попробовать управление лотом?Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
В этом случае - если ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток) постепенно повышают баланс/эквити, советник может продолжать торговать.
Если ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток) держат баланс/эквити на нуле (горизонтально) или понижают, советник автоматически прекращает торговлю и переходит в режим виртуальной торговли, т.е. в режим ожидания.peco, ты б хоть рисунок баланса показал, чтобы прикинуть...
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Или Вы их "задним" числом подобрали? На истории фильтровать - это одно. А вот подобрать параметры для Вашего фильтра на будущее - это немного другое.
Думаю, что у Вас подгонка по ММ. Хотя нет, сокращение лота в 100 раз - это ~ обычный "забор". Ваш фильтр с доп параметрами - это обычная подгонка.
Аналогично, но с большим предпочтением:
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
От чего зависят Ваши параметры линейной регрессии кривой баланса? От опта на истории?
Переменные:
FastPeriodMA - период быстрой машки.
SlowPeriodMA - период медленной машки.
Coefficient - множитель/делитель для очередной ставки. Уважаемые эксперты, изложите свои мысли о ММ в части скорости повышения/понижения объема лота.
Можно ли здесь математически вывести универсальную формулу?
Например, темп снижения объема лота при убытках должен быть во столько-то раз быстрее, чем повышение объема лота в случае прибыли.
Напомните двоичнику, по какой формуле/принципу расчитывается линейная регрессия (метод Dima_S.) и последующий расчет угла наклона апроксимирующей линии (тренда). =)
Любые параметры быстрой и медленной притягивают балланс на север?
Или Вы их "задним" числом подобрали? На истории фильтровать - это одно. А вот подобрать параметры для Вашего фильтра на будущее - это немного другое.
Думаю, что у Вас подгонка по ММ. Хотя нет, сокращение лота в 100 раз - это ~ обычный "забор". Ваш фильтр с доп параметрами - это обычная подгонка.
Аналогично, но с большим предпочтением:
От чего зависят Ваши параметры линейной регрессии кривой баланса? От опта на истории?
Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
Ну это понятно. Просто у peco, похоже, проблема в том, чтобы вообще убрать убыточные :)
peco, ты б хоть рисунок баланса показал, чтобы прикинуть...
Вот именно.Период машек берётся не с потолка, а исходя из типичного цикла торговли.