Набросал функцию расчета объема лота.

peco 2010.03.17 20:28 #31

Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Я же о чем и говорю. Нужны ПППППППУУУУУУУУУ?
Вот у меня сейчас проблема, что единычные убыточные сделки перекрыивают прибыль серии прыбыльных сделок. Серии из прыбыльных сделок достигают до 40 и больше сделок, но бывают очень убыточные, которые встречаются как правило на разворатах или в конце тренда. Уменьшить СЛ не могу так как советник не сможет перекрывать волатильность. Что делать?

Интересный советник!!!!! Соотношение вашего риска и Если Трейдер получил СЕРИЮ

Bagor 2010.03.17 20:30 #32

Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Получается, при серии ПУПУПУПУ.... баланс будет стоять на месте?

Сергей 2010.03.17 20:33 #33

peco писал(а) >>

Я же о чем и говорю. Нужны ПППППППУУУУУУУУУ?
Вот у меня сейчас проблема, что единычные убыточные сделки перекрыивают прибыль серии прыбыльных сделок. Серии из прыбыльных сделок достигают до 40 и больше сделок, но бывают очень убыточные, которые встречаются как правило на разворатах или в конце тренда. Уменьшить СЛ не могу так как советник не сможет перекрывать волатильность. Что делать?

Такая стратегия как у вас - это либо пересиживание, либо усреднение с мартингейлом. Как мне кажется, заработать на этом нельзя.
Для того, чтобы работал фильтр по балансу, надо чтобы средние профит и лось были приблизительно равны. В любом случае, период короткой средней по балансу не может быть меньше, чем типичный "рабочий цикл" стратегии.

EURUSD - Тенденции, прогнозы Биткоин и все с Обсуждение статьи "ZUP -

peco 2010.03.17 20:38 #34

Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Это для демонстрации работы. На большем периоде сливает.... Стоит здесь попробовать управление лотом?

Файлы:

2-3.rar 5 kb

Сергей 2010.03.17 20:46 #35

Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

В этом случае - если ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток) постепенно повышают баланс/эквити, советник может продолжать торговать.

Если ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток) держат баланс/эквити на нуле (горизонтально) или понижают, советник автоматически прекращает торговлю и переходит в режим виртуальной торговли, т.е. в режим ожидания.

Ошибка тестера MetaTrader Стратегии дающие большие прибыли Функция трейлинга средств (эквити)

Sceptic Philozoff 2010.03.17 20:57 #36

Ну это понятно. Просто у peco, похоже, проблема в том, чтобы вообще убрать убыточные :)
peco, ты б хоть рисунок баланса показал, чтобы прикинуть...

Alex 2010.03.17 21:22 #37

Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.

Любые параметры быстрой и медленной притягивают балланс на север?
Или Вы их "задним" числом подобрали? На истории фильтровать - это одно. А вот подобрать параметры для Вашего фильтра на будущее - это немного другое.
Думаю, что у Вас подгонка по ММ. Хотя нет, сокращение лота в 100 раз - это ~ обычный "забор". Ваш фильтр с доп параметрами - это обычная подгонка.

Аналогично, но с большим предпочтением:

Dima_S. >>:

Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...

От чего зависят Ваши параметры линейной регрессии кривой баланса? От опта на истории?

Индикаторы: Горизонтальный профиль Самые лучшие НОВЫЕ идеи Конкретизация термина "пересиживание убытков(просадки)"

[Удален] 2010.03.17 21:41 #38

Набросал функцию расчета объем лота для очередного ордера (по принципу, который предложил Dserg). Единственно, лот увеличивается/понижается плавно.
Переменные:
FastPeriodMA - период быстрой машки.
SlowPeriodMA - период медленной машки.
Coefficient - множитель/делитель для очередной ставки.

double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}

Уважаемые эксперты, изложите свои мысли о ММ в части скорости повышения/понижения объема лота.
Можно ли здесь математически вывести универсальную формулу?
Например, темп снижения объема лота при убытках должен быть во столько-то раз быстрее, чем повышение объема лота в случае прибыли.

Напомните двоичнику, по какой формуле/принципу расчитывается линейная регрессия (метод Dima_S.) и последующий расчет угла наклона апроксимирующей линии (тренда). =)

Индикатор "Линейная регрессия" Оптимизация vs Подгонка под Уникальныйй трейлинг ордеров частями

Сергей 2010.03.17 22:48 #39

coaster писал(а) >>
Любые параметры быстрой и медленной притягивают балланс на север?
Или Вы их "задним" числом подобрали? На истории фильтровать - это одно. А вот подобрать параметры для Вашего фильтра на будущее - это немного другое.
Думаю, что у Вас подгонка по ММ. Хотя нет, сокращение лота в 100 раз - это ~ обычный "забор". Ваш фильтр с доп параметрами - это обычная подгонка.

Аналогично, но с большим предпочтением:

От чего зависят Ваши параметры линейной регрессии кривой баланса? От опта на истории?

Тут всё как обычно:
бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)

Сергей 2010.03.17 22:49 #40

Mathemat писал(а) >>
Ну это понятно. Просто у peco, похоже, проблема в том, чтобы вообще убрать убыточные :)
peco, ты б хоть рисунок баланса показал, чтобы прикинуть...

Вот именно.
Период машек берётся не с потолка, а исходя из типичного цикла торговли.

Пригоден ли советник для реала? - страница 4