Пригоден ли советник для реала? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.
Ага, coaster, достойная тема.
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.
Вот и я не могу понять, ухватил ли я какую-либо закономерность рынка либо просто так хитро подогнал всё под историю. Но позвольте, как тогда трактовать результаты форвард теста?Переворотный параболик с периодом 0.003 успешно работает с 2000 года. На 4-х часах по евробаксу.
Поэтому достаточно просто отсечь периоды слива - и готово.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.
Ну с изначальной прибыльностью ты поторопился, мне кажется: профит-фактор всего 1.07.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.
Сбросил.Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Применяя двойной фильтр к кривой баланса, и взяв ПЕРВЫЙ, т.е. верхний результат получаю систему, которая отлично проходит форвард тест!
На картинке форвард получается где-то с 230-й сделки.
Опять повезло?
Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.
Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.
Система работает по открытию 4-х часовых баров, отложенников и тейков со стопами нет, так что качество моделирования особого значения не имеет. Система переворотная.
Тут тема другая - на реал эту игрушку ставить понятное дело нельзя.Про риски тоже понятно: фактор восстановления около 5, т.е. нормально.
Интерес тут представляет взаимодействие исходной системы и алгоритмов управления по кривой баланса.