Пригоден ли советник для реала? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
А что Вы делаете при неудачном форварде?
Иными словами, что уходит в топку(?): неудовлетворившие форвард-тест значения параметров, или советник?
:-)
А что Вы делаете при неудачном форварде?
Иными словами, что уходит в топку(?): неудовлетворившие форвард-тест значения параметров, или советник?
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.Периоды машек, по которым фильтруется баланс, кстати, бурутся не из головы, под них можно придумать обоснование.
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.В том то и дело, что это не "форвард заработал", называется.
А это называется - "оптимизация с шулерским мастерством прихватила форвардный период времени". :-)В том то и дело, что это не "форвард заработал", называется.
А это называется - "оптимизация с шулерским мастерством прихватила форвардный период времени". :-)хорошо сказано
А вообще идея торговли кривой баланса не нова - она у Винса описана.
Кому тестерный грааль на параболике?
Оптимизация за 2000-2006 годы, успешно проходит форвард за 2006-2010!
Тест за 2000-2010 EURUSD H4:
Интересно?
Или вы считаете, что доверять такому форварду всё равно нельзя?
Форвард за 2006-2010 (оптимизация была на 2000-2006):
Интересно?
Или вы считаете, что доверять такому форварду всё равно нельзя?
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.