Пригоден ли советник для реала? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
Я не фанат Сафонова, но эти кривые подтверждают его утверждение, чтоНадо бы сделать паузу и перечитать его ещё разок, может быть, что-нибудь ещё придёт в голову.
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
К сожалению, если отобрать результаты с прибыльностью от 2-х, то они скорее всего покажут маленькое количество сделок с нормальным лотом. К таким результатам доверия нет.- оптимизация на 2000-2006, форвард на 2006-2010
-сигналы меняются местами при каждом проигрыше
-эта тактика управляется кривой баланса
-в свою очередь сигналы управляющей тактики контролируются по результирующему балансу, сигналы которого тоже меняются местами (измерение 2 по Сафонову)
-для форварда выбран 1 самый верхний прогон оптимизации. Перебора результатов оптимизации не было
-форвард начинается с 2700-й сделки где-то
-обратите внимание на фактор восстановления.
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.
Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)
// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.
Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)
// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.
Ту и так двойной переворот используется :)Можно конечно ещё одно измерение сверху построить, но мне кажется что пока это лишнее