Мартингейл - ЗЛО?!
Так в чем собсственно проблема? Из вашего доклада не понял.
Тож экспериментирую с методом Мартингейла, все было бы хорошо, если бы потерь подряд было 2-3, а то бывает и 10.
1. В определении точного времени выхода новости, которая выведет цену из диапазона, т. е. приведет к движению большему чем Delta*2, либо не приведет к движению большему чем Delta.
2. В наличии архива (1999-2007 года) календаря, решающего проблему 1.
1. В определении точного времени выхода новости, которая выведет цену из диапазона, т. е. приведет к движению большему чем Delta*2, либо не приведет к движению большему чем Delta.
Невозможность заработка на мартингейле доказана математически Дубом в середине прошлого века.
На всякий случай можете глянуть вот эту статью, пытающуюся объяснить это на пальцах.
'Что такое мартингал?'
Помучившись над этим направлением какое-то время вы прийдёте к тем же самым выводам.
Кстати вот здесь есть примеры работы принципа мартингейла на ЧЕМПИОНАТЕ: https://championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... Своё мнение обосновываю тем, что реакция цены на новости очень далека от однородности, однозначности и предсказуемости. Фифти-фифти. .. пятьдесят на пятьдесят...
Да, спасибо за ссылку. Обсуждение в той ветке действительно то, что мне нужно. Продолжу тему там. Ибо здесь конструктивной беседы не получается, т. к. участники не вникая в суть идеи списывают ее с рассмотрения и обсуждения благодаря присутствию понятия "метод Мартингейла". Хотя основа системы далеко не метод мартингейла, а статистика ценовых колебаний на новостях. Я выложу анализ ценовых колебаний, являющихся реакцией рынка на новости, проведенный компанией FX Engines. В нем отчетливо видно наличие возможности использовать эти колебания для торговли.
Единственное препятствие для торговли с использованием принципов заложенных в этом советнике - качество услуг ДЦ. Если нет такого ДЦ, который позволяет использовать автомат при торговле и исполняет ордера по указанной цене в любое время, тогда идею можно забросить.
Сейчас я прогоняю советника на NFP. Благо время их выхода постоянно и не нужен календарь. Пока результаты более чем хорошие, но все же это бэктест. Когда закончу с НФП сообщу о результатах.
...Более того, не имеет значения и то, что цена может создать так называемую "Стрелку", т. е. рвануть в одну сторону, а потом сразу в другую. В этом случае я выигрываю благодаря использованию метода . И даже если цена создаст две "Стрелки" я все равно выигрываю не зависимо от направления последнего рывка цены.
А если "стрелок" будет шэсть или восэмь?
Мартингейл наверное можно использовать, если вероятность прибыльных сделок > 90%. Или другими словами, вероятность серии
из 3-4 убыточных сделок ничтожно мала. Но если есть ТС с 90% профитных сделок - зачем использовать мартингейл?
Та стратегия что описывается выше - называется пробоем волатильности.
Как правило она строится без привязки к новостям или мартингейлу.
Из своего опыта работы на рынке я уяснил железное правило - перед
новостями закрыть все позиции и новости пережидать на заборе.
Скажем так, было время этим способом даже немного заработал.
Сворганил я МТСину которая скачивает календарик на недельку и потом по 4 валютам(в зависимости по какой стране новости) за минуту до выхода ставил два отложенных. Накачал истории прооптимзировал такие параметры как расстояние до цены в момент установки ордера, время жизни ордеров после выхода новости, и тейки стопы и трейлинг. Получилось не густо но на хлеб с маслом хватало. Потом повесил это дело на демку и стал наблюдать. Вот что вышло.
отчет прилагается.
Вывод напрашивался такой что дело это гиблое, хотя справедливости ради надо сказать что делал только дифференциацию новостей по показателю важности и количеству одновременно выходимых
новостей, а конкретно по типам новосте не хватило желания.
вот оставляю еще такое подспорье календарик за весь 2006 год.
А если "стрелок" будет шэсть или восэмь?
Да. В этом случае не хватит средств для открытия еще одного ордера с увеличенным по прогрессии числом лотов, что приведет к сливу депозита.
Я надеялся, что хотя бы на новостях движения будут более менее постоянными, даже с двумя-тремя "стрелками". Но увы.
С 1999 по 2001 на нонфармах так и было. Максимум открывал 4-ре ордера из-за колебаний, а использование мартингейла позволяло закрываться с прибылью. Но с 2001 по 2007 дважды встретились моменты, когда колебания были в виде нескольких больших разнонаправленных свечей. Такой "высокий забор". Естественно этого достаточно для слива.
Так же на бэктесте движений вызванных данными по CPI с 1999 по 2007 возможность слить депо возникала 3 раза.
На новости FOMC policy - 2 раза.
На PPI - 4 раза.
На Housing Starts - 3 раза.
На Trade Balance - 4 раза.
Только Initial Claims и Durable Orders увеличивали число ордеров максимум до 4-х и позволили депо подрости за 8 лет, но этот факт меня не обнадежил и на исследование остальных 16-ти новостей, приводящих к заметным ценовым движениям, я не стал тратить время.
Вывод я сделал такой: использовать метод мартингейла можно лишь в том случае, когда существует возможность ошибочного входа в рынок, лишь с тем условием, что повторный вход будет верным. Т. е. с увеличением объема до 2-го (возможно максимум до 3-го) уровня прогрессии. В ином случае эффективность практически не имет шансов соответствовать требованиям успешной торговой системы.
О торговле на новостях при близком рассмотрении понял, что реакция цены может быть не просто неопределенной, а многим более чем неопределенной. И использовать эту реакцию для прибыльной торговли даже на среднем промежутке времени не представляется возможным (если конечно не иметь доступа к инсайду).
Спасибо всем, кто поделился своим мнением.
Плечо 1:500
Рабочий лот 0.01
Спред 8 пунктов
Стоп лосс 23 пункта
Тейк профит 23 пункта
стоимость 1 пункта сантилота 0,085$
GDP/JPY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ступень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
вероятность 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
залог сделки 4$ 8$ 16$ 32$ 64$ 128$ 256$ 512$ 1024$ 2048$ 4096$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
обьём ступени 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2. 56 5. 12 10.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
убыток ступени 1.96 3.91 7.82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
минимальный начальный депозит для сделок по 0.01 лота* 381.12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Маржин-колл не актуален в данной ситуации при подсчете начального депозита.
Доказательство "слива" основаное на теории вероятности:
Вероятность выпадания 11 ступени равна 1:2048, точнее 2037 без этих же 11 ступеней - то-есть на 2048 сделок приходится одна убыточная серия из одинадцати ступеней, рассмотрим идеальный случай: Прибыль одного профита(23 пункта) 1.96$ идеальный случай это когда все сделки кроме одной убыточной серии(11ст.) профитные 2037 * 1, 96 = 3992$ Прибыль 3992$. Когда убыток серии 11 ступеней составляет 4004$. Итог: -12$ (2048 сделок)
Doctor-pound
я сильно не углублялся в . но...
с моей точки зрения в любой торговой системе, будь то ручная торговля или автомат важен ММ с точки зрения риска.
а торговать можно легко и перекладывая кирпич с красной кнопки на синюю. главное денег много не кидать в сделку и не гнаться за сверхприбылью.
так вот мартингейл мне кажется высорисковой тактикой (стратегией это нельзя называть ни в коем случае) торговли.
и даже если есть прибыль, то в среднесрочном периоде будет вероятнее всего игра с нулевым (а возможно и отрицательным) результатом.
не говоря уже о долгосрочной работе.
да и полёта фантазии никокого )))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Первым делом я пробэктестил уже имеющиеся советники, основанные на применении Мартингейла. Как и ожидалось каждый из этих советников в общем итоге оказался неэффективным, не смотря на разницу между ними, как в коде, так и в торговле. Однако, удалось обнаружить и общее у этих экспертов:
1. Использование метода Мартингейл (ясно и без изучения, но я все же отмечу).
2. Неэффективность на промежутке бэктеста с 01.07.1999 по 03.23.2007 по восьми валютным парам без оптимизации параметров, т. к. положительный результат, полученный после оптимизации не является показателем эффективности в большинстве случаев. Более того, оптимизацию я проводил, но эффективности это не прибавило.
3. Торговля только против тренда, точнее удвоение лота в случае движения цены против сделки 1-го уровня.
4. Отстутствие правил определения момента входа в рынок (с точки зрения какого-либо анализа).
С 1-м и 2-м пунктами все ясно. А вот 3-й и 4-й пункты заставили задуматься.
Начать решил с написания аналогичного советника, но торгующего по тренду, хотя даже не так... вобщем дальше поясню.
Я не силен в MQL4, а если точнее, то вобще не знаком. Но было время, когда лет 5-6 назад писал экспертов в программе MetaQuotes, которая является прародительницей МТ4. Вобщем на написание эксперта ушла пара дней. Правда пришлось некоторые части кода буквально выдергивать из чужих советников.
Работа эксперта строится таким образом:
1. Установка 2-х стоп-ордеров, один на покупку, второй на продажу объемом Lots на расстоянии Delta от текущей цены, с тэйк-профитом Delta и стоп-лоссом Delta*2.
2. В случае срабатывания одного из ордеров второй ордер удаляется. Здесь же выставляется ордер противоположный сработавшему, но на уровень +/- Delta (в зависимости от направления) от цены открытия сработавшего ордера, с объемом Lots*3, с тэйк-профитом Delta и стоп-лоссом Delta*2.
3. В случае достижения тейкпрофита первым (сработавшим) ордером, второй действующий ордер удаляется.
4. В случае срабатывания второго ордера повторяется пункт 2, но объем становится Lots*9.
Прогрессия увеличения объема сделки в данном случае построена не совсем по методу мартингейла, но прнцип тот же.
Кроме того есть два варианта прогрессии:
1. Увеличение следующего значения параметра Lots в три раза: 1 - Lots*1; 2 - Lots*1*3; 3 - Lots*3*3; 3 - Lots*9*3; 4 - Lots*27*3 и т. д.
2. Увеличение следующего значения параметра Lots в число, соответствующее следующему нечетному значению Фибоначчи: Lots*1; Lots*3; Lots*8; Lots*21; Lots*55 и т. д.
Как видно не вооруженным глазом - такой метод управления капиталом еще более опасен, чем у предыдущих советников, использующих метод Мартингейла. Но в связи с тем, что, в отличие от существующих экспертов, этому советнику нужно только наличие движения без значительных откатов или без них вобще, его показатель эффективности превзошел показатели первых. Однако в конечном итоге результат получился отрицательным, т. к. периодов, когда цена болтается в убийственном для любого параметра Delta диапазоне совсем не мало. Но следует отметить, что в моменты сильного (или слабого, но без сильных откатов и коррекций) движения эксперт работает не зависимо от направления этого движения.
Я думаю многим известно, что определить момент входа в рынок намного проще, чем определить направление для входа в рынок в этот момент. даже анекдот есть об этом. Так вот, далее я решил прикрутить этому эксперту правила, по которым он должен определять момент установки ордеров. Исследовал несколько индикаторов, реагирующих на изменения волатильности, но отложил эту идею, т. к. из-за недостаточности знаний в MQL4 я не в состоянии правильно вставить код этих индикаторов в советника, в связи с чем время тестирования значительно увеличивается потому что бэктест ведется руками и глазами, а индикаторов очень много. Таким образом я остановился на торговле на новостях.
Итак, я модифицировал эксперта таким образом, что стало возможно указывать ему в какой день недели, во-сколько часов и минут начать работу. Т. е. теперь советник в состоянии установить ордера перед выходом новостей. Но это пол беды...
Для определения времени выхода новостей, а так же для разделения их на важные и не важные (сделать это самостоятельно мне не позволяют скудные знания в области фундаментального анализа и макроэкономики) я воспользовался аналитикой одного из ДЦ. К сожалению архивы этого ДЦ содержат календарь только за 2007 год.
Однако, после бэктеста (проводился по сделке за один прогон) за 2007 год по 5-ти валютным парам я обнаружил, что за этот период не было ни одной убыточной сделки, а максимальный уровень увеличения объема был 3-й, т. е. (по 2-му варианту увеличения объема) 8 лотов при старте с 1-го лота, а суммарно - 1+3+8=12 лотов. Более того число сделок объемом 8 лотов не превысило 1/7 от общего числа сделок.
Естественно я не берусь говорить об эффективности такого советника и такого метода использования этого советника. Это вызвано во-первых небольшим периодом тестирования, во-вторых наличием подводных камней, одним из которых (и пожалуй главным) является неисполнение ордеров брокером точно по установленным в них ценам, в моменты сильного движения.
Тем не менее я продолжу как бэктест, так и проведу форвардтест на демо. О результатах буду сообщать здесь. Надеюсь мои исследования помогут кому-то определится с мнением относительно применения метода Мартингейла без проведения исследований, чем сэкономят немало времени.
Возможно кто-то знает и подскажет адрес архива экономического календаря (с возможностью сортировки по новостям приводящим рынок к движению) за более ранний период чем 2007 год. Буду признателен.