Скачать MetaTrader 5

Мартингейл - ЗЛО?!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
В Маркете более 400 индикаторов. Попробуй любой из них!
Федя Сухой
378
Федя Сухой 2007.03.25 21:36 
Изучая материалы данного ресурса и одного из англоязычных форумов, который посвящен разработке автоматических ТС на базе МТ4, я заметил, что в ветках о применении метода Мартингейла в управлении капиталом ведутся споры об эффективности такого метода мани-менджмента. Естественно, как и подобает обладателю пытливого ума, я решил, не опираясь на приводимые в спорах доводы и обоснования, самостоятельно обрести одно из двух существующих мнений в отношении данного вопроса.

Первым делом я пробэктестил уже имеющиеся советники, основанные на применении Мартингейла. Как и ожидалось каждый из этих советников в общем итоге оказался неэффективным, не смотря на разницу между ними, как в коде, так и в торговле. Однако, удалось обнаружить и общее у этих экспертов:

1. Использование метода Мартингейл (ясно и без изучения, но я все же отмечу).
2. Неэффективность на промежутке бэктеста с 01.07.1999 по 03.23.2007 по восьми валютным парам без оптимизации параметров, т. к. положительный результат, полученный после оптимизации не является показателем эффективности в большинстве случаев. Более того, оптимизацию я проводил, но эффективности это не прибавило.
3. Торговля только против тренда, точнее удвоение лота в случае движения цены против сделки 1-го уровня.
4. Отстутствие правил определения момента входа в рынок (с точки зрения какого-либо анализа).

С 1-м и 2-м пунктами все ясно. А вот 3-й и 4-й пункты заставили задуматься.

Начать решил с написания аналогичного советника, но торгующего по тренду, хотя даже не так... вобщем дальше поясню.
Я не силен в MQL4, а если точнее, то вобще не знаком. Но было время, когда лет 5-6 назад писал экспертов в программе MetaQuotes, которая является прародительницей МТ4. Вобщем на написание эксперта ушла пара дней. Правда пришлось некоторые части кода буквально выдергивать из чужих советников.

Работа эксперта строится таким образом:
1. Установка 2-х стоп-ордеров, один на покупку, второй на продажу объемом Lots на расстоянии Delta от текущей цены, с тэйк-профитом Delta и стоп-лоссом Delta*2.
2. В случае срабатывания одного из ордеров второй ордер удаляется. Здесь же выставляется ордер противоположный сработавшему, но на уровень +/- Delta (в зависимости от направления) от цены открытия сработавшего ордера, с объемом Lots*3, с тэйк-профитом Delta и стоп-лоссом Delta*2.
3. В случае достижения тейкпрофита первым (сработавшим) ордером, второй действующий ордер удаляется.
4. В случае срабатывания второго ордера повторяется пункт 2, но объем становится Lots*9.

Прогрессия увеличения объема сделки в данном случае построена не совсем по методу мартингейла, но прнцип тот же.
Кроме того есть два варианта прогрессии:
1. Увеличение следующего значения параметра Lots в три раза: 1 - Lots*1; 2 - Lots*1*3; 3 - Lots*3*3; 3 - Lots*9*3; 4 - Lots*27*3 и т. д.
2. Увеличение следующего значения параметра Lots в число, соответствующее следующему нечетному значению Фибоначчи: Lots*1; Lots*3; Lots*8; Lots*21; Lots*55 и т. д.

Как видно не вооруженным глазом - такой метод управления капиталом еще более опасен, чем у предыдущих советников, использующих метод Мартингейла. Но в связи с тем, что, в отличие от существующих экспертов, этому советнику нужно только наличие движения без значительных откатов или без них вобще, его показатель эффективности превзошел показатели первых. Однако в конечном итоге результат получился отрицательным, т. к. периодов, когда цена болтается в убийственном для любого параметра Delta диапазоне совсем не мало. Но следует отметить, что в моменты сильного (или слабого, но без сильных откатов и коррекций) движения эксперт работает не зависимо от направления этого движения.

Я думаю многим известно, что определить момент входа в рынок намного проще, чем определить направление для входа в рынок в этот момент. даже анекдот есть об этом. Так вот, далее я решил прикрутить этому эксперту правила, по которым он должен определять момент установки ордеров. Исследовал несколько индикаторов, реагирующих на изменения волатильности, но отложил эту идею, т. к. из-за недостаточности знаний в MQL4 я не в состоянии правильно вставить код этих индикаторов в советника, в связи с чем время тестирования значительно увеличивается потому что бэктест ведется руками и глазами, а индикаторов очень много. Таким образом я остановился на торговле на новостях.

Итак, я модифицировал эксперта таким образом, что стало возможно указывать ему в какой день недели, во-сколько часов и минут начать работу. Т. е. теперь советник в состоянии установить ордера перед выходом новостей. Но это пол беды...
Для определения времени выхода новостей, а так же для разделения их на важные и не важные (сделать это самостоятельно мне не позволяют скудные знания в области фундаментального анализа и макроэкономики) я воспользовался аналитикой одного из ДЦ. К сожалению архивы этого ДЦ содержат календарь только за 2007 год.
Однако, после бэктеста (проводился по сделке за один прогон) за 2007 год по 5-ти валютным парам я обнаружил, что за этот период не было ни одной убыточной сделки, а максимальный уровень увеличения объема был 3-й, т. е. (по 2-му варианту увеличения объема) 8 лотов при старте с 1-го лота, а суммарно - 1+3+8=12 лотов. Более того число сделок объемом 8 лотов не превысило 1/7 от общего числа сделок.

Естественно я не берусь говорить об эффективности такого советника и такого метода использования этого советника. Это вызвано во-первых небольшим периодом тестирования, во-вторых наличием подводных камней, одним из которых (и пожалуй главным) является неисполнение ордеров брокером точно по установленным в них ценам, в моменты сильного движения.

Тем не менее я продолжу как бэктест, так и проведу форвардтест на демо. О результатах буду сообщать здесь. Надеюсь мои исследования помогут кому-то определится с мнением относительно применения метода Мартингейла без проведения исследований, чем сэкономят немало времени.
Возможно кто-то знает и подскажет адрес архива экономического календаря (с возможностью сортировки по новостям приводящим рынок к движению) за более ранний период чем 2007 год. Буду признателен.
Дмитрий
181
Дмитрий 2007.03.25 21:38  

Так в чем собсственно проблема? Из вашего доклада не понял.
Тож экспериментирую с методом Мартингейла, все было бы хорошо, если бы потерь подряд было 2-3, а то бывает и 10.

Федя Сухой
378
Федя Сухой 2007.03.25 22:27  

1. В определении точного времени выхода новости, которая выведет цену из диапазона, т. е. приведет к движению большему чем Delta*2, либо не приведет к движению большему чем Delta.
2. В наличии архива (1999-2007 года) календаря, решающего проблему 1.

Igor Kim
2740
Igor Kim 2007.03.26 05:42  
DrawDown писал (а):

1. В определении точного времени выхода новости, которая выведет цену из диапазона, т. е. приведет к движению большему чем Delta*2, либо не приведет к движению большему чем Delta.

Я считаю заблуждением мнение о том, что знание точного времени выхода новостей может улучшить ТС и предлагаю ознакомиться с Еще одна попытка работы на новостях (посты форумянина с ником Lena). Своё мнение обосновываю тем, что реакция цены на новости очень далека от однородности, однозначности и предсказуемости. Фифти-фифти. .. пятьдесят на пятьдесят. Самый лучший случай - это нулевой результат торговли на новостях. А это означает, что учёт новостей в других ТС тоже ничего не даст.
Иван
1127
Иван 2007.03.26 06:46  
Мартингейл + торговля на новостях = путь в никуда.
Невозможность заработка на мартингейле доказана математически Дубом в середине прошлого века.
На всякий случай можете глянуть вот эту статью, пытающуюся объяснить это на пальцах.
'Что такое мартингал?'

Помучившись над этим направлением какое-то время вы прийдёте к тем же самым выводам.

Кстати вот здесь есть примеры работы принципа мартингейла на ЧЕМПИОНАТЕ: https://championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
Федя Сухой
378
Федя Сухой 2007.03.26 19:06  
KimIV писал (а):

... Своё мнение обосновываю тем, что реакция цены на новости очень далека от однородности, однозначности и предсказуемости. Фифти-фифти. .. пятьдесят на пятьдесят...
И я с Вами абсолютно согласен. НО! Для моих исследований, а точнее для моего советника не важно какой будет реакция цены. Важно как раз то, чтобы реакция была или реакции не было вобще. Т. е. направление движения цены не имеет значения. Более того, не имеет значения и то, что цена может создать так называемую "Стрелку", т. е. рвануть в одну сторону, а потом сразу в другую. В этом случае я выигрываю благодаря использованию метода . И даже если цена создаст две "Стрелки" я все равно выигрываю не зависимо от направления последнего рывка цены.

Да, спасибо за ссылку. Обсуждение в той ветке действительно то, что мне нужно. Продолжу тему там. Ибо здесь конструктивной беседы не получается, т. к. участники не вникая в суть идеи списывают ее с рассмотрения и обсуждения благодаря присутствию понятия "метод Мартингейла". Хотя основа системы далеко не метод мартингейла, а статистика ценовых колебаний на новостях. Я выложу анализ ценовых колебаний, являющихся реакцией рынка на новости, проведенный компанией FX Engines. В нем отчетливо видно наличие возможности использовать эти колебания для торговли.

Единственное препятствие для торговли с использованием принципов заложенных в этом советнике - качество услуг ДЦ. Если нет такого ДЦ, который позволяет использовать автомат при торговле и исполняет ордера по указанной цене в любое время, тогда идею можно забросить.

Сейчас я прогоняю советника на NFP. Благо время их выхода постоянно и не нужен календарь. Пока результаты более чем хорошие, но все же это бэктест. Когда закончу с НФП сообщу о результатах.
Андрей Смирнов
69
Андрей Смирнов 2007.03.27 04:33  
DrawDown:

...Более того, не имеет значения и то, что цена может создать так называемую "Стрелку", т. е. рвануть в одну сторону, а потом сразу в другую. В этом случае я выигрываю благодаря использованию метода . И даже если цена создаст две "Стрелки" я все равно выигрываю не зависимо от направления последнего рывка цены.



А если "стрелок" будет шэсть или восэмь?

Мартингейл наверное можно использовать, если вероятность прибыльных сделок > 90%. Или другими словами, вероятность серии
из 3-4 убыточных сделок ничтожно мала. Но если есть ТС с 90% профитных сделок - зачем использовать мартингейл?

Та стратегия что описывается выше - называется пробоем волатильности.
Как правило она строится без привязки к новостям или мартингейлу.

Из своего опыта работы на рынке я уяснил железное правило - перед
новостями закрыть все позиции и новости пережидать на заборе.
Евгений
110
Евгений 2007.03.27 05:35  
:) Опять новости... Да заманчивая это штука, особенно когда увидишь как на фунте пипсов 100-120 за 5 минут сделают, и думаешь а почему быто не бросить за минуту до новости два отложенных...
Скажем так, было время этим способом даже немного заработал.

Сворганил я МТСину которая скачивает календарик на недельку и потом по 4 валютам(в зависимости по какой стране новости) за минуту до выхода ставил два отложенных. Накачал истории прооптимзировал такие параметры как расстояние до цены в момент установки ордера, время жизни ордеров после выхода новости, и тейки стопы и трейлинг. Получилось не густо но на хлеб с маслом хватало. Потом повесил это дело на демку и стал наблюдать. Вот что вышло.



отчет прилагается.

Вывод напрашивался такой что дело это гиблое, хотя справедливости ради надо сказать что делал только дифференциацию новостей по показателю важности и количеству одновременно выходимых
 новостей, а конкретно по типам новосте не хватило желания.
вот оставляю еще такое подспорье календарик за весь 2006 год.
Файлы:
news.zip 40 kb
Федя Сухой
378
Федя Сухой 2007.03.27 11:14  
New:


А если "стрелок" будет шэсть или восэмь?

Да. В этом случае не хватит средств для открытия еще одного ордера с увеличенным по прогрессии числом лотов, что приведет к сливу депозита.

Я надеялся, что хотя бы на новостях движения будут более менее постоянными, даже с двумя-тремя "стрелками". Но увы.

С 1999 по 2001 на нонфармах так и было. Максимум открывал 4-ре ордера из-за колебаний, а использование мартингейла позволяло закрываться с прибылью. Но с 2001 по 2007 дважды встретились моменты, когда колебания были в виде нескольких больших разнонаправленных свечей. Такой "высокий забор". Естественно этого достаточно для слива.

Так же на бэктесте движений вызванных данными по CPI с 1999 по 2007 возможность слить депо возникала 3 раза.
На новости FOMC policy - 2 раза.
На PPI - 4 раза.
На Housing Starts - 3 раза.
На Trade Balance - 4 раза.

Только Initial Claims и Durable Orders увеличивали число ордеров максимум до 4-х и позволили депо подрости за 8 лет, но этот факт меня не обнадежил и на исследование остальных 16-ти новостей, приводящих к заметным ценовым движениям, я не стал тратить время.

Вывод я сделал такой: использовать метод мартингейла можно лишь в том случае, когда существует возможность ошибочного входа в рынок, лишь с тем условием, что повторный вход будет верным. Т. е. с увеличением объема до 2-го (возможно максимум до 3-го) уровня прогрессии. В ином случае эффективность практически не имет шансов соответствовать требованиям успешной торговой системы.
О торговле на новостях при близком рассмотрении понял, что реакция цены может быть не просто неопределенной, а многим более чем неопределенной. И использовать эту реакцию для прибыльной торговли даже на среднем промежутке времени не представляется возможным (если конечно не иметь доступа к инсайду).

Спасибо всем, кто поделился своим мнением.

Maxim
3
Maxim 2007.08.15 11:55  

Плечо 1:500

Рабочий лот 0.01

Спред 8 пунктов

Стоп лосс 23 пункта

Тейк профит 23 пункта

стоимость 1 пункта сантилота 0,085$

GDP/JPY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ступень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

вероятность 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

залог сделки 4$ 8$ 16$ 32$ 64$ 128$ 256$ 512$ 1024$ 2048$ 4096$

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

обьём ступени 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2. 56 5. 12 10.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

убыток ступени 1.96 3.91 7.82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

минимальный начальный депозит для сделок по 0.01 лота* 381.12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Маржин-колл не актуален в данной ситуации при подсчете начального депозита.

Доказательство "слива" основаное на теории вероятности:

Вероятность выпадания 11 ступени равна 1:2048, точнее 2037 без этих же 11 ступеней - то-есть на 2048 сделок приходится одна убыточная серия из одинадцати ступеней, рассмотрим идеальный случай: Прибыль одного профита(23 пункта) 1.96$ идеальный случай это когда все сделки кроме одной убыточной серии(11ст.) профитные 2037 * 1, 96 = 3992$ Прибыль 3992$. Когда убыток серии 11 ступеней составляет 4004$. Итог: -12$ (2048 сделок)

Doctor-pound

CDR
220
CDR 2007.08.15 16:27  
зло...
я сильно не углублялся в . но...
с моей точки зрения в любой торговой системе, будь то ручная торговля или автомат важен ММ с точки зрения риска.
а торговать можно легко и перекладывая кирпич с красной кнопки на синюю. главное денег много не кидать в сделку и не гнаться за сверхприбылью.
так вот мартингейл мне кажется высорисковой тактикой (стратегией это нельзя называть ни в коем случае) торговли.
и даже если есть прибыль, то в среднесрочном периоде будет вероятнее всего игра с нулевым (а возможно и отрицательным) результатом.
не говоря уже о долгосрочной работе.
да и полёта фантазии никокого )))
12345678...25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий