Обсуждение статьи "Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?"
SetIndexBuffer(index_buffers++,buf0,INDICATOR_DATA);
Первый раз в советнике встречаю использование этой функции. Зачем?
Читал по диагонали, но вот эта фраза "режет глаз":
Вывод 1. Практически ни один из стандартных индикаторов по отдельности, по крайней мере без использования манименеджмента, не способен постоянно приносить стабильную прибыль.
Индикаторы не приносят прибыль, а анализируют рынок и могут генерировать торговые сигналы.
===
Сама стратегия более перспективна у мультивалютных советников, но это моё личное мнение и возможно оно ошибочное.
Странно, что не проведены исследования с использованием индикатора ZigZag. На мой взгляд это наиболее подходящий для подобных советников инструмент.
Не согласен с утверждением, что "... при реверсировании нам неважно, в какую сторону и когда открывать первую сделку". Использование теханализа для первой сделки, как и последующих, снижает вероятность слива депо.
Первый раз в советнике встречаю использование этой функции. Зачем?
Я изучал mql5 по примерам из справочника mql5. Там эта функция применяется. Впрочем, возможно там приведены примеры из кода индикатора, а не советника. На это я не обратил внимание )
Читал по диагонали, но вот эта фраза "режет глаз":
Индикаторы не приносят прибыль, а анализируют рынок и могут генерировать торговые сигналы.
===
Сама стратегия более перспективна у мультивалютных советников, но это моё личное мнение и возможно оно ошибочное.
> Индикаторы не приносят прибыль, а анализируют рынок и могут генерировать торговые сигналы
да, вы правы
> Сама стратегия более перспективна у мультивалютных советников, но это моё личное мнение и возможно оно ошибочное
с точки зрения диверсификации это может быть верно. Но нужно тестировать, не наложатся ли просадки нескольких валют друг на друга
Странно, что не проведены исследования с использованием индикатора ZigZag. На мой взгляд это наиболее подходящий для подобных советников инструмент.
Не согласен с утверждением, что "... при реверсировании нам неважно, в какую сторону и когда открывать первую сделку". Использование теханализа для первой сделки, как и последующих, снижает вероятность слива депо.
> Странно, что не проведены исследования с использованием индикатора ZigZag. На мой взгляд это наиболее подходящий для подобных советников инструмент.
Я все больше склоняюсь к мысли, что вопреки тестам больше всего может подойти простая скользящая средняя. Потому что в приведенных примерах используются очень большие тейки и стопы, то есть, важно именно направление глобального тренда, а не уровни поддержки, сопротивления или внутридневное движение цены. Нужно будет еще раз попробовать ее потестировать.
> Не согласен с утверждением, что "... при реверсировании нам неважно, в какую сторону и когда открывать первую сделку". Использование теханализа для первой сделки, как и последующих, снижает вероятность слива депо.
Это не совсем то, что имелось ввиду. Даже тестирование на исторических данных показало, что направление важно. В том смысле, что лучшие варианты стопа/тейка для шорта приносили существенно больше прибыли, чем лучшие варианты стопа/тейка для лонга. То есть, не помешает на исторических данных определить, какое направление для данного инструмента лучше всего.
Что касается теханализа для реверсирования, если имеется ввиду именно теханализ не при помощи индикаторов, а с помощью уровней поддержки, сопротивления, и т.п., то у него есть свои плюсы и минусы. Действительно, он может помочь правильно выбрать направление и тем самым снизить риски. Но в связке из 8 сделок, которую мы рассматриваем в статье, вы экономите всего 1 сделку. Экономя ее за счет своего времени, ведь теханализ это скорее ручная работа, а не автоматическая. Если проблем со свободным временем нет, то ручное открытие первой сделки действительно может быть прибыльнее, чем автоматическая торговля по заранее выбранному направлению.
При этом, никакой теханализ не поможет, если Трамп напишет в твитере, что ему нужен слабый/сильный доллар, или что-либо подобное )
Если же имеется ввиду использование индикаторов, то я всего лишь привел результаты тестирования. Начиная это тестирование, я сам надеялся, что с помощью индикаторов можно будет увеличить прибыль. Но, к сожалению, тесты показали обратное. Остается надеяться, что я просто использовал неправильные параметры индикаторов в тестах, и нужно было использовать, например, более длинные периоды. Возможно, стоит еще раз провести тестирование на других параметрах или других условиях входа.
Система не устойчива к данным других брокеров. Тесты - это подгонка под всю историю. Нет тестов с интервалом проверки минимум в пару лет (2016-2018).
Естественно, что у каждого брокера свои размеры пунктов, свои свопы. Поскольку сделки в среднем удерживаются довольно длительное время, бОльшие по сравнению с тестируемым брокером свопы съедят часть прибыли.
Если же у вашего брокера вообще другой размер пункта, то тут найденные при тестировании оптимальные настройки вообще непригодны. Нужно проводить собственную оптимизацию, чтобы найти те размеры стопа и тейка, которые подойдут для вашего брокера.
Спред вашего брокера, в принципе, не должет существенно влиять, так как в приведенной статье используются очень большие уровни стопов и тейков.
В любом случае, если вы собираетесь использовать данный советник на реальном счете, то перед его использованием необходимо провести его тестирование и собственную оптимизацию параметров.
> Нет тестов с интервалом проверки минимум в пару лет (2016-2018)
в рамках данной статьи мы рассматриваем, как работает реверсирование на протяжении всего периода существования биржы. Ну ладно, если по всему периоду у нас данных нет, то хотя бы по тому периоду, который у нас есть. Целью данной статьи не было найти наиболее подходящие для сегодняшнего рынка настройки советника. Предполагается, что если реверсирование работало на протяжении всех 20 лет, данные по которым у нас есть, то видимо это действительно рабочая торговая система.
- www.metatrader5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?:
В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое реверсирование, стоит ли его применять, и можно ли с его помощью улучшить вашу торговую стратегию. Мы создадим советника, и на исторических данных посмотрим, какие индикаторы лучше всего подходят для реверсирования, и можно ли использовать его вообще без индикаторов, как самостоятельную торговую систему. Посмотрим, получится ли превратить убыточную торговую систему в прибыльную с помощью реверсирования.
Основы правильного реверсирования
Проведя множество тестов в рамках оптимизации представленного ниже советника, я выработал ряд правил, которым нужно следовать, если вы хотите минимизировать риск слива депозита. Не утверждаю, что они являются истиной в последней инстанции, но на всех символах и периодах, где проводилось тестирование, все эти правила соблюдались.
Правило 1: уровень тейка больше стоп лосса.
В статьях по мартингейлу в целом и реверсированию в частности говорится, что стоп лосс должен быть равен тейку. Но тесты доказали ошибочность этого мнения. Во всех тестах на всех рынках одинаковое отношение стоп лосса к тейку приводило к сливу депозита. Единственный ваш шанс выиграть – это использовать уровень тейка минимум в 2 раза больше стоп лосса.
Причем, какое именно соотношение лучше всего для того или иного инструмента, зависит от самого инструмента. Например, для GBPUSD это соотношение примерно равно 3:1 или 4:1, а на EURUSD может использоваться как 2:1, так и 4:1.
То есть, если соотношение 2:1, значит уровень тейка должен быть в 2 раза больше, чем уровень стопа. Например, если стоп в 40 пунктов, то тейк – 80 пунктов.
Правило 2: стоп лосс должен быть достаточно большим.
На рейнджевом рынке, таком как Forex, сочетание малых стоп лоссов и реверсирования ведет к сливу депозита. Не было ни одного теста, который бы опровергал данное правило.
В советнике ниже мы будем использовать стоп лоссы размером в 40-90 пунктов, но необходимо понимать, что поскольку у валютных инструментов 5 или 3 знака после запятой, то выбранный стоп и тейк умножаются на 10 (не знаю, зачем это нужно, но так делается во всех советниках, коды которых публикуются в разделе Статьи). То есть, реальный стоп лосс равен 400-900 пунктов. Что сопоставимо со средним дневным движением инструмента.
Стоп лоссы меньше 400 пунктов ведут к сливу независимо от уровня тейк профита. Единственное исключение в этом правиле будет приведено ниже в описании стратегии входа раз в сутки.
Правило 3: таймфрейм не должен быть слишком маленьким.
В принципе, использование больших стоп лоссов и тейк профитов снижает зависимость от таймфрейма. Ведь сами позиции держатся достаточно долго – от одного дня до одной и более недель. Но замечено, что прибыль на таймфреймах меньше М15 снижается. Как, впрочем, и на таймфреймах от H1, но тут вполне объяснимо – снижается количество трейдов.
Правило 4: вовремя остановиться.
Теоретически, если постоянно при убыточной позиции открывать новую, то в итоге всегда будешь в прибыли. Но на практике бесконечное открытие позиций удвоенным объемом ведет к убыткам или полному сливу депозита.
Автор: Roman Klymenko