Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В рамочке - Великое Правило Рынка. Кто его знает - вооружён до зубов.
И кстати : Поскольку это правило теперь известно, следовательно его можно (как любую важную общедоступную информацию) использовать против глупой толпы.А теперь внимание, КОАН: как уберечь глупую толпу от последствий публикации данного правила?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Разброс дельты(LoBid+spred - LoAsk) за 18 минут - от +13 пипс до -28
Большое спасибо! На MQL5 ни строчки не написал сам. А на MQL4 делать - возникли бы ненужные возражения, почему не на супер-MT5?
Осталось самое сложное - объяснить очевидную важность этих расхождений.
Большое спасибо! На MQL5 ни строчки не написал сам. А на MQL4 делать - возникли бы ненужные возражения, почему не на супер-MT5?
Осталось самое сложное - объяснить очевидную важность этих расхождений.
Пжалста.
Как попроще объяснить - я подумаю. Сам, вроде как, понимаю.
Вот ещё гистограммы:
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
Как попроще объяснить - я подумаю. Сам, вроде как, понимаю.
Обратите внимание на подавляющее количество зеленых столбцов. Это значит, что реальный Low_Ask располагался ниже, чем тестерный. Т.е. реальный Low_Ask ВЫГОДНЕЕ, чем тестерный. Таким образом выходит, что на BUY-операциях в тестере происходит ЗАНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
Не просто неточный результат, а заниженный! Благодаря этому огромное количество исследовательских ТС уходят в топку, т.к. метатестеры показывют, будто прибыли нет, когда она вполне может быть. По этой же причине прибыльную ТС не удается оптимально настроить.
Хорошо, что взяли RoboForex ECN, а не совсем тормозной ДЦ (пусть и с именем и с "ECN"). На сильных ECN/STP-площадках расхождения были бы еще больше. Т.е. через метатестер воспользоваться великолепными торговыми условиями (наилучшие цены в индустрии), как минимум, проблематично.
Заметьте опять же, что никакой тиковой истории для точности не требуется. А нужны только High_Bid и Low_Ask. Скажу даже больше: Open и Close-цены для выявления рыночных закономерностей практически не нужны. Это просто случайные цены, почти не характеризующие особенности цВР.
Жаль (в данном контексте), что пока у грамотных ECN/STP-площадок нет MT5. Иначе бы можно было наглядно показать манипуляции через лимитники над High_Ask и Low_Bid. На MT4 это сделать легко, но могут начать возражать, что это опять же не супер-MT5.
Да, и тиковый объем Volume тоже никакой инфы не несет. На ECN/STP любой может его увеличивать, как ему заблагорассудится.
Вскрыл?
Сори я ошибся в формулировке, спред сохраняется не при открытии а динамичен на протяжении бара и в историю пишеться максимальный спред на баре.
На историю красной линии не смотрите, важны лишь динамичные измерения построенные после запуска.
Обратите внимание на подавляющее количество зеленых столбцов. Это значит, что реальный Low_Ask располагался ниже, чем тестерный. Т.е. реальный Low_Ask ВЫГОДНЕЕ, чем тестерный. Таким образом выходит, что на BUY-операциях в тестере происходит ЗАНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
А на сколько выгодее ?
На мой взгляд, ошибкой будет ориентироваться на цифры значения прибыли в тестере. Тестер служит для ОЦЕНКИ прибыльности ТС, а никак не для ее расчета. То есть тестер отвечает (и то, лишь с некоторой долей вероятности) на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?". Поэтому, как мне кажется, заморочки с тиковыми спредами особого смысла не имеют.
Не просто неточный результат, а заниженный! Благодаря этому огромное количество исследовательских ТС уходят в топку, т.к. метатестеры показывют, будто прибыли нет, когда она вполне может быть. По этой же причине прибыльную ТС не удается оптимально настроить.
Вот вы говорите "огромное количество ТС". А можно привести пример такой вот ТС, которая именно из-за отсутствия тикового Ask'a становилась бы убыточной ? Мне кажется, что если ТС выгода со спредом - то она и без спреда не будет убыточной и наоборот. Или я не прав ?
Вот вы говорите "огромное количество ТС". А можно привести пример такой вот ТС, которая именно из-за отсутствия тикового Ask'a становилась бы убыточной ? Мне кажется, что если ТС выгода со спредом - то она и без спреда не будет убыточной и наоборот. Или я не прав ?
Сори я ошибся в формулировке, спред сохраняется не при открытии а динамичен на протяжении бара и в историю пишеться максимальный спред на баре.
... То есть тестер отвечает (и то, лишь с некоторой долей вероятности) на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Если сама система основана на спреде то будет, но реализовывать из-за спредовых стратегий другую архитектуру MT5). К тому же система позволяет получать эту информацию, проблемы только с тестированием на истории, но надо в будущее смотреть, нужен тестер именно для будущих котировок, а не прошлых).
На тиковом спреде ??? Ну, в теории - да, наверно, можно придумать такую СТАБИЛЬНУЮ и ПРИБЫЛЬНУЮ ТС. Хотя, я как-то насчет стабильности тиковых систем сильно сомневаюсь - проскальзывания и реквоты сделают свое черное дело. Я вобще склоняюсь к тому, чтобы не использовать информацию с таймфреймов ниже H1? именно из-за ее крайней нестабильности.
Ну а минутный и выше спред - вроде как есть. Используй его, как тебе надо.
То есть, я-то не против, что "хорошо бы иметь информацию... ", но особого смысла я в этом не вижу. И, думаю, разработчики не будут заморачиваться.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Да нет. Все как раз наоборот. Если без Аска ТС приносит прибыль - то вероятность, что и в дальнейшем ТС будет прибыльной - будет выше, чем если с Аском - прибыль есть, а без Аска - нет. По крайней мере, о стабильности и устойчивости такой ТС вобще речи не будет...