Инвестируем в математические алгоритмы

Инвестируем в математические алгоритмы

5 сентября 2016, 13:06
Yaroslav Yatsenko
2
126

Приглашаем инвесторов получить доход от управления активами на финансовых рынках.

Формат инвестирования — автокопирование MQL. Управляющий не имеет доступа к деньгам инвестора (торговый счет), в то время как последний имеет круглосуточный доступ к аналитике торговых результатов с возможностью в любой момент приостановить копирование.

На данный момент доходность за 3 месяца составляет 25% при максимальной просадке по эквити в 3% и просадкой по балансу в 1%.

Следует пояснить, что торговля ведется на нескольких счетах, поэтому в статистику попала доходность лишь по одному из них. Однако в сумме доход превышает 25%. Смотреть вкладку «Баланс» на сайте MQL.

В основе торговой стратегии лежат математические и статистические алгоритмы, что позволяет удерживать риск на низком уровне при загруженности капитала в 5%. В дальнейшем планируется увеличить ее (нагрузку) до 20% с целью увеличения темпов прироста активов.

Некоторые статданные управления представлены ниже.

 

 

 

 

Динамика роста капитала представлена ниже.

 

Стоимость подписки составляет 30 долларов США в месяц.

 

Подписаться на данную стратегию можно по ссылке —https://www.mql5.com/ru/signals/199320#!tab=trading 

 

Update: В комментариях возникла необходимость объяснить разницу в приросте и в балансе.

 

Как и было сказано выше, торговля ведется на двух счетах. Прибыль со второго счета не накапливается, а сразу же переводится на мониторинговый счет. Это необходимо для обкатки дополнительного скрипта. Динамика по счету приводится ниже.

 

 

 

Поэтому доходность в 25% по балансу обеспечена торговлей на двух счетах. Прирост эквити по второму счету представлен ниже.

 

В подтверждение приводятся результаты торгов по этому счету.

 

 

Как видим, торговля по нему соответствует датам переводов баланса с одного счета на второй. Суммарная доходность действительно превышает 25%.

Что касается результатов управления, то они находятся в пределах запрограммированных показателей торговых алгоритмов. 90% прибыльных сделок с профит-фактором выше 4. Просадки так же не должны превышать 5%. Это и является целевыми показателями стратегии.

 

 

 

 

Что касается распределения по рискам максимальной просадки инвестора, то как видим из скриншота ниже, вероятность у правого края оценивается в 5%.

 

 

Поделитесь с друзьями: