Статьи об анализе данных и статистике в MQL5

В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.

Эта статья продолжает серию публикаций о глубоких нейросетях. Рассматривается выбор примеров (удаление шумовых), уменьшение размерности входных данных и разделение набора на train/val/test в процессе подготовки данных для обучения.

Во второй статье из серии о глубоких нейросетях рассматриваются трансформация и выбор предикторов в процессе подготовки данных для обучения модели.

Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на практических экспериментах проверяются новые методы и идеи. Первая статья серии посвящена подготовке данных для DNN.

В статье рассматриваются подходы, позволяющие достаточно точно эмулировать walk-forward оптимизацию с помощью встроенного тестера и вспомогательных библиотек, реализованных на MQL.

Для работы с графикой в MQL5 создана специальная библиотека Graphic.mqh. В статье описан пример ее практического применения и поясняется сама суть сортировок. По каждой сортировке существует как минимум отдельная статья, а по ряду из них уже опубликованы целые исследования, поэтому здесь описывается лишь общая идея.

В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

С введением хеджинга в MetaTrader 5 появилась отличная возможность одновременной торговли несколькими советниками на одном торговом счёте. При этом возможна ситуация, когда одна стратегия прибыльна, вторая убыточна, а в итоге график прибыли болтается около нуля. В таком случае полезно построить графики Баланса и Средств для каждой торговой стратегии по отдельности.

В статье подробно изложен смысл показателя Херста, интерпретация его значений, алгоритм вычисления. Приведены результаты анализа некоторых сегментов финансовых рынков и представлен метод работы с программными продуктами MetaTrader 5, реализующими идею фрактального анализа.

Руководство по построению стратегии бинарных опционов и ее тестированию в Тестере Стратегий MetaTrader 4 с использованием утилиты Binary-Options-Strategy-Tester из Маркета на MQL5.com.

В статье рассматривается возможность создания гистограмм статистических распределений характеристик рынка с использованием графической памяти, то есть без использования индикаторных буферов и массивов. Приведены подробные примеры построения таких гистограмм и показан так называемый "скрытый" функционал графических объектов языка MQL5.

При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью нескольких показателей.

В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".

При торговле по различным стратегиям зачастую требуется определить, трендовый сейчас рынок или флетовый. С этой целью разрабатывается множество индикаторов. Но как определить, справится ли индикатор с поставленной задачей? Как выяснить средний диапазон состояний флета и тренда для определения наших стопов и целей? В настоящей статье предлагается использовать для этого тестер стратегий, тем самым продемонстрировав, что он годится не только для оптимизации роботов под определенные нужды. В качестве тестового индикатора используем давно известный нам ADX.

В статье будут рассмотрены основные принципы, заложенные в эволюционных алгоритмах, их разновидности и особенности. На примере простого эксперта с помощью экспериментов покажем, что может дать нашей торговой системе использование оптимизации. Рассмотрим программные пакеты, реализующие генетические, эволюционные и другие виды оптимизации и приведем примеры применения при оптимизации набора предикторов и оптимизации параметров торговой системы.

Статья является продолжением предыдущих статей по глубоким нейросетям и выбору предикторов. В ней мы рассмотрим особенность нейросети, инициируемой Stacked RBM, а также её реализации в пакете "darch".

Cтатья описывает приемы работы с картами Кохонена. Она будет интересна как исследователям рынка с начальными навыками программирования на MQL4 и MQL5, так и опытным программистам, испытывающим сложности с подключением карт Кохонена к своим проектам.

В статье будут рассмотрены особенности выбора, предподготовки и оценки входных переменных (предикторов) для использования в моделях машинного обучения. Будут рассмотрены новые подходы и возможности по глубокому анализу предикторов, их влияние на возможное переобучение моделей. От результата этого этапа работы во многом зависит общий результат использования моделей. Будут рассмотрены два пакета, предлагающие новый и оригинальный подход к выбору предикторов.

В данной статье предлагаются примеры применения теории нечетких множеств в трейдинге средствами MQL4. Описывается разработка индикатора и советника с использованием библиотеки FuzzyNet для MQL4.

Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.

В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.

В статье приводится проверка статистических свойств системы управления капиталом Лябушера, являющейся менее агрессивной разновидностью Мартингейла и предполагающей повышение ставок не в 2 раза, а на определенную величину.

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. Она является продолжением первой части: "Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели API HedgeTerminal". Во второй части описывается интеграция пользовательских экспертов с HedgeTerminalAPI - специальной библиотекой виртуализации, позволяющей торговать разнонаправлено, находясь в комфортном программном окружении, позволяющем легко и просто управлять своими позициями.

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. На примере простых схем и диаграмм, общедоступным языком рассказывается об алгоритмах, которые делают такое хеджирование надежным. Статья посвящена описанию новой панели - HedgeTerminal, которая, по сути, является полноценным торговым терминалом внутри самого терминала MetaTrader 5. С ее помощью, благодаря предлагаемой виртуализации торговли, можно управлять своими торговыми позициями так, как это принято в MetaTrader 4.

В данной статье рассматривается базовое понятие математической статистики "гипотеза". На примерах, с применением методов математической статистики, исследуются и проверяются различные гипотезы. Реальные данные обобщаются с помощью непараметрических методов. При обработке данных используются пакет Statistica и портированная библиотека численного анализа ALGLIB MQL5.

Статья посвящена новому и очень перспективному направлению в машинном обучении — так называемому "глубокому обучению" и конкретней "глубоким нейросетям". Сделан краткий обзор нейросетей 2 поколения, их архитектуры связей и основных видов, методов и правил обучения и их основных недостатков. Далее рассмотрена история появления и развития нейросетей 3 поколения, их основные виды, особенности и методы обучения. Проведены практические эксперименты по построению и обучению на реальных данных глубокой нейросети, инициируемой весами накапливающего автоэнкодера. Рассмотрены все этапы от выбора исходных данных до получения метрик. В последней части статьи приведена программная реализация глубокой нейросети в виде индикатора-эксперта на MQL4/R.

Если специализированные нейросетевые программы для трейдинга вам кажутся дорогими и сложными (или наоборот - примитивными), то попробуйте NeuroPro - она на русском языке, бесплатна и содержит оптимальный набор возможностей для любителей. О том, как использовать ее с MetaTrader 5, вы узнаете из этой статьи.

В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.

В статье рассмотрен вопрос применения множественного регрессионного анализа к данным макроэкономической статистики и анализ влияния этих данных на изменение курса валют на примере пары EURUSD. Применение такого анализа позволяет автоматизировать проведение фундаментального анализа, который становится доступным практически каждому, даже начинающим трейдерам.

Технический анализ фьючерсов затруднён из-за непродолжительного срока их обращения. На относительно коротких графиках трудно проводить технический анализ, к примеру, количество баров на дневном графике фьючерса на индекс Украинской биржи UX-9.13 чуть больше 100. Поэтому перед трейдером стоит вопрос построения синтетических инструментов по фьючерсам. В статье рассматривается вопрос склейки истории по фьючерсным контрактам с различными датами обращения в терминале MetaTrader 5.

Данная статья рассчитана на программистов, проявившим интерес к использованию SQL в своих проектах. В статье читателям представляется функциональность SQLite, а также рассматриваются ее преимущества. Статья не требует знание функций SQLite, но минимальные знания SQL приветствуются.

Новая версия языка программирования торговых стратегий - MQL [MQL5] - имеет более эффективный и мощный инструментарий по сравнению с предыдущей [MQL4]. И это преимущество прежде всего относится к средствам объектно-ориентированного программирования. В данной статье рассматривается возможность использования такого пользовательского типа данных, относящегося к сложному, как узлы и списки. Приводится пример использования списков при программировании практических задач в MQL5.

В статье представлена схема создания советника, торгующего сразу по нескольким торговым системам на нескольких символах. Если для всех своих советников вы уже подобрали наилучшие входные параметры и тестирование на истории показало хорошие результаты отдельно по каждому из них, то задайтесь вопросом - а как бы выглядел суммарный результат одновременного тестирования всех советников, имея все стратегии в одном "флаконе".

MQL5 предоставляет программистам полный набор функций и объектно-ориентированный API, благодаря которым они могут делать в среде MetaTrader все что угодно. Тем не менее, веб-технологии – это очень универсальный инструмент, который может помочь в ситуациях, когда вам нужно создать нечто совершенно особое, вы хотите удивить ваших клиентов или у вас просто нет времени на изучение определенной части стандартной библиотеки MQL5. В данной статье вы узнаете, как можно управлять временем разработки при создании вашего уникального коктейля технологий.

Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader. Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в Маркете свыше 1 200 продуктов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.