Execution Caliper Broker Cost Meter

O que é isto

O Execution Caliper é um instrumento de medição, não um robô de trading. Ele fica em um único gráfico e mede quanto custo de execução a sua conta cobra naquele símbolo, e então divide esse custo pela largura do stop do EA que você pretende executar. O resultado é uma única razão: o custo como proporção do seu stop. Ele não envia ordens, não abre posições e não toca em nada que pertença a outros EA do terminal. Ele também não faz nenhuma afirmação sobre ganhar. Não dizemos que ele deixa você mais lucrativo, mais seguro ou melhor. Ele informa quanto a sua conta custa, antes que você descubra isso pelo caminho caro.

Por que ele existe

Os números deste parágrafo não são nossos. Eles vêm de sinais públicos do MQL5 de EA de terceiros, que nós mesmos recalculamos a partir das suas listas de operações exportadas; os identificadores dos sinais, o recálculo e as correções às nossas próprias tabelas anteriores estão expostos no blog do autor neste site. Dois desses sinais executam o mesmo EA em duas corretoras diferentes. Pareadas operação por operação, 760 pares, as entradas desse EA foram executadas nas duas corretoras a preços que diferem por uma mediana de quatro centavos por onça; onde as duas contas também fecharam com poucos minutos de diferença, a ida e volta diferiu por uma mediana de zero; e a diferença inteira ficou abaixo de um por cento de uma operação perdedora típica desse EA. Quatro centavos são pouco diante de um stop contado em dólares. O mesmo custo diante de um stop de uma dúzia de pips não é pouco, porque o custo de uma ida e volta não encolhe para caber em um stop estreito. Em dezenove desses sinais, pontuados símbolo por símbolo, a razão de custo dentro de um mesmo EA foi de 1.74 por cento da largura do stop em XAUUSD até 19.99 por cento em NZDCHF, e dentro de outro de 0.11 até 5.16. Portanto, se a sua conta sai barata ou cara para um EA não é um fato da conta sozinha nem do EA sozinho. É uma razão, o custo dividido pela largura do stop, e essa razão raramente é medida antes de o dinheiro estar em risco. Esta ferramenta a mede na sua conta, sem enviar nenhuma ordem.

O que ele mede

A edição gratuita mede quatro coisas no símbolo do gráfico, todas a partir do seu próprio terminal e da sua própria conta.

Spread por hora do dia. A cada tick, a diferença entre ask e bid é registrada no intervalo horário UTC correspondente. Em corretoras que mantêm histórico de ticks, a ferramenta preenche retroativamente até 60 dias a partir do histórico em segundo plano; nas que não mantêm, ela coleta ao vivo e mostra o quanto a coleta já avançou. Você obtém o spread atual, a mediana de cada hora do dia como um perfil de 24 barras, e a mediana e os valores de cauda da pior hora e da faixa de rollover, com os números exatos ao passar o cursor. Os primeiros 30 dias são congelados como linha de base, para que mais tarde você possa ver se o ambiente de spread da sua corretora se deslocou.

Dados da conta e do símbolo. Nível de stops, nível de congelamento, volume mínimo e passo, tamanho do contrato, modo de swap e valores de swap, moeda de margem e moeda de lucro, tudo lido diretamente do terminal. A comissão é medida a partir do histórico da sua própria conta quando existem negócios suficientes; caso contrário, você a informa e o painel exibe uma etiqueta indicando que ela está sendo tratada como desconhecida.

Razão de custo de piso. Você informa a largura do stop do EA, em pontos ou em preço, apenas para este símbolo. A ferramenta soma spread, comissão e swap, divide pela largura do stop e rotula o resultado como FLOOR (piso, ou seja, limite inferior). Ela é chamada de piso porque a edição gratuita não contém nenhuma medição de deslizamento, e o deslizamento é um custo real que este número não inclui. Em nossas próprias medições sobre nossos próprios EA, o custo total de execução ficou em aproximadamente 2 a 4 vezes o spread bruto sozinho. O painel mostra essa ressalva ao lado do número, em vez de escondê-la. A razão também é dividida em dois fatores, o fator de ambiente (o custo em relação à amplitude horária típica do símbolo) e o fator de projeto (quantas amplitudes horárias típicas o stop abrange), de modo que você possa ver se uma razão alta vem da conta ou do projeto do stop do EA. Um indicador de regime mostra como a amplitude das últimas 14 horas se compara com a amplitude típica, para que você perceba quando o número está sendo inflado por um mercado excepcionalmente calmo. Se não houver histórico de preços suficiente para medir o denominador, a ferramenta diz não medido em vez de mostrar um número pequeno.

Contador de gaps de fim de semana. A partir das barras diárias da sua própria corretora, a ferramenta conta quantos dos últimos 52 fins de semana tiveram gap maior que a largura do seu stop, e mostra quais semanas foram.

Os símbolos se comportam de forma muito diferente neste ponto. Nos sinais que medimos, a razão de custo do mesmo EA variou mais de dez vezes dependendo do símbolo em que as operações estavam. A edição gratuita mede o símbolo do gráfico, e nada nesta página depende da edição paga. O Execution Caliper Pro está publicado como produto separado e acrescenta cinco símbolos lado a lado, perícia do histórico, reconstrução da perda não realizada, alerta de regime e exportação, e uma sonda de deslizamento opcional que envia ordens reais de lote mínimo e permanece desligada até você armá-la: veja o que o Execution Caliper Pro acrescenta

Como ele mostra os resultados e o que se recusa a fazer

Este instrumento não dá nota à sua conta. Não há veredicto verde, âmbar ou vermelho, não há pontuação, não há percentil em relação a outras corretoras e não há lista de corretoras boas ou ruins. Tentamos construir uma escala assim e a retiramos, porque os dados de referência não sustentavam essa precisão. O que você recebe no lugar são os seus próprios números, lado a lado, com os valores exatos ao passar o cursor.

Existe uma linha no painel que carrega um julgamento próprio: ela é traçada onde o custo ultrapassa cerca de vinte por cento da largura do stop. Essa é a faixa em que os nossos próprios EA morreram de custo de execução em medição real. É um fato sobre os nossos EA, não uma lei sobre os seus. Não afirmamos que nada sobreviva acima dessa linha. Apenas marcamos onde nós não sobrevivemos. Dois selos, ROLLOVER e WEEKEND GAP, e alguns números em vermelho acendem em limiares convencionais (um múltiplo de spread de 2,0x e um gap de fim de semana que cruza o stop); esses limiares são convenções, não medições, e o próprio painel diz isso quando você passa o cursor sobre essa linha.

Se você executar a ferramenta em uma conta demo, trate a geometria (nível de stops, tamanho do contrato, histórico de gaps) como real e os números de custo como provisórios. Não foi verificado que os preços da demo correspondam aos preços reais; meça o custo na conta com a qual você realmente opera.

Como mantemos a honestidade

Esta ferramenta mede o custo, não a vantagem. Ela não pode dizer se um EA tem vantagem, e você deve desconfiar de qualquer produto que diga que pode. Enquanto a construíamos, encontramos e corrigimos três erros nas nossas próprias tabelas de trabalho anteriores, todos a partir do nosso próprio recálculo: misturar símbolos em uma única distribuição, escolher limiares depois de ver os dados e juntar períodos e corretoras diferentes em um único número. A primeira versão desta página cometeu depois o terceiro desses erros no seu próprio exemplo, e o parágrafo acima foi reescrito quando o nosso próprio recálculo o mostrou. O registro completo está nesse mesmo blog, e esta ferramenta foi projetada para que esses erros específicos não possam se repetir: uma largura de stop por símbolo, medições feitas apenas na sua conta, números recusados em vez de estimados quando os dados são insuficientes. O rodapé do painel carrega sempre a mesma frase, esteja ele expandido ou recolhido.

Notas práticas

O painel se encaixa em qualquer canto do gráfico, vem em quatro tamanhos, pode ser arrastado e recolhido, e memoriza o seu estado. No testador de estratégia ele desenha dados sintéticos claramente identificados como tais, de modo que o painel nunca fique vazio; a medição real exige um gráfico ao vivo. Como a edição gratuita nunca envia ordens, executá-la em uma conta de prop firm não acrescenta atividade de trading própria, mas verifique as regras da sua empresa sobre ferramentas de terceiros como você faria com qualquer outro utilitário. O cartão About do painel explica como as medições foram feitas, o que significa a linha vermelha e as três maneiras de obter a largura do stop de um EA quando ela não é óbvia a partir das configurações do EA; os próprios parâmetros de entrada estão descritos na aba de parâmetros de entrada. Cada parâmetro de entrada e cada linha do painel estão explicados no guia do usuário no blog do autor: guia do usuário do Execution Caliper