Execution Caliper Pro

O que é isto

O Execution Caliper Pro é um instrumento de medição, não um robô de trading. Ele mede quanto custo de execução a sua conta cobra em até cinco símbolos ao mesmo tempo, divide cada um desses custos pela largura do stop que você informou para aquele símbolo, e depois lê o seu próprio histórico de operações fechadas para mostrar como essa mesma medição aparece nas operações que você já fez. A menos que você arme a sonda de deslizamento opcional descrita abaixo, ele não envia ordens nem abre posições, e armada ou não, ele não toca em nada que pertença a outros EA do terminal. Ele também não faz nenhuma afirmação sobre ganhar. Não dizemos que ele deixa você mais lucrativo, mais seguro ou melhor. Ele informa quanto a sua conta custa, antes que você descubra isso pelo caminho caro.

Por que ele existe

Os números deste parágrafo não são nossos. Eles vêm de sinais públicos do MQL5 de EA de terceiros, que nós mesmos recalculamos a partir das suas listas de operações exportadas; os identificadores dos sinais, o recálculo e as correções às nossas próprias tabelas anteriores estão expostos no blog do autor neste site. Dois desses sinais executam o mesmo EA em duas corretoras diferentes. Pareadas operação por operação, 760 pares, as entradas desse EA foram executadas nas duas corretoras a preços que diferem por uma mediana de quatro centavos por onça; onde as duas contas também fecharam com poucos minutos de diferença, a ida e volta diferiu por uma mediana de zero; e a diferença inteira ficou abaixo de um por cento de uma operação perdedora típica desse EA.

Quatro centavos são pouco diante de um stop contado em dólares. O mesmo custo diante de um stop de uma dúzia de pips não é pouco, porque o custo de uma ida e volta não encolhe para caber em um stop estreito. Em dezenove desses sinais, pontuados símbolo por símbolo, a razão de custo dentro de um mesmo EA foi de 1.74 por cento da largura do stop em XAUUSD até 19.99 por cento em NZDCHF, e dentro de outro de 0.11 até 5.16. Portanto, se a sua conta sai barata ou cara para um EA não é um fato da conta sozinha nem do EA sozinho. É uma razão, o custo dividido pela largura do stop, e essa razão raramente é medida antes de o dinheiro estar em risco. Esta ferramenta a mede na sua conta, sem enviar nenhuma ordem a menos que você arme a sonda descrita abaixo.

O que a edição paga acrescenta

A edição gratuita mede o símbolo do gráfico, ao vivo, a partir do momento em que você a coloca. A edição paga acrescenta cinco coisas. Quatro delas continuam obtidas do seu próprio terminal e da sua própria conta sem enviar nada; a quinta, a sonda de deslizamento, é a única que envia ordens, e fica desligada até você armá-la. Se quiser ver primeiro a medição ao vivo, a edição gratuita está publicada neste Market como Execution Caliper.

Cinco símbolos lado a lado. Cada posição da lista recebe o seu próprio símbolo e a sua própria largura de stop, em pontos ou em preço, em campos de entrada separados e com a sua própria unidade. Não existe maneira de digitar uma largura de stop e fazê-la valer para o símbolo seguinte, e não há no código nenhum caminho que copie um valor de uma posição da lista para outra. Isso é proposital. Uma largura de stop correta em um símbolo é um número errado no símbolo ao lado, e um único campo compartilhado é exatamente a forma como esse erro acontece sem que ninguém perceba. Com as posições preenchidas, a razão de custo do mesmo EA fica de pé sobre cinco símbolos ao mesmo tempo, e é aí que a diferença entre símbolos deixa de ser um argumento e vira uma imagem.

Perícia do histórico. A ferramenta lê as suas próprias operações fechadas e as agrupa por número mágico e símbolo, associando cada fechamento à sua abertura pelo identificador de posição, e não pelo número mágico do negócio de fechamento, que o terminal nem sempre preserva. Cada linha mostra quantas posições ela abrange, a razão de custo daquele grupo dividida nos mesmos dois fatores que o painel ao vivo usa, e duas etiquetas que respondem a duas perguntas diferentes: se a unidade de risco no denominador foi medida a partir dos stops do próprio grupo ou é provisória, e se o numerador contém deslizamento medido ou ainda é um piso sem ele. As linhas trazem também sinalizações para acréscimos em posições perdedoras, para um resultado que se apoia em um punhado de ganhos desproporcionais e para uma unidade de risco que se moveu entre anos. Onde os dados não bastam para sustentar um número, a linha imprime o motivo em vez do número.

Reconstrução da perda não realizada. Uma curva de drawdown construída a partir de resultados fechados mostra apenas o que foi realizado, de modo que uma conta que carregou perdas não realizadas profundas e as fechou perto do ponto de equilíbrio parece calma no papel. A partir do mesmo histórico, a edição paga reconstrói um limite inferior da perda não realizada que as posições abertas em um mesmo momento carregavam, e mostra o pior valor, a sua proporção em relação ao patrimônio e a data em que ocorreu, ao lado do drawdown calculado somente com resultados fechados. É um limite inferior e o cartão diz isso. O cartão informa também quantas das suas posições puderam ser precificadas com o histórico de minutos que a sua corretora realmente tem e quantas não puderam, porque cada posição que não pôde ser precificada só consegue tornar o número mais raso.

Alerta de regime e exportação. A edição gratuita congela os seus primeiros trinta dias de coleta de spread como linha de base. A edição paga usa essa linha congelada como denominador e vigia três coisas em relação a ela: a mediana do spread da janela recente, o tamanho da sua pior hora em relação ao restante do dia e o maior gap de fim de semana. Quando uma delas sobe, o painel nomeia qual e em que múltiplo, em palavras e em número, em vez de acender um ponto colorido, e informa a janela em que cada uma foi medida, porque as três não são medidas na mesma janela. Os limiares são convenções que escolhemos, e o painel diz que são convenções. Um parâmetro separado, desligado até que você o ligue, escreve o que o painel mediu em um arquivo dentro da própria pasta de arquivos do terminal, com as mesmas palavras que usa na tela.

Sonda de deslizamento, desligada por padrão. O deslizamento é o único custo que não pode ser lido das cotações, por isso na face principal ele fica em zero e a etiqueta diz FLOOR. A versão 1.02 acrescenta uma sonda que o mede com ordens reais, e ela não faz nada até você colocar o parâmetro Arm the slippage probe em true. Armada, em cada símbolo do painel que tenha o seu stop ela abre uma ordem a mercado do lote mínimo com esse stop, fecha-a trinta segundos depois e registra quanto cada execução ficou distante do preço cotado na entrada e na saída. Você escolhe quantas idas e voltas por símbolo e por dia ela pode fazer, de uma a seis, e ela nunca funciona por mais de vinte dias ativos. Cada ida e volta custa a você o spread, o deslizamento que ela mede e a comissão que a sua conta cobrar por um lote mínimo; o pior caso é um stop acionado, e ela se recusa a disparar quando esse stop custaria mais de meio por cento do patrimônio ou a margem passaria de um décimo da sua margem livre, quando o seu stop fica dentro do mínimo da corretora, em contas netting e dentro do testador de estratégia.

Ela se desliga por conta própria, para sempre, no instante em que uma execução, um lote ou um símbolo não é exatamente o que ela enviou, ou em que aparece uma posição com o seu número mágico que ela não abriu, e nunca toca em posições que não são dela; para armá-la de novo depois disso, você muda de propósito o número de rearme. Depois de vinte idas e voltas em um símbolo, a mediana do deslizamento de ida e volta entra na razão de custo desse símbolo e a etiqueta muda de FLOOR para MEASURED; uma mediana igual ou inferior a zero conta como medida mas não acrescenta nada, de modo que a sonda pode elevar a razão e nunca reduzi-la. Uma resposta de mercado fechado nunca consome um disparo diário, e em uma conta demo ela mede o deslizamento da demo, que nada diz sobre a conta real. As primeiras versões desta página diziam que não havia sonda e que acrescentar uma contradiria o instrumento. Mudamos essa posição, e o histórico de versões diz quando. O argumento agora se apoia no padrão, não na ausência da função: com a sonda desligada, esta edição não envia nada, exatamente como antes.

Como mantemos a honestidade

Esta ferramenta mede o custo, não a vantagem. Ela não pode dizer se um EA tem vantagem, e você deve desconfiar de qualquer produto que diga que pode. Enquanto a construíamos, encontramos e corrigimos três erros nas nossas próprias tabelas de trabalho anteriores, todos a partir do nosso próprio recálculo: misturar símbolos em uma única distribuição, escolher limiares depois de ver os dados e juntar períodos e corretoras diferentes em um único número. A primeira versão da página da edição gratuita cometeu depois o terceiro desses erros no seu próprio exemplo, e o parágrafo acima, que as duas edições compartilham, foi reescrito quando o nosso próprio recálculo o mostrou. O registro completo está nesse mesmo blog, e a edição paga foi projetada para que esses erros específicos não possam se repetir: uma largura de stop por símbolo, cada uma no seu próprio campo; medições feitas apenas na sua conta; e números recusados, com o motivo impresso no lugar deles, em vez de estimados quando os dados são insuficientes.

O instrumento continua não dando nota à sua conta. Não há veredicto verde, âmbar ou vermelho, não há pontuação, não há percentil em relação a outras corretoras e não há lista de corretoras boas ou ruins. Existe exatamente uma linha que carrega algum julgamento, traçada onde o custo ultrapassa cerca de vinte por cento da largura do stop, e essa é a faixa em que os nossos próprios EA morreram de custo de execução em medição real. É um fato sobre os nossos EA, não uma lei sobre os seus. Todo número que é um limite e não um total diz qual das duas coisas ele é, e toda contagem que é parcial diz de que ela é parte.

Notas práticas

A perícia do histórico e o cartão de perda não realizada leem a sua própria conta, portanto em uma conta nova sem operações fechadas eles imprimem esse fato em vez de uma tabela vazia. Se você executar a ferramenta em uma conta demo, trate a geometria (nível de stops, tamanho do contrato, histórico de gaps) como real e os números de custo como provisórios; não foi verificado que os preços da demo correspondam aos preços reais, então meça o custo na conta com a qual você realmente opera. Até onde as posições passadas podem ser reconstruídas depende também de até onde alcança o histórico de minutos da sua corretora, que varia de corretora para corretora e por isso é revelado em vez de suposto.

O painel se encaixa em qualquer canto do gráfico, vem em quatro tamanhos, pode ser arrastado e recolhido, e memoriza o seu estado; a página de histórico abre a partir do painel e, ao fechar, volta para a medição ao vivo. No testador de estratégia ele desenha dados sintéticos claramente identificados como tais, de modo que o painel nunca fique vazio, e ali as páginas de histórico permanecem fechadas, porque o passado do testador não é o passado da sua conta. Com a sonda desligada, executar esta edição em uma conta de prop firm não acrescenta atividade de trading própria, mas verifique as regras da sua empresa sobre ferramentas de terceiros como você faria com qualquer outro utilitário.

Com a sonda armada ela acrescenta, sim, atividade de trading, ordens reais nessa conta que a empresa verá, portanto não a arme em uma conta de desafio nem em uma conta financiada, a menos que as regras da empresa permitam isso expressamente. Os parâmetros de entrada estão documentados no cartão About do painel, inclusive a que posição da lista pertence cada largura de stop e as três maneiras de obter a largura do stop de um EA quando ela não é óbvia a partir das configurações do EA. Cada parâmetro de entrada e cada linha do painel estão explicados no guia do usuário no blog do autor: guia do usuário do Execution Caliper