Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

Este indicador representa o Cumulative Volume Delta (CVD) — o total acumulado do volume de cada candle, com o sinal dado pela direção do seu fechamento — dentro de bandas adaptativas de desvio padrão. Ele responde a uma pergunta que o preço sozinho não responde: o movimento está sustentado pela participação, ou está apenas seguindo por inércia?

O total acumulado reinicia na âncora que você escolher — diária, semanal ou mensal —, de modo que a leitura é sempre relativa à sessão, à semana ou ao mês em curso, e não ao início do histórico do gráfico. Esse único controle é o que torna o mesmo indicador útil tanto em um gráfico de cinco minutos de forex quanto em um gráfico diário de ações, e é o que o diferencia de uma linha de volume acumulado comum, que apenas cresce a partir de onde o seu histórico por acaso começa.

Como funciona

Cada candle contribui com o seu volume para o total acumulado: soma-se quando o candle fecha acima do fechamento anterior, subtrai-se quando fecha abaixo e mantém-se inalterado quando o fechamento é igual. O volume de ticks é usado por padrão; o volume real é aplicado automaticamente quando o corretor o fornece.

Em seguida, uma base de 20 períodos e o seu desvio padrão são calculados sobre essa série acumulada, e as bandas superior e inferior são posicionadas a um múltiplo escolhido do desvio. Como as bandas são construídas a partir da variabilidade da própria série, elas se alargam quando a participação fica volátil e se estreitam quando ela se acalma — não há limiares fixos a reajustar para cada instrumento.

Quando o total acumulado atinge um limite de âncora, ele volta a zero e recomeça. No gráfico isso aparece como um reinício limpo da linha, e as bandas se reformam em torno do novo período.

O que as bandas mostram

Um movimento para fora das bandas significa que o fluxo de volume se tornou estatisticamente incomum em relação ao comportamento recente daquele instrumento. Um retorno para dentro significa que ele se normalizou. Nenhum dos dois é um sinal para agir: são uma descrição de onde a participação se encontra em relação à sua própria faixa recente.

Os traders costumam extrair três leituras desta representação.

Contato com a banda. A linha CVD alcançar a banda superior indica fluxo comprador esticado em relação à sua faixa recente; a banda inferior indica o mesmo para o fluxo vendedor. Nas capturas, esses pontos estão marcados em vermelho na banda superior e em verde na inferior. O que se segue a uma leitura esticada não é determinado — o fluxo pode se normalizar, ou pode continuar se estendendo enquanto as bandas se alargam ao seu redor.

Confirmação. O preço marca uma nova máxima ou mínima e a linha CVD faz o mesmo. A participação acompanha o preço.

Divergência. O preço marca uma nova mínima enquanto a linha CVD marca uma mínima mais alta, ou o inverso em uma máxima. O preço se moveu, mas o fluxo de volume por trás dele não acompanhou. Isso é contexto, não previsão — divergências se resolvem nos dois sentidos e podem persistir por muito mais tempo do que se espera.

Parâmetros

• Applied volume — volume de ticks (padrão) ou volume real quando o corretor o fornece
• Anchor period — Continuous, Daily (padrão), Weekly ou Monthly
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Para que a âncora faça sentido, ela precisa ser mais ampla que o período do gráfico: uma âncora diária em um gráfico diário reiniciaria a cada candle. Quando isso acontece, o indicador passa a usar uma série contínua, informa o motivo no registro de Experts e mostra no seu nome curto a âncora realmente em uso — de modo que o que aparece rotulado sempre corresponde ao que está em funcionamento.

Buffers

• Buffer 0 — linha CVD
• Buffer 1 — banda superior
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — banda inferior

Todos os quatro podem ser lidos a partir de um Expert Advisor ou de outro indicador com iCustom() e CopyBuffer(). Leia o shift 1 — o último candle totalmente fechado — para obter valores que não mudarão mais.

O indicador é autônomo: ele não cria handles de outros indicadores, portanto o único handle que o seu código gerencia é o que ele próprio cria.

Em diferentes instrumentos

As capturas mostram o indicador em cinco classes de ativos e com as três configurações de âncora, sem nada alterado além da âncora. Em cada uma delas, o vermelho marca o contato com a banda superior, o verde marca o contato com a banda inferior e as linhas de tendência amarelas marcam uma divergência entre preço e fluxo de volume.

• US30 H1, âncora diária — o exemplo mais completo, mostrando os dois tipos de divergência. Em 29 de julho o preço marca uma mínima nitidamente mais baixa enquanto a linha CVD sustenta uma mínima mais alta: a venda não é acompanhada por um fluxo de volume correspondente, e o preço se recupera ao longo das sessões seguintes. Antes, em 28 de julho, o inverso — o fluxo alcança a banda superior enquanto o preço já começou a girar a partir da sua máxima.
• XAUUSD H1, âncora diária — o preço registra uma mínima mais baixa até 24 de julho enquanto a linha CVD registra uma mínima mais alta, com ambos os trechos marcados no gráfico de preço e na janela do indicador.
• GBPJPY M5, âncora diária — uma sessão intradiária em que o fluxo vendedor leva a linha abaixo da banda inferior; depois ela se achata e se acomoda dentro das bandas enquanto o preço se estabiliza.
• BTCUSD H4, âncora semanal — um horizonte mais longo em um mercado que negocia continuamente, onde a âncora semanal se adapta melhor ao tempo gráfico do que a diária. O contato com as bandas está marcado em ambos os extremos.
• GOOGL Daily, âncora mensal — uma ação em gráfico diário, onde apenas uma âncora mensal é ampla o suficiente para manter a série acumulada intacta. Os reinícios mensais aparecem como cortes limpos na linha.

Comportamento do cálculo

Os valores são calculados apenas a partir de dados já concluídos. Depois que um candle fecha, o seu valor é definitivo e não muda. Apenas o candle em formação é atualizado à medida que novos ticks chegam, e ele se fixa no fechamento daquele candle. O indicador não usa dados antecipados (look-ahead) e não repinta candles fechados.

A série acumulada é reconstruída de forma determinística, portanto o mesmo gráfico com as mesmas configurações produz sempre os mesmos valores, independentemente de quando o indicador foi aplicado ou de como o histórico foi carregado.

Observações

• Janela de indicador separada, 4 plots, 4 buffers.
• São necessários cerca de 20 candles de histórico antes que as bandas comecem a ser desenhadas.
• O volume de ticks é uma aproximação do volume negociado. Nos instrumentos em que o corretor fornece volume real, selecioná-lo oferece uma leitura mais fiel.
• Sem dependências externas. A série acumulada, a base e as bandas de desvio padrão são calculadas inteiramente dentro do indicador. Ele não chama nenhum outro indicador, portanto não há handles que possam falhar, não há nada a instalar junto com ele e não há dependência do estado da sua pasta de indicadores padrão.

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica e de filtragem das condições de mercado. Não é um sistema de trading, não gera sinais de negociação, não fornece recomendações de investimento e não abre nem gerencia operações automaticamente. Nenhuma afirmação de desempenho é feita a seu respeito.

Download e uso gratuitos. Se ele lhe for útil, uma avaliação ajuda outros traders a encontrá-lo.

Desenvolvido e mantido por Narayanan Mohanan, desenvolvedor MT5/MQL5.

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