Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

Dieser Indikator stellt das Cumulative Volume Delta (CVD) dar — die laufende Summe des Volumens jeder Kerze, vorzeichenbehaftet nach der Richtung ihres Schlusskurses — innerhalb adaptiver Standardabweichungsbänder. Er beantwortet eine Frage, die der Preis allein nicht beantwortet: Wird die Bewegung von Beteiligung getragen, oder läuft sie nur mit?

Die laufende Summe beginnt an einem von Ihnen gewählten Anker neu — täglich, wöchentlich oder monatlich —, sodass sich der Wert stets auf die laufende Sitzung, Woche oder den laufenden Monat bezieht und nicht auf den Anfang der Chart-Historie. Diese eine Einstellung macht denselben Indikator sowohl auf einem Fünf-Minuten-Forex-Chart als auch auf einem Tages-Chart einer Aktie brauchbar, und sie unterscheidet ihn von einer gewöhnlichen kumulierten Volumenlinie, die lediglich von dem Punkt an wächst, an dem Ihre Historie zufällig beginnt.

Funktionsweise

Jede Kerze trägt ihr Volumen zur laufenden Summe bei: addiert, wenn die Kerze über dem vorherigen Schlusskurs schließt, subtrahiert, wenn sie darunter schließt, und unverändert, wenn der Schlusskurs gleich bleibt. Standardmäßig wird das Tick-Volumen verwendet. Echtes Volumen lässt sich stattdessen auswählen; wo der Broker keines liefert, greift die Berechnung für diese Kerze auf das Tick-Volumen zurück.

Anschließend werden eine Basis über 20 Perioden und deren Standardabweichung über diese kumulierte Reihe berechnet, und das obere und untere Band werden bei einem gewählten Vielfachen der Abweichung platziert. Da die Bänder aus der Schwankungsbreite der Reihe selbst gebildet werden, weiten sie sich, wenn die Beteiligung unruhig wird, und ziehen sich zusammen, wenn sie sich beruhigt — es gibt keine festen Schwellenwerte, die je Instrument nachjustiert werden müssten.

Erreicht die laufende Summe eine Ankergrenze, wird sie auf null gesetzt und beginnt von Neuem. Im Chart erscheint dies als sauberer Neustart der Linie, und die Bänder bilden sich um die neue Periode herum neu.

Was die Bänder zeigen

Eine Bewegung außerhalb der Bänder bedeutet, dass der Volumenfluss im Vergleich zum jüngsten Verhalten dieses Instruments statistisch ungewöhnlich geworden ist. Eine Rückkehr nach innen bedeutet, dass er sich normalisiert hat. Beides ist für sich genommen kein Handlungssignal: Es beschreibt lediglich, wo die Beteiligung derzeit relativ zu ihrer eigenen jüngsten Spanne steht.

Händler entnehmen dieser Darstellung üblicherweise drei Lesarten.

Bandkontakt. Erreicht die CVD-Linie das obere Band, ist der Kaufdruck gemessen an seiner jüngsten Spanne gestreckt; das untere Band zeigt dasselbe für den Verkaufsdruck. In den Screenshots sind diese Stellen am oberen Band rot und am unteren Band grün markiert. Was auf einen gestreckten Wert folgt, steht nicht fest — der Fluss kann sich normalisieren oder sich weiter ausdehnen, während sich die Bänder um ihn herum weiten.

Bestätigung. Der Preis bildet ein neues Hoch oder Tief und die CVD-Linie tut dasselbe. Die Beteiligung läuft mit dem Preis mit.

Divergenz. Der Preis bildet ein neues Tief, während die CVD-Linie ein höheres Tief ausbildet, oder umgekehrt an einem Hoch. Der Preis hat sich bewegt, doch der dahinterliegende Volumenfluss ist nicht gefolgt. Das ist Kontext, keine Prognose — Divergenzen lösen sich in beide Richtungen auf und können weit länger bestehen bleiben als erwartet.

Eingabeparameter

• Applied volume — Tick-Volumen (Standard) oder echtes Volumen, sofern vom Broker bereitgestellt
• Anchor period — Continuous, Daily (Standard), Weekly oder Monthly
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Damit ein Anker sinnvoll ist, muss er gröber sein als die Chart-Periode: Ein Tagesanker auf einem Tages-Chart würde bei jeder Kerze zurücksetzen. Tritt dieser Fall ein, wechselt der Indikator auf eine fortlaufende Reihe, nennt den Grund im Experten-Log und zeigt in seinem Kurznamen den tatsächlich verwendeten Anker — die Beschriftung entspricht also stets dem, was wirklich läuft.

Puffer

• Puffer 0 — CVD-Linie
• Puffer 1 — oberes Band
• Puffer 2 — Basis
• Puffer 3 — unteres Band

Alle vier lassen sich aus einem Expert Advisor oder einem anderen Indikator mit iCustom() und CopyBuffer() auslesen. Lesen Sie Shift 1 — die letzte vollständig geschlossene Kerze — für Werte, die sich nicht mehr ändern.

Der Indikator ist eigenständig: Er erzeugt keine Handles zu anderen Indikatoren, sodass Ihr Code nur das eine Handle verwaltet, das er selbst anlegt.

Über verschiedene Instrumente hinweg

Die Screenshots zeigen den Indikator auf fünf Anlageklassen und mit allen drei Ankereinstellungen, wobei außer dem Anker nichts verändert wurde. In jedem Bild markiert Rot den Kontakt mit dem oberen Band, Grün den Kontakt mit dem unteren Band und gelbe Trendlinien eine Divergenz zwischen Preis und Volumenfluss.

• US30 H1, Tagesanker — das vollständigste Beispiel, das beide Arten von Divergenz zeigt. Am 29. Juli bildet der Preis ein deutlich tieferes Tief, während die CVD-Linie ein höheres Tief hält: Die Verkäufe werden nicht von einem entsprechenden Volumenfluss getragen, und der Preis arbeitet sich in den folgenden Sitzungen wieder nach oben. Zuvor, am 28. Juli, der umgekehrte Fall — der Fluss erreicht das obere Band, während der Preis bereits von seinem Hoch abgedreht hat.
• XAUUSD H1, Tagesanker — bis zum 24. Juli bildet der Preis ein tieferes Tief, die CVD-Linie hingegen ein höheres, wobei beide Abschnitte im Preis- und im Indikatorfenster markiert sind.
• GBPJPY M5, Tagesanker — eine Intraday-Sitzung, in der der Verkaufsdruck die Linie unter das untere Band führt; danach flacht sie ab und pendelt sich innerhalb der Bänder ein, während sich der Preis stabilisiert.
• BTCUSD H4, Wochenanker — ein längerer Horizont auf einem durchgehend gehandelten Markt, auf dem ein Wochenanker besser zur Zeiteinheit passt als ein Tagesanker. Der Bandkontakt ist an beiden Extremen markiert.
• GOOGL Daily, Monatsanker — eine Aktie im Tages-Chart, wo nur ein Monatsanker grob genug ist, um die kumulierte Reihe intakt zu lassen. Die monatlichen Neustarts sind als saubere Brüche in der Linie zu erkennen.

Berechnungsverhalten

Alle Werte werden ausschließlich aus abgeschlossenen Daten berechnet. Sobald eine Kerze geschlossen ist, ist ihr Wert endgültig und ändert sich nicht mehr. Nur die aktuell entstehende Kerze aktualisiert sich mit eintreffenden Ticks und wird zu deren Schlusskurs festgeschrieben. Der Indikator verwendet keine vorausgreifenden Daten (Look-ahead) und zeichnet geschlossene Kerzen nicht neu.

Die kumulierte Reihe wird deterministisch aufgebaut, sodass derselbe Chart mit denselben Einstellungen stets dieselben Werte liefert — unabhängig davon, wann der Indikator aufgesetzt wurde oder wie die Historie geladen wurde.

Hinweise

• Separates Indikatorfenster, 4 Plots, 4 Puffer.
• Es werden etwa 20 Kerzen Historie benötigt, bevor die Bänder gezeichnet werden.
• Das Tick-Volumen ist ein Näherungswert für das gehandelte Volumen. Bei Instrumenten, für die der Broker echtes Volumen liefert, ergibt dessen Auswahl ein getreueres Bild.
• Keine externen Abhängigkeiten. Die kumulierte Reihe, die Basis und die Standardabweichungsbänder werden vollständig innerhalb des Indikators berechnet. Er ruft keinen anderen Indikator auf, daher gibt es keine Handles, die fehlschlagen könnten, nichts zusätzlich zu installieren und keine Abhängigkeit vom Zustand Ihres Standard-Indikatorordners.

Dieser Indikator ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und zur Filterung von Marktbedingungen. Er ist kein Handelssystem, erzeugt keine Handelssignale, gibt keine Anlageempfehlungen und eröffnet oder verwaltet keine Positionen automatisch. Es werden keine Aussagen zu seiner Wertentwicklung getroffen.

Kostenlos zum Herunterladen und Verwenden. Wenn er Ihnen nützlich ist, hilft eine Bewertung anderen Händlern, ihn zu finden.

Entwickelt und gepflegt von Narayanan Mohanan, MT5/MQL5-Entwickler.

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